Menù Principale
· Links
Benvenuto
Nome di Login:

Password:


Ricordami

[ ]
[ ]
News del 2016
LuMaMeGiVeSaDo
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Sondaggio

Questo è un esempio di poll - Ti piace il sito?

SI

NO

Questo sondaggio è riservato agli utenti registrati

Voti: 424
Sondaggi precedenti
Feed RSS
Le news possono essere distribuite con sistema RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf
Seleziona Lingua


Charts - eventi

1. volumi profile di bund e 7 azionari 10 giorni (aggiornati ogni mattina, last 2 maggio, ore 18.03)
2. volumi profile di bund e 7 azionari 10 settimane (aggiornati il lunedi,last 2 maggio, ore 18.03)
3. Calendario eventi politici (last 29/10/14 1056), 4. Calendario settimanale sinottico (updated 28/4 805)


CORSI NEL 2016

ITF RIMINI 2016 19-20 MAGGIO
Venerdi dalle 14 alle 15.30 presentero' un seminario dal titolo :
La neuroscienza al servizio del trader Una sessione di trading vista da un neuroscienziato: come funziona il nostro cervello e come potenziarlo usando nuovi strumenti di training cognitivo
Insieme a me , come relatori :
MARCO POGGI : coach mentale, master di PNL, istruttore certificato di programmi Mindfulness
NICOLA DE PISAPIA : neuroscienziato (Univ di Trento), pubblica studi in neuroscienze cognitive su attenzione, memoria di lavoro, funzioni esecutive, mindfulness, benessere e coscienza, utilizzando strumentazioni quali la risonanza magnetica e la stimolazione magnetica transcranica.

Per la locandina completo dell'evento, e una presentazione dei relatori clicca qui



Regolamento del FORUM, timer in excel freeware, consigli per visualizzare bene questo sito => clicca qui

Elena Sanjust mi ha fatto un intervista di oltre 90' in cui rispondo a varie domande sulla mia vita da trader. Potete sentire l intervista cliccando qui


Seguimi su Twitter a @thehawktrader

martedì 03 maggio 2016
1042 ecco il calendario USa da qui a giugno, e i dati piu interessanti per l inflazione

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/UScalendar2maggio.gif
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/UScalendar9maggio.gif
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/UScalendar16maggio.gif
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/UScalendar23maggio.gif
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/UScalendar30maggio.gif

ecco i calendari dei dati macro da qui a inizio di giugno , in USA.

questo sono a mio parere i dati piu interessanti per individuare tensioni inflattive.
12 maggio : import e export prices
13 venerdi : PPI
17 martedi, CPI
19 giovedi Chicago fed nationale activity
24 martedi  PMI manufact index flash   Richmond fed manufac index
27 venerdi  parla Yellen
31 martedi, chicago PMI, dallas fed mfg survery
1 giugno merc   ISM manufac
3 giugno : disoccupazione maggio, ISM non manufact

La probabilità che agiugno i tassi FedFund salgano a 75bp è ancora molto bassa, 13,1%
LINK http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html
la probabilità che restino all attuale livello 50bp è 86.9

Inviato da Antonio Lengua il mar 03 maggio 2016 - 10:43:04 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1029 uno scenario da qui a fine maggio

yen e euro si stanno rafforzando, il dollaro si indebolisce
la federal reserve deve normalizzare i tassi : l inflazione è ad un livello che giustifica un intervento (vedi anche ieri la componente prezzi dell ISM , a 59 da 52 atteso. vediamo domani la componente prezzi dell ISM servizi, ben piu importante)
la fed ha una chance di alzare i tassi a giugno (14/15) con conferenza stampa successiva. La successiva con conferenza stampa sarà a 20-21 settembre, molto a ridosso delle elezioni USa, quindi probabilmente da escludere.
LINK https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
Attualmente la probabilità di un rialzo a giugno è ridottossima, 13%, ma a mio parere è destinata ad aumentare.
per ora gli indici europei e giapponese soffrono per la forza delle loro valute, ma questo scenario è destinato a cambiare nelle prossime settimane.
Immagino uno scenario in cui
1) i Cpi e PPI US aumentano (outright e nelle loro componenti implicite nei vari ISM, surveys, e indici dei vari stati)
2) si comincia a prezzare di piu un rialzo di tassi a giugno
3) il usd si rafforza, euro e yen si indeboliscono
4) gli indici USA inziano a scendere piu degli europei.

non ho ancora chiara la tempistica, vado a cercare ora i dati macro USA (cpi ppi ecc) che potrebbero supportare il punto 1.
indicativamente penso che questo trend attuale di indebolimento del US potrebbe continuare ancora fino al 20 maggio circa.
Poi potrebbe partire un trend , per lo meno in spread, contrario a quello dominante fino ad allora.
Inviato da Antonio Lengua il mar 03 maggio 2016 - 10:29:19 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
928 il supporto a 9991 per ora ha tenuto (low 9989)

9991 per ora ha tenuto
al rialzo resistenze di oggi a 10039 e 10069/73
l euro rompe 1.16 al rialzo, e poi torna sotto a 1.1580
volumi molto alti
supporti importanti, da dove è partituo tutto il movimento rialzista, sono 9940 e 2935 stoxx.
Inviato da Antonio Lengua il mar 03 maggio 2016 - 09:28:34 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
915 il dax guida gli indici al ribasso stamattina

abbastanza a sorpresa, gli indici europei virano con forza verso il basso subito dopo l open delle 9oo.
il dax guida gli altri al ribasso, con volumi elevati.
supporti :
9990 bel livello per il dax
ooi bisogna andare su un istoweekly per trovare livelli di volumi
9938 low di due settimane fa, poi c'è un gap da chiusure tra 9829 e 9897 del 13/4

supporti di acc dinamiche  9991   9919 9863  9827  9799/9785
Inviato da Antonio Lengua il mar 03 maggio 2016 - 09:15:59 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
lunedì 02 maggio 2016
Draghi manda una stoccata a chi rende l euro meno credibile...

LINK https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160502.en.html
nella parte finale del suo discorso Draghi tira una stoccata a chi contribuisce a tenere bassi i tassi a lungo termine, ossia a chi rema contro l europa come unione vera e propria

"But monetary policy cannot raise long-term real rates. That can only be achieved by structural reforms that elicit a structural rebalancing of saving and investment. Higher real returns on savings must come through decisive action on the supply side.

In this context, there is also a third type of policy that would support both demand in the short-term and supply in the medium-term, and which is unique to Europe. That is committed reform of euro area governance that can remove lingering doubts about its future. "
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 16:10:16 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
i PMI USa escono piu bassi del previsto

i PMI USa escono piu bassi del previsto
il sottoindice dei prezzi segnala un netto aumento
10:00       USD         ISM Manufacturing PMI (Apr)     50.8     51.4     51.8

10:00       USD         Construction Spending (MoM) (Mar)     0.3%     0.5%     1.0%     
10:00       USD         ISM Manufacturing Employment (Apr)     49.2     49.0     48.1     
10:00       USD         ISM Manufacturing New Orders Index (Apr)     55.8           58.3     
10:00       USD         ISM Manufacturing Prices (Apr)     59.0     52.0     51.5    
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 16:02:29 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1546 la consob non concede la quotazione alla pop vicenza.

la consob non concede la quotazione alla pop vicenza.
mediobanca non sottoscriverà il suo 5%, dato che era dipendente, la sua sottoscrizione, da questa condizione
il fondo atlante si trova 1,7bn senza riusicre a vendere...
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 15:46:55 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1008 i volumi sono bassi sugli indici principali. scambia molto il ftmib

i volumi sono bassi sugli indici principali.
rispetto alle precendente 55 sessioni, il dax si colloca al 9mo percentile (quindi 50 sessione hanno scambiato piu di oggi a quest ora, e solo 5 sessione di meno), lo stoxx al quinto percentile.
scambia invece molto il fib , con un rank al 73mo percentile e volumi proiettati a fine giorna di 41k lots !!
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 10:08:32 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1001 stamattina sono usciti tutti i pmi manifatturieri in europa

stamattina sono usciti tutti i pmi manifatturieri in europa
09:15       EUR         Spanish Manufacturing PMI (Apr)     53.5     53.0     53.4     
09:45       EUR         Italian Manufacturing PMI (Apr)     53.9     53.0     53.5     
09:50       EUR         French Manufacturing PMI (Apr)     48.0     48.3     48.3     
09:55       EUR         German Manufacturing PMI (Apr)     51.8     51.9     51.9    

italia e spagna attono il consensus
francia resta sempre in contrazione
germania conferma, a meno di un -0.1, il dato di stima flash

a livello eurozona, il dato batte le stime, probasbimente grazie al contributo dei paesi piu piccoli.
     Manufacturing PMI (Apr)     51.7     51.5     51.5    

nel pomeriggio escono gli ISM usa manifatturieri.

mercoledi escono i dati sui servizi PMI e ISM.
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 10:02:20 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
933 il fib tocca la resisnteza citata in area 350/380 e si schianta

il fib tocca la resisnteza citata in area 350/380 subito in apertura e si schianta rapidamente lasciando sul campo buona parte dell overperformance di giovedi veenrdi
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 09:33:28 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
849 nikkei - ftmib

oggi la piazza di londra è chiusa quindi potrebero esserci volumi molto bassi.

il nikkei ha perso -3.11 stanotte
domani  è chiuso di nuovo e resta chiuso tutta la settimana.
la discesa del nikkei è legata allo yen  si rafforza fino a 106.50.  ricordo che 105 era una soglia importante, in cui molti si aspettano interventi

 venerdi c  è stato l Aumento del capitale di Pop Vicenza : l ammontare inoptato (quindi non sottoscritto) è stato del 93%, quindi un fallimento.
il fondo Atlante si dovrà comprare tutto l AdCapitale.
il fatto che sia stato cosi alta la percentuale di inoptato  era già prezzato, non è una news particolare.
venerdi il fib ha strappato al rialzo ma i volumi sono stati molto bassi.
il fib ha rotto i massimi di settimana scorsa  : 350/380 era una bella resistenza. Proprio durante la presentazione a milano del fondo Atlante il ftmib ha rotto al rialzo ed è andato a testare il livello del 10 marzo post draghi, ma in chiusura, schiacciato dalle prese di profitto su tutti gli indici, è andato a segnare un prezzo di nuovo sotto la resistenza a 380.
su un volume profile weekly del fib, la zona di volumi si estende tra 245-340 : si potrebbe sicuramente cercare degli short al ritorno verso 350/380
Inviato da Antonio Lengua il lun 02 maggio 2016 - 08:49:48 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
venerdì 29 aprile 2016
1218 livelli del ftmib (e anche di altri 8 futures)

a proposito del ftmib, i commenti sul fondo Atlante sono ancora lacunosi..
l ammontare, 4.25bn, non è molto ma possono andare a leva.
di questi 4.25bn , il 30% puo essere utilizzato per NPL.

non avendo seguito bene questa struttura non mi permetto di dare giudizi senza conoscenza approfondita.
stasera chiudono anche l aumento di capitale di Pop vicenza : 1.75 bn di aumento di capitale, e a quanto pare le richieste di sottoscrizioni sono pochissime.

diamo un occhiata al ftmib dal punto di vista tecnico.
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160429ftmib.gif
questo un chart che va indietro di parecchio tempo.
Le trendline orizzontali non le disegno io, ma sono i miei algoritmi che vanno autoamticamente a selezionare i livelli piu importanti in base ai volumi dinamici creati.
Si vedono quindi molte zone interessate da "fasci" di accelerazione.
In basso vengono mostrati i volumi delle singole accelerazioni.Ci stiamo avvicinando a zone di forti resistenza appena sopra 19000. Già 18925/960 è un baluardo..
la trendline che sostiene questo utimo movimento da 16400 passa a 18260 ora
Il chart è un chart a barre a volume costante, ogni barra sono 450 lots.
Al ribasso supporti a 18265/310 poi   10.205 , 18015, 17840/880

Altri livelli potete dedurli da soli guardando questo chart, che è un riferimento continuo per me
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160429acccum18marzo.gif
in questo chart, ci sono tutti i livelli creati dai 9 futures che seguo, a partire dal 18 marzo, ossia dal rollover in cui gli indici europei sono girati su giugno.
sono quindi livelli "puliti" dal rollvoer, e utilizzabili tranquillamente senza dover correggere i livelli per il rollover.
IL fib  è quello con il bordo rosso, ma potete trovare anche dax stoxx es nq ym bund btp e eurusd.
I livelli sono tutti estratti in modo algoritmico. Piu il livello esce sulla destra ed è appuntito, piu quel livello è un forte repulsore.
Se invece è una zona panciuta, ci sono molte accelerazioni, ma ha sicuramente una componente di attrazione forte.

Inviato da Antonio Lengua il ven 29 aprile 2016 - 12:20:06 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
1139 ftmib in rally su presentazione fondo Atlante

a milano c'è la presentazione del fondo Atlante, e il ftmib approfitta per mettere a segno un rally cospicuo, che lo stacca nuovamente dall andamento degli altri indici europei.
Inviato da Antonio Lengua il ven 29 aprile 2016 - 11:39:46 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
934 continua la discesa dell usd yen

continua la discesa dell usd yen  : poco fa lo yen si è ulteriormente rafforzato ed ha rotto il minimo testato nella prima settimana di aprile (quando il nikkei era a 15500 e il dax 9500...) e ora quota intorno a 107.  La borsa giapponese è chiusa per una settimana, quindi non abbiamo una misura della reazione di questo ulteriore rafforzamento dello yen sulle azioni.

i ns indici , che avevano aperto allineati alla chiusura di ieri sera, hanno accelerato al ribasos. Unico che si salva per ora il ftmib , che in attesa dell approvazione della legge che dovrebbe sveltire la liquidazione dei NPL, ma vedremo quanto dura questa primavera italiana.


LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160429daxb.gif
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160429daxb1.gif
VI propongo questi due chart di medio del dax
nel primo si vedono i principali canali dal massimo storico di due anni fa.
nell ultima discesa di ieri siamo andati a sentire un precedente massimo
il secondo chart invece mostra l andamento degli swing : la freccia continua viene poi ribaltata negli swing successivi, per vdere cosa succede.
notate, nella sequenza rossa, come i ritracciamenti siano , di swing in swing sempre piu profondi, al terzo ritraccia tutto il rally
 
ora siamo nei celesti : la forza è minore tanto che il primo rally (freccia continua) non è stata seguita da un altro swing uguale
Inviato da Antonio Lengua il ven 29 aprile 2016 - 09:34:44 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
giovedì 28 aprile 2016
924 si scorrela il nikkei dallo yen, e anche il dax (e i ns europei in genere) non seguono lo yen

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160428daxyennikkei.gif
un chart con dax yen nikkei

devo dire che pare ci si sia un po scorrelati dallo yen in questa discesa. Anch i nikkei scende, ma non va in panico, ed è comunque molto lontano dai livelli di minimi di alcuni giorni fa, quando testava li 15500 e il dax il 9500.

fantastico come le correlazioni, valide per un periodo piu o meno lungo, cambino rapidamente!
Inviato da Antonio Lengua il gio 28 aprile 2016 - 09:25:02 | Leggi/Invia Commenti:80 |Stampa veloce
906 doccia fredda dalla BOJ : non cambia politica monetaria.

doccia fredda dalla BOJ : non cambia politica monetaria.
Lo yen ha reagito molto male, recuperando 3.5 figure, da 111.75 a 108.20
il nikkei perde 3.60 ora
per 5 giorni (golden week) i mercati giapponesi sono chiusi, quindi è probabile che la reazione di stanotte sia stata eccessiva, e dettata da questo lungo periodo di festa : in ogni caso il movimento è traslato sugli indici europei, la cui correlazione con l andamento dello yen è cosa nota e già verificata nelle settimane scorse.
in questo clima di risk off, in cui dax e stoxx hanno rotto i minimi di ieri ,il bund ha strappato lasciando alle spalle un gap up. L euro invece non ha riflesso la stessa volatilità dello yen.

Il fomc di ieri , con la sua piccola modifica nella retorica, nulla di particolarmente intenso, è roba passata ormai.
Inviato da Antonio Lengua il gio 28 aprile 2016 - 09:06:40 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
mercoledì 27 aprile 2016
1711 lateralità sui ns indici : i range sono ridotti (dax 1%, stoxx 0.75%), i volumi bassissimi.

giornata di lateralità sui ns indici : i range sono ridotti (dax 1%, stoxx 0.75%), i volumi bassissimi.
L attesa per il FOMC probabilmente è la spiegazione per questa seduta interlocutoria.
Da notare che , mentre gli USA sono in fase di moderato sell off (sp -0.50, nasdaq piu pesante con -1.50) gli europei recuperano forza relativa.
E' molto raro vedere un "bearish decoupling", ossia gli europei che recuperano spread mentre gli USA scendono.  E' molto piu facile che gli europei salgano piu degli USA, ma che gli USA scendano e gli europei salgano si vede molto raramente.
Le scorte di petrolio sono salite questa settimana, l oil sta perdendo dai massimi di sessione il  2%, e questo puo essere un motivo per questa pesantezza dei principali indici USA.

stasera alle 20 il fomc... sarà come tutti si immaginano "data dependant".
lascio poi agli attentissimi fed watchers districarsi tra le sottigliezze verbali dello statement.
io sono flat, e resto cosi overnight.

domattina c'è la BOJ : è piu probabile che qualche sorpresa arrivi da quel paese piuttosto che dalla fed stasera

a domani
Inviato da Antonio Lengua il mer 27 aprile 2016 - 17:11:34 | Leggi/Invia Commenti:12 |Stampa veloce
940 dati macro - livelli

buongiorno !
la sessione , come ieri, si caratterizza per volumi molto bassi.
nonostante cio' i mercati si muovono, e sono anche piuttosto decisi e violenti nei loro movimenti.

guaridamo un attimo i dati macro ;
stamattina sono usciti dati tedeschi abbastanza buoni
German Import Price Index (MoM) Mar: 0.70% (est 0.30%; prev -0.60%) -Import Price Index (YoY) Mar: -5.90% (est -6.20%; prev -5.70%)
German GfK Consumer Confidence May: 9.7 (est 9.4; prev 9.4)

nel pomeriggio in usa pending home sales (sono i compromessi stipulati dal notaio) e le scorte oil, quindi il FOMC alle 20 , stavolta senza conferenza stampa
ecco due link per sapere cosa aspettarsi oggi dalla FED
LINK http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-26/la-fed-alzera-tassi-giugno-gli-investitori-dicembre-e-l-ipotesi-piu-probabile-cina-permettendo-101951.shtml?uuid=AC7l8TFD
LINK http://www.bloombergview.com/articles/2016-04-26/what-to-watch-for-at-the-fed-meeting

ier sera apple ha perso il 7.5 nel dopo mercato  : trimestrale deludente LINK http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-04-26/apple-utile-cala-ricavi-giu-la-prima-volta-2003-224403.shtml?

torniamo ai mercati :
stamattina dax e stoxx pareva volessero andare a testare al rialzo  : il dax ha rsistenza a 10325, poi, (minori) 346 361/367 ma poco dopo il 325 il momentum rialzista ha perso dinamicità e siamo tornati rapidamente nella parte bassa di ieri, con un low a 10.262
Il fib tiene meglio e continua a sovraperformare, seguendo il trend iniiato ieri (ieri ha staccato dax e stoxx di quasi 2% e 1.5%).
il livello 18250/260 è, x il fib, un supporto importante : rotto quello troviamo 175 130 085 045 e , infine, due importanti supporti a 18015  e 17970.

per una view di medio, torno piu tardi.
Inviato da Antonio Lengua il mer 27 aprile 2016 - 09:40:30 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
martedì 26 aprile 2016
1008 livelli su ES

i mercati USa sono piuttosto forti stamattina.
ES ha rotto al rialzo un livello importante, 2088, la prossima resistenza è 2093.5/2095 e da li , considerando che il cash SPX tratta circa 9 punti piu alto e sarà quindi intorno a 2105, la distanza dai massimi storici, 2131, sarà ridotta.
In qs giorni, i mercati USa, complice anche la debolezza di MSFT e google, avrebbe facilmente potuto testare la strada al ribasso con piu convinzione, ma questa convinzion non è arrivata.
le aree che osservavo, per capire la tenuta dei mercati, sono le segg :

2075/2073.5
2064.5-2066
2055.50
2037.75
2028.50

di questi livelli, il 2064.5-2066 è secondo me il piu importante.
Piu sotto, si scende a 2028. il 2037.75 è un altro livello sul quale ci sarà una pausa.

in mattinata non ci sono dati in europa
nel pomerggio escono i durable goods USA.
Inviato da Antonio Lengua il mar 26 aprile 2016 - 10:09:11 | Leggi/Invia Commenti:45 |Stampa veloce
lunedì 25 aprile 2016
1041 il dax a 260 pare abbia trovato un supporto notevole

Japan's Aso to present an extra budget by mid-May

German IFO Business Climate Apr: 106.6 (est 107.1; prev 106.7)
German IFO Current Assessment Apr: 113.2 (est 113.8; prev 113.8)
German IFO Expectations Apr: 100.4 (est 100.9; prev 100.0)

ecco i dati sull IFO usciti alle 10oo.

gli indici hanno continuato a scendere, il dax a 260 pare abbia trovato un supporto notevole.
Per la prima volta oggi, i volumi stanno entrando tutti nel rimnbalzo invece che nella discesa.

Inviato da Antonio Lengua il lun 25 aprile 2016 - 10:41:10 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
959 inzio di settimana pesante sugli azionari europei

inzio di settimana pesante sugli azionari europei, una settimana che vede mercoledi il FOMC, giovedi la BOJ, e venerdi la chiusura del mese.

Iniziata tutto sommata molto tranquilla, con indici al rialzo e volumi molto bassi, senza un preciso catalyst è girata al ribasso.
Significativa è stata la rottura dei minimi di venerdi, 3059 e 10.357, con picchi decisi di volumi.
IL dax ha un testa e spalla ribassista, con le necklie indicativamente intorno a 370 , tesa a 521, e target in area 200-220.
Il volume piu importante di oggi ès tato scambiato a 18.170 fib, 3045 stoxx e 10.350 dax. Il dax , su cui lavoro principalmente, ha anche un bellissimo supporto a 304, vicino al 313, low del 20 aprile.
Il mood è chiaramente risk off, quindi attenzione a cercare di prendere il coltello che cade.
Io ho supporti a 10.278  10.254 10.205 10.182 10.166 10.150.
stoxx 3028 ***,  2015 ***, 3000 ****, 2988+2983 ***** mlt importanti. osia siamo a 3047
Inviato da Antonio Lengua il lun 25 aprile 2016 - 09:59:55 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
venerdì 22 aprile 2016
1040ecco tutti i dati usciti stamattina- conferenza CEO di daimler alle 14

ecco tutti i dati usciti stamattina

German Composite PMI (Apr)       53.8    ....      54.0     
German Manufacturing PMI (Apr)       51.9     51.0     50.7     
German Services PMI (Apr)       54.6     55.2     55.1     

Italian Industrial New Orders (MoM) (Feb)     0.7%         0.6%     
Italian Industrial New Orders (YoY) (Feb)     3.8%         0.1%     
Italian Industrial Sales (YoY) (Feb)     -0.20%         -0.30%     
Italian Industrial Sales (MoM) (Feb)     0.10%         0.90%     

EUROZONA Manufacturing PMI (Apr)       51.5     51.8     51.6     
Markit Composite PMI (Apr)       53.0     53.2     53.1     
Services PMI (Apr)       53.2     53.3     53.1    

tra una decina di giorni escono i PMI definitivi, con anche ita spagna ecc ecc.

alle 14 il ceo di daimler tiene una conferenza stampa : la discesa di oggi non dipende dalla trimestrale ma  dal fatto che anche daimler è sotto investigrazione dal dipartimento della giustizia USA per il dieselgate.
il CEO dovrebbe dare qualche delucidazione

Inviato da Antonio Lengua il ven 22 aprile 2016 - 10:40:25 | Leggi/Invia Commenti:20 |Stampa veloce
PMI francia

French Markit Manufacturing PMI Apr P: 48.3 (est 49.9; prev 49.6) -Services PMI Apr P: 50.8 (est 50.1; prev 49.9)
migliora il pmi servizi, piu brutto invee il PMI manifatturiero.

alle 930 esce il PMI germania, stime flash.


Inviato da Antonio Lengua il ven 22 aprile 2016 - 09:14:33 | Leggi/Invia Commenti:24 |Stampa veloce
903 ecco un link dove vedere il valore di daimler in realtime

ecco un link dove vedere il valore di daimler in realtime
LINK http://www.investing.com/equities/daimler
ora è -5.50%

il settore auto sta perdendo 1.84 sul future, -2.88 l indice, ed è il settore piu pesante tra i 18 serttori dello stoxx600.
Inviato da Antonio Lengua il ven 22 aprile 2016 - 09:04:45 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
850 daimler è uscita con una trimestrale deludente, e viene chiamata -5%

daimler è uscita con una trimestrale deludente, e viene chiamata -5%
questo potrà sicuramente pesare sul dax.
nei giorni scorsi, vw ha rellato significativamente, quando si è saputo che con 3bn potrebbe chiudere le pendenza con gli USA sul dieselgate.

LINK http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,806012/Crollano_del_31_gli_utili_di_Daimler_a_causa.aspx
Inviato da Antonio Lengua il ven 22 aprile 2016 - 08:50:18 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
827 stime flash PMI stamattina

oggi escono, importanti, le stime flash dei PMI di aprile : francia germania eurozona pubblicano i loro dati alle 900 930 10.00 rispettivamente

oggi c'è anche l eurogrppo, quindi fioccheranno le dichiarazioni (poco market mover per fortuna) dei politici di turno.
EU's Moscovici: Great progress in Athens; we're very, very close to an agreement.
la questione greca non è nel radar degli investitori tuttavia una soluzione allo  trattativa non puo che far bene
Inviato da Antonio Lengua il ven 22 aprile 2016 - 08:28:01 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
809 nella notte segnalo un deciso indebolimento dello yen : da 109.375 a 110.35.

nella notte segnalo un deciso indebolimento dello yen : da 109.375 a 110.35. Il motivo : la BOJ considera tassi negativi per programmi di lending.
La BOJ è in calendario il 27 28 aprile.
Per ora il nikkei , tra gli asiatici, è l unico in territorio positivo, +0.80, aiutato dalla debolezza dello yen.
Ieri anche l euro ha perso terreno  : era 1.132 prima che parlasse draghi, è schizzato a 1.141, per poi rompere il supporto pre-draghi e scendere fino a 1.1287.
QUesto movimento sembra ribaltare un po l indebolimento del usd post-G20 di shanghai, e si lega bene al recupero in forza relativa dei mercati europei e del nikkei degli ultimi 10 giorni.
Inviato da Antonio Lengua il ven 22 aprile 2016 - 08:09:43 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
mercoledì 20 aprile 2016
1756 azzardo un ipotesi

azzardo un ipotesi : dax a 11.ooo entro metà maggio  (qui lo dico e qui lo nego ;)

lo supporto con questi due ipotesi
1) es d dj vanno a rompere i massimi : rellano ancora 2%. Es sopra 2130
2) il dax recupera in spread e torna verso 5.20 : 2130*5.20 = 11.076    anche 5.15 è un bello spread, ora siamo a 4.96

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160420spdaxsp.gif
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160420spdaxsp2006.gif

ecco due link dello spread, uno piu recente e l altro dal 2006

stacco x oggi, a domani

Inviato da Antonio Lengua il mer 20 aprile 2016 - 17:57:06 | Leggi/Invia Commenti:12 |Stampa veloce
1555 DJ e SP a meno del 2% dai massimi storici

il H di sp500 indice è stato 2132.82 il 20/5/15 : ieri ha chiuso a 2100.80

il DJ ha segnato  il H storico a 18351.36 il 19 maggio, e ieri ha chiuso a 18053, quindi meno del 2% dai massimi storici

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160420spd.gif

gli indici USa sono quindi molto vicini ai loro massimi storici, e penso che un test , un doppio massimo, o qualcosa di simile, andranno magneticamente a provarlo.
Gli europei invece sono lontani anni luce. Non parliamo del fib, limitiamoci al dax, che , come struttura industriale produttiva e occupazionale (e anche di inflazione) si assomiglia piu degli altri agli USA.
Il dax ha segnato un H storico a 12.429, e siamo a 10400 : quindi quasi il 20% sotto i massimi storici.

sembra fin banale aspettarsi che ES e DJ vadano a rompere i massimi in aprile, per poi magari tramutare questa rottura in una falsa rottura rialzista e confermare il "sell in may and go away", facendo seguire, a quel punto, una discesa ancora piu decisa dopo la delusione del finto breakout rialzista..

Inviato da Antonio Lengua il mer 20 aprile 2016 - 15:55:35 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
925 rapida analisi dei mercato guardando i volume profile degli ultimi 10 giorni

rapida analisi dei mercato guardando i volume profile degli ultimi 10 giorni

su tutti gli indici i volumi di ieri sono in prossimita dei massimi. il poc del dax 10392  stoxx 3044  es 2093.
non parliamo del nasdaq, il piu debole in assoluto, neri ha provato a fare nuovi massimi ma è miseramente crollato a romopere il range degli ultimi 5 giorni
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/indicivp.gif (148KB)
in alto gli europei, sotto gli USA

la rottura dei massimi di settimana scorsa, dax 10137 stoxx 2994 ha dato il via a questa gambia di rialzo molto decisa, pero il VP di ieri, nettamente a "P", ispira cautela
i volumi di ieri , peraltro, sono stati piu alti  degli altri giorni: li vedete nella terza riga della legenda : per il dax 1189, che moltiplicato x 100, da 118.900 lots.

Mentre gli europei hanno chiuso sui massimi (intendo dax e sotxx, ftmib è un discorso a parte, con quella doji molto preoccupante...), gli usa invce sono andati in chiusura lontano dai massimi, quasi a metà del range.
Inviato da Antonio Lengua il mer 20 aprile 2016 - 09:26:14 | Leggi/Invia Commenti:14 |Stampa veloce
martedì 19 aprile 2016
1101 zew ancora piu bello dell atteso

German ZEW Current Conditions (Apr)     47.7     51.0     50.7      
  German ZEW Economic Sentiment (Apr)     11.2     8.0     4.3
  ecco il dato stupendo
 ancora piu bello dell atteso, gia molto ottimistico
Inviato da Antonio Lengua il mar 19 aprile 2016 - 11:01:42 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
1052 continua il rally, in attesa dello zew alle 11

il bullish engulfing pattern di ieri sta proseguendo con il suo tsunami inarrestabile di acquisti.

ieri c erano tutte le condizioni per una discesa severa : oil -5, borse asiatiche giu.
invece è partito questo rally, che ha lasciato molti di stucco.
lo short creato nella salita, e probabilmente un posizionamento ribassista prima di doha, ha provocato il rally inesauribile cui stiamo assistendo.

nell ultimo anno c'è stato solo un altro bullis eng pattern come quello di ieri , ossia con low inferiore al low del giorno precedente e High superiore al H del gg prima, e sul dax è stato il 26 gennaio 2016.

tra poco esce lo zew : le attese sono per un dato molto forte, e per esperienza mi ricordo che lo zewe è sempre un dato molto "leaked". Quanod esce molto buono, il mercato poi storna, segno che qualcuno lo sa prima e si posiziona long, per fare un "buy the rumor sell the news" sull annuncio.
ecco le attese :
German ZEW Current Conditions (Apr)           51.0     50.7     
German ZEW Economic Sentiment (Apr)           8.0     4.3    
Inviato da Antonio Lengua il mar 19 aprile 2016 - 10:52:50 | Leggi/Invia Commenti:22 |Stampa veloce
lunedì 18 aprile 2016
1638 molto bell questo bullish engulfing pattern

molto bell questo bullish engulfing pattern: da come era partito stamattina, con difficolt avrei pensato di vedere rotti i amssimi di settimana scorsa.
invece dax fib stoxx bancari es dj sono sopra i massimi di settimana scorsa
l ultia spinta, la piu forte di tutta la giornata, per il dax è avvenuta a 10.114 : poteva sembrare una fine movimento, invece , dopo aver fatto un campo base a 10.050, è partita una nuova gamba rialzista

per es e dj siamo a nuovi massimi dell anno, soprattutto considerando il rollover (es ha rollato con -10 ticks).

Inviato da Antonio Lengua il lun 18 aprile 2016 - 16:38:33 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
0952 livelli sui mercati europei dopo la delusione di Doha

l incontro di Doha non è riuscito a partorire un accordo di congelamento delle quote.
i mercati hanno reagito immediatamente :oil -5, materie prime -2.
Gli indici hanno aperto con un deciso gap ribassista, ma il dax e il fib l hanno già chiuso (lo stoxx lo chiude a 2972, low di venerdi)
i mercati USA hanno ancora i gap aperti, che si chiudono a 2069.5  4523  17780 (es nq ym).

per gli europei importanti aree di resistenza (volumi dinamici) sono
dax  10.066 **** 10.075 *** 10.098 ** 10.125 **
stoxx 2960 **  2967 ** 2982 ****  2988 ****
fib 17780**17830 **

questi livelli sono confermati dai poc weekly : infatti 10.070 è il poc weekly isnieme a 2983.  il fib è già sopra il suo poc weekly a 17635

commento mio :
un oil stabilizzato intorno a 35-40 non è male per noi paesi consumatori.
L importante è non cadere nuovamente in una spirale di prezzi in caduta libera.
Inviato da Antonio Lengua il lun 18 aprile 2016 - 09:52:47 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
venerdì 15 aprile 2016
1719 vi auguro buon week end

con l ultimo statment di draghi
LINK https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160415.en.html
vi saluto e vi auguro buon week end!
Inviato da Antonio Lengua il ven 15 aprile 2016 - 17:19:17 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1558 i dati usa sono peggiori del previsto.

Capacity Utilization Rate (Mar)     74.8%     75.4%     75.3%     
Industrial Production (MoM) (Mar)     -0.6%     -0.1%     -0.6%     
Manufacturing Production (MoM) (Mar)     -0.3%     0.1%     -0.1%

i dati usa sono peggiori del previsto.
le borse festeggiano : il rialzo di tassi di allontana.
l euro si rafforza, pure lo yen, ma i mercati europei non perdono smalto rispetto agli USA.
sta per finire un ottima settimana, tra pochi minuti il michigan fiducia consumatori. domenica Doha
Inviato da Antonio Lengua il ven 15 aprile 2016 - 15:58:32 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1224 i supporti piu importanti di oggi

i supporti piu importanti di oggi :

  • 10.050 per il dax, sotto il quale si apre uno scenario di testa e spalla ribassista con un target di 80 al ribasso:  9970.
  • il fib ha il supporto a 17685. ma il supporto piu importante è senza dubbio 17625.
  • per lo stoxx, guardo il 2966 : l altroieri si sono cumulati volumi molto forti tra 66 e 68, tanto da far diventare questo livello un vero e prooprio spartiacque


Inviato da Antonio Lengua il ven 15 aprile 2016 - 12:24:24 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1206 finito il settlement dello stoxx

lo stoxx ha come orario di osservazione per la definizione del settlement l intervallo 11.50- 12.00 : in questo periodo ci sono spesso movimenti strani. Anche oggi hanno fatto strappare il mercato in quell intervallo.

il dax invece ha orario 13 - 13.05
Inviato da Antonio Lengua il ven 15 aprile 2016 - 12:06:52 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1026 volumi molto bassi stamattina.

volumi molto bassi stamattina.
siamo già alle 10.25 e non ho visto acceelrazioni degne di nota
come volumi, il dax  è al nono percentile di volumi rispeto alle precedenti 55 sessioni (punta a 80k lots a fine sessione), lo stoxx al quarto percentile.
Inviato da Antonio Lengua il ven 15 aprile 2016 - 10:26:35 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
935 commento rapido sui mercati

scusate la mia ridotta presenza sl sito in questi giorni : sto programmando nuovi indicatori e questo ha ridotto il tempo a disposizione per commentare i mercati.

da lunedi dovrei essere di nuovo presente come al solito.

i mercati continuano nel loro bias rialzista.
gli indici europei hanno recuperato ancora in spread, e sono arrivati a distare circa 2.5% dal livello relativo contro SP500, livello raggiunto nell intorno della bce del 10 marzo.
settimana scorsa il dax era arrivato a perdere, rispetto a quel livello, quasi il 6%, ossia 60 anni di rendimento di bund, e un anno di performance media di azionari recenti.. non poco per un movimento relativo in una settimana !!!

la mia view di medio non è chiarissima nella direzione: mi aspetto (sempre che Doha non risulti una delusione) un rally ulteriore degli europei in forza relativa : il dax potrebbe arrivare a 10350 con gli USa a questi livelli.

Sulla direzione assoluta invece non ho view particolarmente chiare.
Non mi metterei quindi short, se non per movimenti rapidi in giornata.

Per shortare piu aggressivo gli europei, e in un ottica di medio termine, aspetterei dei livelli piu alti : ancora un 2-3%, li cominciano a esserci resistenza importanti.

l area 10150, il H post 10 marzo (nuovo QE Bce) è stato testato ieri e ha fermato in prima battuta il rally in corso (ieri H 10137,  il H post draghi 10.152,5).
sarà un livello importante indubbiamente, e non facile da rompere forse neanche al secondo tentativo, se non previa costruzione di una fase di accumulazione, soprattutto dopo una settimana ricca come questa, in cui il dax ha fatto un low a 9551, ed  è salito quindi del 6% lasciando inoltre un gap up tra 9829 e 9897.
Nel breve, oggi in particolare, venerdi,

per ora siamo nel range di ieri, quindi un insdie day su tutti gli indici.

Oggi è doppio witching essendo un terzo venerdi non di fine trimestre.
in genere non succede molto, ma ci sono stati doppi witching con movimenti intensi, ricordo la scad del febb 2015  e aprile 2015, da paura..
alle 12 scadono le opzioni su indice e su opz dello stoxx, alle 13 quelle del dax, alle 22oo c'è il settlment sui mercati USA.

Nel pomeriggoi i dati sulla produz industriale USA, e la fiducia di michigan (dato preliminare, il dato finale tra due venerdi).
Nel week end l importante incontro a Doha, dove per la prima volta dopo anni, i paesi opec e non opec cercheranno di negoziare un accordo di congelamento della produzione.
Le attese di questo accordo hanno riportare il petrolio dal minimo di 26 (metà febbraio) a 41, con un rally di oltre 50%, risollevando le valute degli emergenti, i prezzi delle mateire prime, le finanze dei paesi produttori..
L evento è di importanza fondamentale per il trend delle prossime settimane : una delusione produrrebbe una discesa dell oil, piu o meno rapida (forse molto rapida), con impatti immediati sugli indici, che hanno beneficiato ampiamente della stabilizzazione del prezzo del petrolio.

Inviato da Antonio Lengua il ven 15 aprile 2016 - 09:36:02 | Leggi/Invia Commenti:23 |Stampa veloce
mercoledì 13 aprile 2016
1237 mercato secondario del libro "trattato di trading sui volumi"

cerco copie usate del mio libro "trattato di trading sui volumi".
Ormai nuovo non si trova piu, io non ne ho da vendere (me n è rimasto uno solo..) e io ricevo spesso richieste da parte di persone che vogliono acquistare una copia ma non riescono a trovarla.
se qualcuno l avesse letto e volesse "rimetterlo in giro", mi dia la sua disponibilità per email e anche il prezzo cui lo venderebbe.
man mano che mi giungono richieste di acquisto , mettero' in contatto le due parti.
graziee
Inviato da Antonio Lengua il mer 13 aprile 2016 - 12:38:40 | Leggi/Invia Commenti:37 |Stampa veloce
918 prossimi livelli del dax

grazie a ottimi dati cinesi nella notte e alla conseguente forza degli indici asiatici, troviamo gli indici europei nettamente al rialzo stamattina.

prossimi livelli del dax:
9966 gap aperto
9997/10010
10.039
10.060
Inviato da Antonio Lengua il mer 13 aprile 2016 - 09:18:45 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
martedì 12 aprile 2016
1656 scenario ribaltato dopo le news sul freeze dell oil

lo scenario di indebolimento degli indici, che si stava creando gino a mezzora fa, è molto cambiato dopo le news dell accordo sull oil.
con tale news sul piatto , a maggior ragione se lo sp500 dovesse scendere sotto 226 si profilerebbe una perdita di almeno ulteriore 2% .
per ora, questo scenario è archiviato.
tuttavia, considerando la volatilità delle decisioni politiche sul prezzo del petrolio, non escludo cambi repentini di direzione..
Inviato da Antonio Lengua il mar 12 aprile 2016 - 16:56:50 | Leggi/Invia Commenti:14 |Stampa veloce
1651 questo documento è il motivo della discesa delle banche italiane

questo documento pubblicato dal messaggero ha scatenato la discesa delle banche italiane..
LINK http://economia.ilmessaggero.it/uploads/ckfile/201604/atlante.pdf
Inviato da Antonio Lengua il mar 12 aprile 2016 - 16:52:02 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1633 breaking news : SAUDI ARABIA, RUSSIA REACH CONSENSUS ON OIL FREEZE: INTERFAX

SAUDI ARABIA, RUSSIA REACH CONSENSUS ON OIL FREEZE: INTERFAX

vola il Sp500,volumi enormi in questa rapida salita.


Saudi Arabia and Russia deal will not depend on Iran – IFX via Rtrs
Inviato da Antonio Lengua il mar 12 aprile 2016 - 16:33:57 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1625 nel pomeriggio il fib e i ns bancari sono entrati in un loop negativo molto violento.

nel pomeriggio il fib e i ns bancari sono entrati in un loop negativo molto violento.
molte ns banche, prime tra tutte isp e ucg, hanno sospensioni al ribasso, e questo sta pesando sul sx7e in modo consistente,tanto che x7e ha rotto al ribasso il poc di settimana scorsa a 93.50 (ora 93.10)

temo che questo pessimo mood, che sta contagiando dax e stoxx,  possa allargarsi anche ai mercati usa : come scrivevo stamattina, una chiusura di sp500 sotto 2026 proietta 45 punti di discesa, fino a 1980 almeno
Inviato da Antonio Lengua il mar 12 aprile 2016 - 16:25:43 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce

sssione un po strana : i ns indici sono partiti bene, aiutati dal nikkei in deciso territorio positivo.

alle 8 sono usciti dati in linea sull inflazinoe tedesca.
        German CPI (MoM) (Mar)     0.8%     0.8%     0.8%     
        German CPI (YoY) (Mar)     0.3%     0.3%     0.3%     
        German HICP (MoM) (Mar)     0.8%     0.8%     0.8%     
        German HICP (YoY) (Mar)     0.1%     0.1%     0.1%     

dopo l open del cash alle 9 sono entrati volumi in lettera, e tutti gli indici hanno voltato in territorio negativo.
per ora la discea è contenuta : ci sono i volumi di settimana scorsa (li potete vedere dal chart al punto 2 nel riquadro charts e eventi) a supportare i ns indici  : 9633 2822 17280 ecco i poc di settimana scorsa.

sui bancari, chiave di volta di questi movimenti, il supporto tosto è 93., ma per ora ci siamo piuttosto lontani (ora 94.80).
penso che provero' un long su questo 93.5 sopratt se ci arrivamo con volume climax, ipervenduto, ecc.

segnalo che gli indici europei stanno performando meglio degli USA.
sezmpre dall istogramma weekly, vediamoi come gli usa siano appoggiati su supporti abbastanza pericolosi, rotti i quali possono scendere, mentre gli europei hanno fatto una base che li tutela maggiormente.
per Sp500 in partricolare l area 2026/2027 è particolamente importante  : una chiusura daily , magari con unbalance di volumi in chiusura alle 22oo molto alta (nelle mie accelerazioni, intendo volumi che passano i 60-70k negli ultimi due minuti di chiusura) segnerebbe un cambio di marcia per gli indici usa.
Ieri alcoa è uscita, la prima, con una trimestrale deludente. Ancora 2-3 giorni di riscaldamento e poi si passa alle prime trimesdtrali serie, come al solito bancarie (jpm gsachs bofa Ml, ecc)

il calendario di oggi è leggerissimo e non presenta catalizzatori particolari di volatilità.
nel week end , il 17, il meeting di Doha dominerà il fine settimana, con le inevitabili sistemazioni di posizione venerdi pomeriggio.

i volumi oggi sono  buoni in maniera diffusa  : anche il bund e il btp hanno rank elevati, e tradano intorno al 70mo percentile dei volumi rispetto alle precedenti 55 sessioni.
questo comporta che si potranno veder (per chi segue l analisi per volumi) spikes di volumi molto alti, a determinare dei volume climax di fine movimento : sono quelli che aspettero' oggi per entrare, soprattutto in corrispondenza di supporti quali potete vedere nel chart che ho postato ieri alle 1045, in particolare 
dax 9612 9595 9560 9541
fib 17005 16855 16800 16740 16670 16575
stoxx 2820  2814  2797
Inviato da Antonio Lengua il mar 12 aprile 2016 - 10:06:49 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
lunedì 11 aprile 2016
1045 supporti e resistenze du 9 futures

livelli dei principali mercati futures, calcolati in base ai volumi dinamici sviluppati dal 18 marzo (data in cui è  diventato front contract il contratto di giugno 2016) :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160411accum.gif

non si tratta di volume profile, ma dei livelli in cui si sono manifestati i massimi picchi di volumi dinamici.

qua invece un chart del dax, barreB, con qualche altra riflessione :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160411daxb.gif

ricordo che dax e stoxxx, ma sopratt dax, ha toccato un low pluriennale in spread vs sp500.  il chart, che ho postato settimana scorsa, va indietro di molti anni, e comprende quindi molti cicli ecnomici.
non vedo motivo per cui stavolta il ciclo debba essere particolarmente diverso dalle altre volte, a meno che non si inizi a prezzare per davvero una brexit.
il livello 4.65/4.67 di spread è una base importantissima, e considerato che il posizionamento sull europa da parte degli investitori finali è al lumicino, restare long dei ns indici (almeno in spread) puo essere una buona idea
Inviato da Antonio Lengua il lun 11 aprile 2016 - 10:45:47 | Leggi/Invia Commenti:20 |Stampa veloce
1002 rally degli indici europei !!!

il bancario guida la forte salita di stamattina : il progetto elaborato dall italia per risolvere i Non performing loan potrebbe essere copiato da altri paesi europei.

dopo quindi una partenza sottotono, è partito sugli indici europei un rally che non si vedeva da parecchio tempo.
li dax ha messo a segno un rialzo di 200 punti senza fiatare, travolgendo qualunque resistenza intermedia e sta per andare a chiudere il gap a 9767.5

I volumi sono altissimi su tutto...
Inviato da Antonio Lengua il lun 11 aprile 2016 - 10:02:40 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
venerdì 08 aprile 2016
domande chiave per capire in che paese mi trovo

domande chiave per capire in che paese mi trovo

io dovrei pagare il canone Rai per dare un lauto stipendio a Vespa che intervista il figlio di Riina, che ha ucciso Falcone e Borsellino ?
1) si
2) no
3) non so
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 aprile 2016 - 09:30:06 | Leggi/Invia Commenti:40 |Stampa veloce
849 brutti dati dalla francia

French Industrial Production (MoM) Feb: -1.00% (est -0.40%; rev prev 1.00%) - Industrial Prod. (YoY) Feb: 0.60% (est 1.70%; rev prev 1.70%)
French Manufacturing Production (MoM) Feb: -0.90% (est -0.30%; rev prev 0.40%) - Mfg Production (YoY) Feb: 1.60% (est 2.60%; rev prev 2.40%)

la francia è sempre debolissima
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 aprile 2016 - 08:49:05 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
837 la sessione di ieri è stata un disastro , risk off completo

la sessione di ieri è stata un disastro.
la partenza era stata buona la mattina, ma nel pomeriggio il mood è cambiato in modo sensibile.
lo yen ha cominciato a imbarcare acqua, e pian piano è arrivato a rompere anche il livello di 108 fermandosi a 107.70.
gli asset europei si sono indirizzati verso sud : il bancaroi europei sx7e è tracollato, fino a perdere oltre 4%, deutshce bank ha toccato un minimo ieri a  13.675 a fronte di un low di metò febbraio a 13.03 con i consueti titoli di "lehman europea".
lo spread btp bund si è allargato.

nella notte in asia il contagio è contenuto.
il nikkei segna ora +0.45, fin incredibile direi...
i ns europei recuprano dai low di ieri sera piu di 1%.
intanto il dax resta ai minimi degli ultimi anni in spread vs sp500, come ho indicato in un chart postato qui
LINK http://www.thehawktrader.com/news.php?item.26502.6

stamattina sono usciti ottimi dati tedeschi : cresce il trade balance grazie sia ad un aumento dell import che dell export, segno che la macchina tedesca è in pieno movimento.
German Trade Balance (EUR) Feb: 20.3b (est 18b, prev 13.4b) - Current Account Balance (EUR) Feb: 20.0b (est 16.5b, rev prev 14.3b)
German Exports (MoM) SA Feb: 1.30% (est 0.5%, prev -0.6%) - Imports (MoM) SA Feb: 0.40% (est -0.3%, prev 1.3%)
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 aprile 2016 - 08:37:18 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
giovedì 07 aprile 2016
913 recupero dell indici nonostante yen e € piu forti

le minute della fed di ieri sera (oggi tocca alle minute della bce...) , piu dovish del previsto, hanno indebolito il dollaro, e rafforzato yen e euro : lo yen ha perso quota 110 ed è sceso fin oa 108.65 circa.
nnostante questo rafforzamento delle valute gli indici europei sono riusciti a mettere a segno un discreto recupero.
restano sul dax aperti due gap, che si chiudono a 9767 e 9963. lo stoxx un gap a 2921  il fib aa 17190 (il buco è tra 17110 e 17010).

Inviato da Antonio Lengua il gio 07 aprile 2016 - 09:13:16 | Leggi/Invia Commenti:45 |Stampa veloce
mercoledì 06 aprile 2016
1214 "l economia giapponese puo tollerare uno yen intorno a 100" : indici scendono

Japan LDP’s Tachibana: Economy Can ‘Tolerate’ Yen While Over 100 Vs USD - Says Japan Should Refrain From FX Intervention For Now – BBG
questa dichhiarazione, uscita alle 11.59 circa, puo essere la causa della discesa di 03 0.4 degli indici azionari..
certo che Tachibana è proprio il contrario di politico che ti aspetteresti, e le sue dichiaraizoni non aiutano il deprezzamento dello yen , che in qs giorni è uno dei driver piu seguiti.
Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 12:14:27 | Leggi/Invia Commenti:69 |Stampa veloce
1138 affaire Paname coinvolge anche Cameron : si indebolisce il fronte No a Brexit?

l'affaire Paname coinvolge anche Cameron : si indebolisce il fronte No a Brexit?
ci sarà bisogno di una netta presa di posizione da parte della famiglia reale x supportare la campagna del No, sicuramente azzoppata da questo indebolimento di Cameron ?
Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 11:40:50 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1049 picco di volumi sul minimo di oggi nel dax.

sul dax le montagne russe oggi...
mentre i bancari tengono sempre bene, nell ambito di una normale volatilità, il dax va a rompere i minimi di ieri , e accelera fino a 9538. A 9540 c era un livello molto importante : il 10 amrzo, quando dopo la bce il dax ha perso 600 punti , a 9540 aveva piazzato una delle accelerazini piu potenti di tutto il 2016, con 1200 lots sparati in 10s e 2400 in 2 minuti. Livelli da record per una price action normale, senza breaking news intendo.
Il dax è arrivato su quel livello con una pressione divendita molto forte, un classico voume climax, ed è rimbalzato con forza.
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160406daxacc.gif

questi sono i livelli piu tosti del 2016 citati sopra :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160406daxbacc.gif

Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 10:49:54 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
944 il rally di oggi è trainato dal settore bancario sx7e.

il rally di oggi è trainato dal settore bancario sx7e.
dopo una partenza faticosa, prima al ribasso, ha ora intrapreso un piccolo rally, piccolo in confronto alla discesa monster da 117.50 a 93 fatte dopo il 10 marzo, riunione bce.
per ora è +1.60 e trascina al rialzo il fib.
il dax è il piu pesante , srtante la minore componente di titoli bancari (solo Db e commerzbank presente nel paniere del dax 30, per un peso che è inferiore al 4%).

il bund sta perdendo terreno, ma non ha ancora seriamente invertito il rally di ieri.
l euro si avvicina al supporto a 1.1360 ma non si azzarda ancora a romperlo al ribasos.
lo stoxx flirta con la resistenza a 2828/2830, piu in alto livelli a 2843 2861 2870 2878 il piu imporptante, quindi 2910 e 2928 tosto.
Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 09:44:48 | Leggi/Invia Commenti:16 |Stampa veloce
941 la russia vede accettabile un livello del petrlio a 45/50

la russia vede accettabile un livello del petrlio a 45/50

LINK http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL5N1784BM
Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 09:41:14 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
852 livelli importanti per un movimento risk-on di oggi

livelli mportanti per oggi sono 9646 dax e 2828/2830 stoxx.
sono livelli già visibili da ieri, e oggi hanno fermato la salita.
Se gli indici riuscissero a passarli lasciano alle spalle la metà inferiore del range di ieri, dove si concentrano peraltro i volumi piu importanti della giornata : si ptrebbe immaginar uno short squeeze.
Sull euro monitoro il livello 1.1360  e sl bund 164.05 : se il movimnto risk-on fosse corale, ossia con euro e bund sotto questi livelli indicati, gli indici aumenterebbero il momentum rialzista.
Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 08:52:34 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
802 nella notte


nikkei chiude intorno -0.25 dopo essere stato anche in territorio negativo

gli importanti dati cinesi di stanotte PMI caisin servizi sono usciti migliori del previsto
China Caixin Services PMI Mar: 52.2 (prev 51.2) China Caixin Composite PMI Mar: 51.3 (prev 49.4)

China Caixin Services PMI March data signals renewed expansion of Chinese business activity

yen si indebolisce un po (buono per equities)

uscita pochi minuti fa :
German Industrial Production SA (MoM) Feb: -0.50% (est -1.80%; rev prev 2.30%) - WDA (YoY) Feb: 1.30% (est 0.40%; rev prev 1.80%)

il petrolio è +2.6% ora a 36.81 contratto di maggio (che è il front contract)
Inviato da Antonio Lengua il mer 06 aprile 2016 - 08:02:17 | Leggi/Invia Commenti:21 |Stampa veloce
martedì 05 aprile 2016
1703 chart dello spread tra indice dax e indice SP dal 2008

chiudo la giornata proponendo un chart dello spread tra indice dax e indice SP dal 2008
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405spddaxsp.gif
siamo molto vicini ai minimi degli ultimi 5 anni
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 17:03:38 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1601 indice migliore dell atteso, su tutti i sottoindici

      USD         ISM Non-Manufacturing Business Activity (Mar)     59.8     57.4     57.8     
       USD         ISM Non-Manufacturing Employment (Mar)     50.3         49.7     
      USD         ISM Non-Manufacturing New Orders (Mar)     56.7         55.5     
      USD         ISM Non-Manufacturing PMI (Mar)     54.5     54.0     53.4     
       USD         ISM Non-Manufacturing Prices (Mar)     49.1         45.5

indice migliore dell atteso, su tutti i sottoindici
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 16:01:11 | Leggi/Invia Commenti:42 |Stampa veloce
1554 bund rende 0.09, vicino al minimo storico toccato 1 anno fa circa

l' anno scorso il low era stato 0.05 il minimo assoluto : era il 17 aprile 2015. Poo dopo bill gross aveva chiamato lo short sui bund "the short of a lifetime".
oggi i bund rende 0,089
nel frattempo molti titoli decennali nel mondo sono andati in territorio negativo : dai giapponesi -0.06 agli svizzeri -0.355
bill gross non si pronuncia ancora questa volta
forse le condizioni sono cambiate
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 15:54:42 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1545 markt PMI

è uscito il segg dato
US Markit Services PMI Mar F: 51.3 (est 51.2; prev 51.0) -Markit Composite PMI Mar F: 51.3 (prev 51.1)

ma ben piu importante è l ISM servizi che esce alle 16 cn i suoi sottoindici :
        ISM Non-Manufacturing PMI (Mar)           54.0     53.4       
   ISM Non-Manufacturing Business Activity (Mar)           57.4     57.8     
        ISM Non-Manufacturing Employment (Mar)                 49.7     
        ISM Non-Manufacturing New Orders (Mar)                 55.5     
        ISM Non-Manufacturing Prices (Mar)                 45.5
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 15:47:28 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1409 BoJ Sources: Possibility Of Easing MonPol Likely To Be Discussed At April 27-28 Rate Review – RTRS

BoJ Sources: Possibility Of Easing MonPol Likely To Be Discussed At April 27-28 Rate Review – RTRS

uscita poco fa da fonti della BOJ.

intanto i mercati restano schiacchiato sui minimi. il fib è il piu pesante, mentre il dax è riuscito a mettere 0.40% sotto come base di supporto.
resta sempre importnate la resistenza a 9660, e, aggiungo, l andamento dell euro : un supporto importnate di giornata a 1.1374 ha tenuto e l euro non è riuscito a scnedere sotto questo livello.
considerando l elevata correlazione tra indici e valute, una rottura al ribasso di 1.1374 è scondo me una condizione che favorirebbe sicuramente il recupero dei ns indici.


Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 14:11:24 | Leggi/Invia Commenti:15 |Stampa veloce
1133 ecco gli ultmi giorni di dax e nikkei, confrontati

ecco gli ultmi giorni di dax e nikkei, confrontati
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405dxnk1.gif

la correlazione è evidente.
il nikkei ha perso in 5 sessioni l 8% , 1200 punti .
il dax ha perso 5%

cosa farà stanotte il nikkei ?
da li potremo capire cosa aspettarci domani sugli europei.
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 11:33:18 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
1101 salgono le vendite al dettaglio in europa.

Eurozone Retail Sales (MoM) Feb:0.20% (est 0.00%; rev prev 0.30%) -Retail Sales (YoY) Feb: 2.40% (est 1.90%; prev 2.00%)

salgono le vendite al dettaglio in europa.
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 11:01:26 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1033 nikkei dax e sp500

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405nikkei.gif
ecco un chart del nikkei daily dal 2013
ci sono due onde ribassiste di dimensione diversa, che ho misurato con la freccia rossa e la freccia verde. e ho proiettato quel movimento dall ultimo H.

ecco qualche chart di confronto con dax e sp500

confronto dax nikkei sp dal sett 2009 in poi
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405daxniksp.gif

daily dax e nikkei
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405daxnik.gif

in qs chart ho messo anche il dollar index :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405daxnikspdollar.gif
se si rafforza il dollar index , vuol dire che scnedono yen e euro, quindi è favorevole alle borse giappo e europee.  Se il dollar index scende, salgono yen e euro.
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 10:34:04 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1014 i PMI ger fr e eurozona non mettono allegria

i PMI ger fr e eurozona non mettono allegria

 German Markit/BME Services PMI Mar F: 55.1 (est 55.5; prev 55.5) -Markit/BME Composite PMI Mar F: 54.0 (est 54.1; prev 54.1)
France Markit Services PMI Mar F: 49.9 (est 51.2; prev 51.2) -Markit Composite PMI Mar F: 50.0 (est 51.1; prev 51.1)
 Eurozone Markit Services PMI Mar F: 53.1 (est 54; prev 54) -Markit Composite PMI Mar F: 53.1 (est 53.7; prev 53.7)

l germania procede sempre bene, anche se sotto le sdtime flash di qualche giorno fa.
la francia ritorna sotto il livello di 50
il dato aggregato europeo indica una rallentamento pur restando abbondantemente sopra il 50..
Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 10:14:08 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1012 europa = giappone

europa = giappone...

il deprezzamento del dollaro , che ha fatto seguto all accordo di shangai del 27 febbraio, con controaltare rafformzamento yuan yen e euro, deprime sopratt la borsa di tokyo e i ns indici.
LINK http://asia.nikkei.com/Markets/Tokyo-Market/Market-Scramble-Long-term-investors-saying-sayonara-to-Japan
in qs articolo si spiega come gli investitori si stiano allontanando dall investimento sul nikkei già da un pezzo ormai.
Idem sta succedendo con i ns indici, che hanno perso molti punti percentuali di performance rispetto agli USA.

il nikkei perde 2.40? si picchia anche il dax, che arriva a perdere quasi la stessa percentuale, nonostante l euro non segnali tensioni particolari.

la correlazione giappone=> europa è piuttosto chiara ora. ed è una chiave interpretativa piuttosot precisa direi.
La prima giornata che vedremo rimbalzare il nikkei (ci ha abituato anche a rimbalzi del 6-7% in una sessione, il duo Abe Kuroda non starà a guardare...) , compriamo europa subito all open per una giornata risk-on massiccia.

ecco intanto un chart weekly dello yen vs usd
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20160405yen.gif

Inviato da Antonio Lengua il mar 05 aprile 2016 - 10:12:44 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
Vai a pagina       >>