questa mattina, quando il dax era in zona 12300, ho venduto i put comprati venerdi quando il dax era intorno a 12625-630, come indicato nel post delle 1715
Era una posizione long put 12.250 finanziata da vendita d call 12.900, a costo zero (il put era costato 53.50, dal call venduto avevo incassato 54,50 punti).

Per questa settimana, mi sono imposto rigidamente che non terro' nessuna posizione  overnight.
Unica posizion ancora aperta lo short call 12.900 : ho provato a comprarlo a 5, ma non sono stato eseguito..

Gli indici si spaventano per l'incremento dei contagi in europa
nel week end italia spagna e belgio hanno introdotto misure piu restrittive che non si vedevano da maggio.
In Olanda i contagi sono oltre 10k, su una popolazione di 17milioni : in rapporto, come se ci fossero 30k ammalati in italia.
Il belgio ha avuto il 25 ottobre 18k ammalati su una popolazione di 11 milioni di abitanti : come se in italia avessimo 18*5 = 90k nuovi casi al giorno.
Ovviamente sono situazioni non sostenibili : anche se fossero quasi tutti asintomatici, quei pochi (in percentuale) che hanno bisogno di cure sarebbero , in valore assoluto, cosi tanti da saturare il sistema sanitario in un batter d'occhio.

E infatti la Germania sta accogliendo pazienti esteri nei suoi reparti di terapia intensiva.

I danni al sistema economico si faranno sentire : cinema teatri ristoranti.
I danni al morale sono ancora peggiori : la chiusura alle 18 per i ristoranti equivale da una condanna a morte, non potendo neanche licenziare i dipendenti.

La reazione dei mercati è immediata : dax perde 200 punti dalla chiusua di venerdi -1.35% e ora tratta 12444,lo stoxx perde da 3195 a 3152, -43 punti.
Il bund torna in denaro, e dopo aver segnato un low venerdi a 175, quota già 175.60.

I primi supporti per il dax son oin zona 12330 e stoxx 3125, i minimi di settimana scorsa.
I volumi in notturna sono stati molto alti : il dax ha già scambiato oltre 5k lots , numeri che spesso non si vedono neanche alle 9oo.
Anche il bund scambia molto (rank 93 %ile su 56 sessioni passate).
E' probabile che in open cash alle 9oo, aumenti molto la pressione, e possibilmente si vada a testare il minimo di settimana scorsa.
Ricordo che li passa la neckline di un importante testa e spalla.

gli indici europei stanno perdendo molto spread rispetto agli Usa : lo spread dax/es ha rotto supporti in zona 3.70 e quota ora 3.62. Lo stoxx/es è in un canale discendente senza supporti, e viaggia verso la parte inferiore di questo canale.
Il settore bancario, sx7e, soffrirà parecchio oggi temo : sta prendo a circa -2% dal close di venerdi, e appesantirà lo stoxx.

 

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BTP : S&P MIGLIORA OUTLOOK A STABILE

 

venerdi sera, S&P ha migliorato il rating dell italia, pasando l outlook da negativo a stabile. Questo potrebbe dar forza al btp : tutta la settimana scorsa, come facevo notare nei miei commenti, il btp ha scambiato volumi record. A livello weekly, ha scambiato 683 k lots, contro una media delle 9 settimane precedenti di 462k lots, quindi un incremento di quasi il 50% (il picco delle 9 settimane precedenti, è stato 595k nella settimana del 12 ottobre). Qualche  domanda è leggitimo farsela... :)

 

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In europa  è cambiata l ora, da legale a solare, mentre gli USA non hanno ancora modificato il loro orario. Quindi nei prossimi giorni il gap di fuso è ridotto da 6 a 5 ore. Cio significa che in Usa l'apertura di wall strett sarà alle 1430 invece che alle 1530, e la chiusura alle 21,15 invece delle 22.15.
Io ho già adeguato tutti i miei software che effettano confronti e analisi sui volumi.

 

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GIOVEDI LA BCE, CHIUSURA MESE, TRIMESTRALI USA, ELEZIONI USA TRA 9 GIORNI

In settimana, l evento clou è la BCE giovedi  : il peggioramento della situazione covid, unitamente al ritardo del recovery fund e la caduta dei CPI, richiede un intervento da parte della banca centrale. Ma ne parleremo piu avanti.

 

In un prossimo post analizzo il calendario macro weekly : arrivano le trimestrali Usa piu importanti, si chiude il mese di ottobre, e si chiude l ultima settimana prima delle elezioni Usa. una settimana in cui non mancherà la volatilità.