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Per il 2011 non sono in previsione nuovi seminari. Per il 2012, sto preparando un nuovissimo seminario avente ad oggetto La corretta alimentazione per i traders, con Luca Saccagno (www.lucasaccagno.com) . Sempre di sabato, mezza giornata, a Milano. Inoltre il 24/3/2012 (mlt probabilm a Milano) un seminario facente parte del laboratorio psicoemozionale, con oggetto "La gestione dell Energia nella sessione operativa", con PIer Marinoni e Giuseppe Vercelli.
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Friday 27 January 2012
27/1 1631 per oggi stacco, arrivederci a lunedi.
per oggi stacco, arrivederci a lunedi.
sul sito nel week end scrivo le news, che sicuramente arriveranno copiose
stoxx e ftmib hanno segnato un doppio max con ieri. il dax ha rotto il massimo di ieri ma sta scendendo sotto le ampie zone di volumi di ieri (in particolare supporto di volume a 6510 che aveva tenuto stamattina). ES sta trattando sotto 1309, e se non recupera il livello nega il rally avvenuto dopo il FOMC di mercoledi.
Il quadro di riferimento sta spostandosi verso un bias ribassista e potrebbe, per la presenza del doppio massimo, avere impatti anche per i prossimi giorni. QUesto è nell intraday : una conferma di questo bias lo abbiamo solo alla chiusura dei mercati. Per il momento, privilegio gli shorts, sulle resistenze di oggi, ossia 6530 6564 , 2447/2452, 16030 resistenze di volumi
I mercati sono mlt news driven e nel week end potremmo vedere uno sblocco positivo sul deal greco. il cambio di bias (ancora potenziale) deve essere confermato non solo tecnicamente a livello daily, ma deve passare anche attraverso l'impatto di queste news (incluso il summit eu..) : non sarebbe la prima voltache l intonazione ribassista a livello di chiusura daily viene ribaltato da una notizia positiva che fa riprendere il trend di medio ancora rialzista.
i mercati sono molto reattivi alle news. abbiamo visto come poco fa, alla dichiarazione che si è vicini ad un deal su PSI greco, i ldax abbia fatto circa 40 punti e il bund abbia rotto il poc di ieri. nel week end possiamo aspettarci : 1) chiusura del deal greco 2) downgrade di 2 notch di italia (forse 1 notch, piu probabile 2 notch) insieme ad altri stati europei
lunedi abbiamo asta di 5.5/8 bn di btp medio lunghi (nuovo quinquennale, 2021 e 2022), e summit EU (con definizione del fiscal compact). Intanto in qs quadro continua la deriva dei rendimenti portoghesi, che bucano il 15%.
io ho ridotto la mia posizione long su azionari e su btp : sui btp, per rientrare meglio ( o cmq rientrare) sulle aste di lunedi e dopo il downgrade di fitch, sugli azionari perchè non ho molta visibilità e preferisco incassare un bel gain fatto in pochi giorni.
27/1 922 restiamo confinati nella metà superiore del range di ieri, con un bias rialzista intatto.
nonostante un quadro settoriale non entusiasmante (i settori con beta piu alto, bancari , basic e auto sono ribassisti), gli indici europei tengono i livelli imporatnti : ES tiene 1309, dax e stoxx tengono e anzi dimostrano una discreta capacità di rimbalzo. per il momento restiamo confinati nella metà superiore del range di ieri, con un bias rialzista intatto.
BTP resta forte, sia nella parte lunga che nella parte breve.
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/perf_settori220.gif si segnala debolezza del settore bancario, dovuto sopratt alle banche francesi che stanno perdendo tutte intorno al 3% (una casa estera importante ha dongradato BNP e Credit agricole) io avevo un long sx7p aperto a 134.16 di media, e l ho chiuso stamattina a 148.1 (erano 10 lots).
pesano anche i ciclici piu importanti, basic e auto, che avevano guidato il rally negli ultimi due giorni (sopratt ieri il settore auto era corso molto).
ES stanotte si è fermato precisamente a 1309, che ieri avevo individuato come supporto. Gli europei stamattina aprono sul ptimo livello di supporto a 6513 e 2449 2452. pi usotto importanti buci di volumi a 6500 e 6480, stoxx 2442
riflessioni sul clos edi stasera i mercati azionari EU sono in un chiaro bias rialzista, dopo aver rotto al rialzo il laterale che si stava protraendo da 5 sessioni. I mercati leader in qs fase bull sono gli USA, in particolare il nasdaq. Sono loro che guidano il ballo, In EU seguiamo questo movimento, con un po di ritardo. Fondamentale è quindi riferirsi a cosa fanno gli USA per derivare dei trend per il giorno successivo. Stasera alle 22oo verrà sancito il bias per oggi, dopo questo bel rialzo : in base al close del dax, questo è il giudizio : 1) sopra 6543 (poc di oggi) ottimissimo 2) tra 6543 e 6514 (altro picco di volumi di oggi) ottimo 3) tra 6514 e 6480 (high di ieri) , ancora buono ma significativo perdita di momentum 4) tra 6480 e 6460 (open ore 9oo di oggi) pericoloso : bias ribassista per domani 5) sotto 6460, open dax alle 9oo brutta chiusurasono : bias molto ribassista per domani
scadono le opzioni sul bund alle 1715 asta dei bot in italia, risultati per le 1110
ci sono pochi dati oggi, importante il GDP Usa alle 1430 e oi 15.55 8.00 EUR EUR Ger Import Price Index (M) 0.3% 0.4% 8.00 EUR EUR Ger Import Price Index (Y) 3.8% 6.0% 10.00 EUR EUR Eu-Zone M3 s.a. (3M) 2.3% 2.5% 10.00 EUR EUR Eu-Zone M3 s.a. (Y) 2.1% 2.0% 14.30 USD USD GDP (Annualized) 3.0% 1.8% 14.30 USD USD GDP Price Index 1.9% 2.6% 14.30 USD USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) 0.9% 2.1% 14.30 USD USD Personal Consumption 2.4% 1.7% 15.55 USD USD U. of Michigan Confidence 74 74
16.00 USD USD Leading Indicators 0.4 0.7% 0.5% rivista a 0.2 => brutto il dato di dec, + brutta anche la revisione precedente 16.00 USD USD New Home Sales (M) ... 1.6% 1.6% 16.00 USD USD New Home Sales 307k 320K 315K
26/1 1533 ho ridotto mia posizione core btp di altro 25% a 9911
ho ridotto mia posizione core btp di altro 25% a 9911 le aste di lunedi e il downgrade di fitch entro fine mese mi portano a ridurre un po l esposizione, anhe se il btp ha rotto bene l area 99 (doppoio max di ieri e altroieri) e pare ben impostato per ulteriore salita.
di certo il mood è cambiato sul btp negli ultimi giorni,e ogni discesa è una buying opportunity.
14.30 USD USD Durable Goods Orders 3.0 2.0% 3.7% => ottimo 14.30 USD USD Durables Ex Transportation 2.1 0.9% 0.3% => ottimo 14.30 USD USD Cap Goods Orders Nondef Ex Air 2.9 0.6% -1.0% => molto meglio 14.30 USD USD Initial Jobless Claims 377k 370K 352K => un po peggiori del previsto 14.30 USD USD Continuing Claims 3554k 3500K 3432K => peggio dell atteso
14.30 USD USD Chicago Fed Nat Activity Index 0.17 -0.1 -0.37 => meglio
i dati sono mixed : un po peggio sui dati settimanali dell occupazione, ma buoni i beni durevoli, sopratt la terza voce (non defens ex air ) molto seguito
26/1 1034 Merkel, Sarkozy e Monti si incontreranno prima del Consiglio Ue - su sole24ore breaking news
Merkel, Sarkozy e Monti si incontreranno prima del Consiglio Ue - su sole24ore breaking news
i tre si incontrano privatamente a bruxelles prima dell inizio del summit del 30/1 l incontro che era previsto a roma per il 20 genn si terrà a febbraio, data ancora da definire.
i mercati sno totalmente fermi, non succede niente, il dax è chiuso in un range di 20 punti, lo stoxx 8 punti. volumi sotto la media. alle 1110 risultati aste italiane ctz e btp inflatin linked
ho inserito nel mio radar di eventi da seguire la sentenza Mills (prevista sentenza definitiva il 11 febb - il 14 febb scadono i termini di prescrizione). Quest articolo spiega bene i motivi...
in effetti non sono iu arrivati annunci o minacce di aum di capitale, neanche dalle piu disastrate (commerzbank x es). Le banche stanno tenendo i dividenti in casa, e ricomprano loro bonds, cosi aumentano il capitale senza andare a chiedere nuovi mezzi ai mercati. SOlo unicredit alla fine poi ha ceduto all aum di cap.
26/1 941 sono 2 gg che gli azionari EU parono alti e poi iniziano a sgonfiarsi. riflessioni...
sono 2 gg che gli azionari EU parono alti e poi iniziano a sgonfiarsi. successo cosi dopo apple ieri. oggi con il fomc.. Dato che i catalyst bullish sono tutti di provenienza USA in qs ultimi gg, diamo un occhiata a ES..
Es ha un buco fino a 1309, da dove è partito il rally post fomc ieri sera. se scende sotto quel livello, nega il rally fomc, e sono dolori. li c'è il reversal. Partiamo dal presupposto che gli USA hanno un bias rialzista, come indicato ieri nel post inttorno alle 1230. Idee per il trading : 1309 si longa, stop sotto, se rompe 1309, scende poco, e poi recupera => falsa rottura ribassista , si longa e si sta long. Se rompe e resta sotto, bias ribassista.
COnsiderando che gli EU sono piu deboli degli USA, se gli USA iniziano a scendere, noi precipitiamo. Il dax da cinque giorni sta lavorando in un laterale 6350 6480 , ampio 2% => la rottura nei due lati proietti movimenti fino a 6610 o 6220
ecco un update dello spread dax fib LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20120126daxfib.gif notate il doppio massimo a 0.4190/041.82, la rottura del minimo 0.4058 precedente low di swing, e supporto a 0.4014, poi 0.3950 stiamo anche avvicinandosi all atrendline che si vede bene sul daily
25/1 841 reuters : jpm taglia target di fiat e peugeot, alza porsche renault vw daimler bmw
leggo su reuters che jpm taglia target di fiat e peugeot, alza target su porsche renault vw daimler bmw
oggi potrebbero essere un po di movimenti sul settore auto, che andrebbe in particolare a infleunzare positivamente il listino tedesco, nel quale ci sono tutte le aziende upgradate
con il fomc di ieri, che garantisce qusi 3 anni di tassi invariati (a meno ovviamente di cambiamenti sull economia USA, in tal caso le previsioni vanno a farsi benendire) , e con la BCE in pieno QE da LTRO, dovrebbe riprendere l impostazione "risk-on" usando come valuta di indebitamente per i carry trades probabilmente il dollaro usa. vedremo nei prox giorni , sarà interessante monitorare l andamento dell eurusd
826 FOMC di ieri sera : tassi invariati fino a fine 2014
il fomc di ieri sera ha annunciato che la previsione dei presidenti FED è per tassi invariati fino a fine 2014. questa previsione ha fatto 1) volare l oro (con tassi pressochè nulli detenere ora non presenta carry cost negativi) 2) volare le borse 3) salire anche la parte lunghe della curva (tnote). si spiegano cosi i rallydi ieri sera che hanno interessato praticamente tutte le asset class.
Indebolito anche nettamente il dollaro, con l euro che, complice anche il posizionamento extra short sulla ns valuta (vedi open interest altissimo su Cme e commitment of traders report), è tornato sopra 1.31.
26/1 642 emissioni annunciate dal tesoro italiano per il 30genn
emissioni annunciate dal tesoro italiano per il 30genn
3-4 bn del 1.5.17 4.75 nuovo bond 1.5-2bn del 1.3.22 5% IT0004759673 un totale di 1-2 bn euro complessivi sui due segg titoli 15.4.16 3.75% nona tranche IT0004712748 1.3.2021 3.75 IT0004634132
la forchetta totale dei titoli in emissione è quindi 5.5 - 8bn euro. di questi titoli solo il primo è nuova emissione, gli altri sono tuti titoli già emessi e presenti sul secondario, per i quali sarà possibile anche seguire l andamneto dei prezzi sul MOT tramite le normali piattaforme di negoziazione, e sui queali, essendo secondario, puo intervenire anche la bce per supportare i prezzi. (la bce non puo intervenire sul mercato primario).
16.00 USD USD Pending Home Sales (M) -3.5 -1.0% 7.3% 16.00 USD USD Pending Home Sales (Y) -- 6.9% 16.00 USD USD House Price Index (M) (NOV) 1.0 0.1% -0.2%
il dato è mixed : vendono un po meno case, ma l indice dei prezzi dà segnali di recupero.
sono vendit delle case per le quali hanno fatto il compromesso ma non ancora il rogito , da cui "pending". una volta rogitate, diventato new home sales (se case nuove) o existing (se case già sul mercato)
stasera c'è il risultato del FOMC i tassi sono attesi invariati. L attenzione sarà rivolta ad un cambiamento nelle modalità di comunicazione del tassi. Verranno infatti rese pubbliche le previsione dei singoli membri del fomc relativamente al prossimoi aumento di tassi (2013 ? 2014 ? 2015 ? ). Che impatto avrà questa pubblicazione sul mercato ? francamente non lo so. Se le attese saranno tutte lontane (tipo 2014/2015) l impatto potrebbe essere nullo. Se invece qualche pres FED , in base ai suoi studi, vedesse piu prosismo un aumento di tassi, allora qualche impatto sul mercato potrebbe esserci.
il trend è rialzista, dax e stoxx hanno rotto al rialzo la trendline testa/spalla destra in fucisa. Sono all interno di un canale primario rialzista (frecce rosse) , e salgono in un secondo canale secondario (fr verdi). in genere questi canali danno ottimi segnali di fine movimento quando il prezzo tocca la tline superiore, e come vedete ora siamo ben lontani dalla tline superiore rossa e/o verde.
In qs ultimi 2-3 giorni gli azionari hanno perso forza. questo indebolimento è segno di un prossimo trend ribassista o solo una flag ? questo è il dubbio. A me pare che avrebbero potuto salire un po di piu prima di perdere forza, come stanno facendo in qs giorni. il dax poteva con coraggio buciare il 6450 e provare a squeezare meglio gli short. ma il tentativo di salita è stato effimero. lo stoxx avva un max di fine novembre a 2386 : l ha rotto ma non ha fatto molta strada e resta lontano dal 2509 di fine ottobre. Il fib s'è fermato sulla res a 16100/16200. Gli unici azionari che hanno camminato bene sono gli USA che sono riusciti a salire soprai massimi di fine ottobre (quando il dax aveva segnato 6442 pr intendeci, e lo stoxx 2509. Se ci fosse stato un bel buying climax, che ne so, un test della parte superiore del canale di salita, oppure 2-3 gg di esplosione al rialzo con short capitulation, o anche una salita con volumi sempre piu ridotti, sarei andato short contento. Questo laterale con volumi in riduzione mi lascia perplesso. Potrebbe essere una flag prima di un nuovo rally. Inoltre ho l impressione che nell ultima settimana ci sia stata una forte accumulazione su settori chiave come bancario e assicurativo. Con entrata dei cosidetti "smart money". Per concludere : non mi sento di entrare short, ma piuttosto di restare compratore sugli storni.
Volendo si puo integrare questo studio con un custom o un mensile che individui le zone di volumi in cui le mani forti hanno accumulato. Una discesa sotto qs aree (e contestuale uscita dal canale rialzista in rosso) sarebbe il segnale che non è piu il caso di comprare sui dips ma di impostare strategie ribassiste.
10.00 EUR EUR Ger IFO - Business Climate 108.3 107.5 107.2 10.00 EUR EUR Ger IFO - Current Assessment 116.3 116.8 116.7 10.00 EUR EUR Ger IFO - Expectations 100.9 99 98.4
sono usciti un po ritardo rispetto alle 10 attese tranne il current assessmente , gli altri sono migliori dlle attese. in generale, un dato buono, che fa pendant con i buoni PMI usciti ieri.
25/1 933 stasera annunciati i dettagli delle aste dei btp
stasera alle 18 il mintesoro attraverso un comunicato stampa sul suo sito annuncia i dettagli delle aste dei btp a medio lungo termine ch saranno collocati il 30/1. Probabile che il btp future si muova con decisione dopo l annuncio, in base alle size e ai titoli che saranno oggetto di emissione.
ieri bel movimento dello spread dax fib, ha rotto il supporto a 0.4050, precedente low di swing : pare entrato in un trend chiaro discendente con primo target 0.4014, da cui siamo distanti solo 0.26%. poi si potrebbe puntare alla precedente resistenza, testata piu volte tra il il 9/12 e il 3/1 (rotto con l aum cap di unicredit) in area 0.3950 (1.94%).
il fib sta rompendo il 16ooo : ha resistenza in area 16100/16200 poi un buco fino a 17k intermedio c'è anche un gap da chiudere tra 16460 e 16590
25/1 830 trimestrale di apple sempre bellissima 13.87 vs 10.13 atteso
trimestrale di apple sempre bellissima 13.87 vs 10.13 atteso ieri sera il nasda ha rotto i massimi del 23/1 a 2452 ed è andto a segnare nuovi massimi per l anno mentre es e dj sono rimasti contenuti sotto i massimi del 23/1 (1318.25 e 12709).
1. UniCredit plans €25bn covered bond issue , sul FT. i covered bonds sono titoli garantiti da mutui o altri assets che sono e restano sul bilancio della banca. News positiva per la banca italiana. Anche Banco POpolare potrebbe accedere a questa forma di finanziamento per 5bn €.
2. pressioni sull ECB perhè si accolli le perdite sui suoi titoli greci , come il settore privato. Non è chiaro l impatto sul mercato di questa news, devo interpretarla bene.
