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Charts - eventi

1. volumi profile di bund e 7 azionari 10 giorni (aggiornati ogni mattina, last 24/11 1234)
2. volumi profile di bund e 7 azionari 10 settimane (aggiornati il lunedi, last 24/11 1234)
3. Calendario eventi politici (last 29/10/14 1056), 4. Calendario settimanale sinottico (updated 28/4 805)
5. ZOOM : SONDAGGIO : quali grafici preferite che io pubblichi?
6. ZOOM : come migliorare la fruizione di questo sito
7. analisi medio lungo termine EUROPA: DAX
STOXX FTMIB 14ott gapup 4nov, 10nov 21novIBEX 5nov SX7E-SX7P 7ott 4nov,21nov SXPP 13 ott BUND 9 sett rettificato 3 ott 17 ott 30 ott 17nov UCG ISP 7 ott 7 nov 18nov ENEL 7 nov a+ b
8. analisi medio lungo termine USA: SP500 15 sett 15ott DJ COMMODITIES NASDAQ 17 lug 10 sett T NOTE 3 ott 16ott, 11nov
9. STUDI DI FORZA RELATIVA INDICI EU/USA 25sett banche EU/Usa SETTORI STOXX600 SPREAD SETTORI EU

Visioni Sinottiche di grafici daily su varie asset class(per un quadro di riferimento mondiale) :
ho spostato questi grafici in fondo alla pagina LINKS

Timer excel che uso per non perdere appuntamenti importanti
nel corso della giornata. Basta solo seguire le istruzioni e attivare le macro. L'ho programmato io. Freeware .
vai alla pagina dei Corsi e Seminari per scaricare slide e registrazioni audio dei tre corsi che ho presentato all ITF Rimini 2014, 22/23 maggio.


REGOLAMENTO DEL FORUM E DEI COMMENTI Chi vuole contribuire con commenti alle mie notizie legga prima il Regolamento del Forum.

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suggerisco l uso di Mozilla abbinato a Noscript, che impedisce l'esecuzione di script dannosi. Io uso sempre questa abbinata. Scaricate qui Mozilla e NoScript per Mozilla.

lunedì 24 novembre 2014
1604 attese per 150bn di richieste al prossimo tltro

 l 11 dic si terrà il secondo tltro.
reuters ha fatto un sondaggio : REUTERS POLL-BANKS TO TAKE UP 150 BLN EUROS OF ECB'S TLTRO MONEY IN DEC (145 BLN EUROS IN LAST WEEK'S POLL)
ricordo che il primo fu un flop (18 settembre) : ci si aspettava una richiesta per 130bn e invece ne arrivarono solo 85bn. Di questi soldi, oltre 20 furono ripagati la settimana successiva alla bce come restituzione dei LTRO già in essere, riducendo ancora di piu la portata dell iniezione netta di liquidità.

il mercato era arrivato piuttosto lungo su questo evento : il ftmb per esempio aveva toccato un picco a 21490 l 8 settmbre, con un rally notevole dal low di inizio agosto a 18850.

Questo comportamento molto deludente da parte delle banche decretò l inizio di un profit taking sul settore bancario in particolare e su tutti gli indici , tanto che il 24/9 i fib era gi a 20210. Con il contributo di altri evneti bearish a inizio ottobre inizio la discesa verticale fino a 17500 del 16/10
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 16:04:52 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1554 dax stoxx e fib sono scesi sotto il poc di oggi . 9805 3222 20080

dax stoxx e fib sono scesi sotto il poc di oggi . 9805 3222 20080
gli usa hanno aperto da 26' e cercano un equilibio, il migliore è i nasdaq con +040, mentre il dj è sul low di oggi, e es a metà del range di oggi.
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 15:55:05 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1543 BCE : acquisti di covered bonds a 12.7bn dai 7.40 del 21 nov

BCE : acquisti di covered bonds a 12.7bn dai 7.40 del 21 nov
La bce , in linea con la maggior fretta indicata da draghi venerdi, ha raddoppiato il passo di acquisti dei covered bond. in una settimana ha comprao 5.3 bn dalla media precedente intorno ai 2.5bn / settimana

non son poi uscite altre dichiarazioni da parte di weidmann, pres Bundesbank.

Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 15:44:55 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1413 weidmann : ecb policy more accomodative than ever before

weidmann : ecb policy more accomodative than ever before

questo lo sapppiamo, il tasso di sconto negativo non lo aveva mai fatto, per citarne uno
aspettiamo altre rivelazioni
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 14:13:27 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1244 il fib è arrivato oggi molto vicino al test della trendline dai massimi

====> fib barre B
il fib è arrivato oggi molto vicino al test della trendline che scende dai massimi 22560 di inizio giugno.
io ora sono flat e aspetto che questo rally si consolidi un po.

Nonostante sia abbastanza fiducioso
  • che il passo della bce sia cambiato dopo l intervento di draghi di vnerdi,
  • e che il mercato arriverà "lungo" e carico di aspettative al 4 dicembre, data della prox riunione bce, magari con prezzi piu vicini a 21ooo che a 20ooo
non penso che il percorso sia lineare e senza ritracciamenti.
Aspetto weidmann oggi alle 14 x sentire se come al solito mette i bastoni tra le ruote che draghi sta acendo girare, per esempio.
Oppure aspetto che questo rally cosi violento si sedimenti un po per rientrare (a prezzi piualti o prezzi piu bassi, meglio il secondo ma anche la prima ipotesi non mi spaventa e non ferisce il mio ego), una volta che riprenda il movimento.

Per rientrare, posso decidere se
  • comprare futures outright
  • comprare futures e vendere contestualmente qualche call OTM sui livelli dove comunque prenderei profitto (per esempoi 21ooo)
Stamattina intanto ho venduto un po di put 19000 exp 19/12 incassando 180 ticks.


Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 12:50:53 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1122 doveva parlare couerè e invece sono uscite dichiaraizoni di nowotny (austria)

ECB'S NOWOTNY SAYS THERE ARE ALWAYS CIRCUMSTANCES FOR MORE POLICY ACTION, DOESN'T SEE TIMING FOR THIS TO HAPPEN
ECB'S NOWOTNY SAYS FAVOURS STEADY-HAND ECB POLICY, MONITORING IMPACT OF STEPS ECB HAS ALREADY TAKEN
ECB'S NOWOTNY SAYS MID-TERM INFLATION EXPECTATIONS STILL ANCHORED BUT ECB WATCHING DEVIATION FROM TARGET

doveva parlare couerè e invece sono uscite dichiaraizoni di nowotny (austria), che è piu allineato alle posizioni ei weidman (atteso per le 14)
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 11:22:47 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1006 ITALIA, SURPLUS COMMERCIO ESTERO ...

ITALIA, SURPLUS COMMERCIO ESTERO EXTRA UE OTTOBRE 4,038 MLD DA SURPLUS 2,805 MLD OTTOBRE 2013 - ISTAT

su questi dati migliori del previsto, gli indici strappano al rialzo.
scende di conseguenza il bund

i volumi sono buoni sugli indici e sul btp
questi il posizionamento in percentili dei volumi a pochi istanti fa rispetto alle ultime 55 sessionidax 70 stoxx 89 fib 91 btp 81 bund 19
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 10:08:23 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1001 ifo migliore del previsto

 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Business Climate (NOV) 104.7 103 103.2
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Current Assessment (NOV) 110 108 108.4
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Expectations (NOV) 99.7 95.5 98.3

ifo migliore del previsto
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 10:01:22 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
901 in apertura a 940 ho venduto i fib comprati venerdi prima che parlasse draghi

in apertura a 940 ho venduto i fib comprati venerdi prima che parlasse draghi
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 09:01:27 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
829 calendario di oggi

buongiorno e bna settimana a tutti
la settimana inizia con l importante IFo tedesco alle 10

 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Business Climate (NOV) 103 103.2
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Current Assessment (NOV) 108 108.4
 ====> 10.00 EUR Ger IFO - Expectations (NOV) 95.5 98.3
 ==> 11.00 GBP BOE Policy Maker Ian McCafferty Releases Text
 ===> 11.00 EUR ECB's Coeure Speaks in London
 ====> 14.00 EUR ECB's Weidmann Speaks in Madrid
 ==> 14.30 USD Chicago Fed Nat Activity Index (OCT) 0.4 0.47
 ====> 15.30 EUR ECB Announces Covered-Bond Purchases
 ===> 15.45 USD Markit US Composite PMI (NOV P) 57.2
 ===> 15.45 USD Markit US Services PMI (NOV P) 57.3 57.1
 ===> 16.30 USD Dallas Fed Manufacturing Activity (NOV) 9 10.5
 ===> 0.50 JPY Bank of Japan Oct. 31 meeting minutes
0.50 JPY Corporate Service Price ( Y) (OCT) 3.6% 3.5%

eventi :
- ITA annuncio asta medio lungo
- discussione su mozione sfiducia M5S a Juncker

sui siti si legge molto del progetto di 300 bn di Juncker che sarà discusso in qs giorni.
intanto pare che la legge di stabilità italiana sia passata e approvata dalla commissione EU (vedi sole24ore..). La deadkline ufficilae per la commissione eu sarebbe stata domenica p rossima, ma qesto sarebbe già il verdetto finale.

i mercati USA hanno chiuso un po sotto i massimi, circa ametà del range di venerdi.

nella divergenza tra sp500 e high yield, è il second che ora ha girato verso l alto e cerca di raggiungere lo SP : ===> ecco qui il link con il chart

il rublo sta recuperando rapidamente verso uSD.
Ecco qua un chart del rublo e dello yen (barre daily, da IB).
====> rublo
====> yen
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 novembre 2014 - 08:29:13 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
venerdì 21 novembre 2014
1625 un'occhiata a settimana prossima

cari amici, vi saluto e vi do apputnamento a lunedi

intanto qui di sotto una lista dei dati macro e eventi piu importanti che ci aspettano

LUN 24 ITA annuncio asta medio lungo, BCE comunica acquisto di covered bond effettuati con valuta il ven precedente (15.30), discussione su mozione sfiducia M5S a Juncker. Ger IFO, USA Markit PMI

MAR 25 CommissEU valuta leggi di stabilità, GER import prices + Gdp Q3 + import export. USA Gdp + consumo personale + Case shiller house prices

MERC 26 GER 4bn di bund , Juncker presenterà in aula il 'Pacchetto per lavoro, crescita e investimenti', UK Gdp , USA durable goods+ jobless claims + personal income e spending+  personal consumption deflator + fiducia di michigan + new home sales (sono antiipati tutti i dati che normalmente cadono di giov e ven x festività)

GIOV 27 USA chiusi thanksgiving , ITA asta medio lungo, voto su mozione sfiducia M5S a Juncker, GER disoccupaz, EZ M3, fiducia economica industr servizi consumatore, GER Gfk fiducia + Cpi

VEN 28 USA semi festivo, GER retail sales ott, EZ disoccupaz e CPI

DOM 30 referendum svizzero sull oro, scadenza per la presentazione dei giudizi sulle leggi di stabilità (Commiss EU)



Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 16:25:20 | Leggi/Invia Commenti:13 |Stampa veloce
1529 se chiudessimo qui, avremmo una rottura rialzista su ttti gli indici europei e USA.

che settimana...
se chiudessimo qui, avremmo una rottura rialzista su ttti gli indici europei e USA.
Gli USA hanno rellato ieri in chiusura, e oggi trascinati dai guadagni europei si apprestano ad aprire lasciano un notevole gapup rispetto al close di ieri sera.
per le opzioni , che scadono alle 1530, sarà un bel match....

nelcaso degli europei, la storia l abbiamo vista in mattinata e già commentata.
gli indici , dopo aver traballato per due settimane, con un laterale che stava tramutandosi in ripresa del trend discendente, con le parole di draghi di oggi sono riusciti a trovare un  catalizzatore per riprendenre invece il trned ascendente iniziato il 16 ottobre.
tra gli indici europei, i piu forte è sicuramente il dax, seguito a ruota dallo stoxx.
fib e ibex sono quasi uguali, con un leggero progresso per lo spagnolo , dato che l ibex ha gà rotto al rialzo la resistenza che corriponde al 19770 del fib (ancora non rotto)
resta ancora indietro il sx7e.
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 15:30:03 | Leggi/Invia Commenti:15 |Stampa veloce
1443 arriveranno a breve una serie di revisioni sul rating sovrano in europa.

arriveranno a breve una serie di revisioni sul rating sovrano in europa.
ieri moody's ha anticipato che eleverà il rating per una serie di paesi con rating bsasso : il motivo è la diminuzione del rischio di un EU brakout.
i paesi interessati potrebbero essere anche italia spagna e grecia

ieri dbrs ha comunicato che rivedrà il rating italiano i funzione delle riforme che il governo riuscirà a realizzare.
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 14:43:52 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1318 possibile nuovo scnario di lungo del SX7E

====> SX7E
vi propongo questo chart del fondamentale settore bancario europeo sx7e. rispetto all ultima analisi del 4 nov (che trovate al punto 7 del riquadro a capo pagina) ho rivisto l ipotesi che dovesse ancora completarsi una onda ribassista (rossa). Ho qui ragionato sulla possibilità che l indice esca al rialzo dal canale discendente e punti a rientrare nel canale di lungo daily. nel chart trovate tutte le riflessioni.
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 13:18:56 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1144 mia posizione : ritornato long di fib

come ho postato stamattina, sono tornato long di ftmib,

avevo stoppato il mio long alla rottura dell area 18880 (12 nov, post intorno alle 12.43), poi in qs giorni ho fatto un trade in cui ho guadagnato circa 200 punti me ero essenzialmente sempre flat overnight  in attesa di un chiarimento della situazione.

stamattina prima che iniziasse a parlare draghi, sono entrato sulla posizione  originaria e conto di tenerla per un po di tempo ora.
penso che i mercati mi permetteranno di tenerla fino alla riunione BCE del 4 dicembre, senza scendere sotto il prezzo di entrata.


Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 11:45:00 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
1140 prossima settimana sarà molto importante a livello di commission europea

prossima settimana sarà molto importante a livello di commission europea
questo articolo dell ANSA indica bene i passaggi
LINK http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/semestre_italiano/2014/11/20/juncker-accelera-su-piano-sd-rilancia-pochi-300-mld_2e80f49a-5803-484e-9af7-2d52ea207c08.html
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 11:40:17 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1134 la cina taglia i tassi d interesse

la cina taglia i tassi d interesse
i mercati strappano con violenza al rialzo.

si è sempre mossa, la Boc,  il venerdi tra le 1030 e le 1130, non ha cambiato il timing!
non so quanto fosse atteso, non aveo letto niente a proposito di un taglio in cina, e dalla razione dei mcati (il dax ha avuto un picco di quasi 2400 lots in 2 minuti) direi che era piuttosto inatteso!!!


China cut its benchmark interest rates for the first time in more than two years on Friday to lower borrowing costs and lift a cooling economy that is on track for its slackest annual growth in 24 years. The People's Bank of China said it was cutting one-year benchmark lending rates by 40 basis points to 5.6 percent. One-year benchmark deposit rates would be lowered by 25 basis points, it said, adding that the reductions would be effective on Nov. 22. At the same time, the central bank said it was also further freeing up China's interest rates by raising the ceiling for deposit rates to 1.2 times of the benchmark level, from 1.1 times previously.
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 11:34:58 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1103 ho rivisto il chart sul fib, ricalcolando proiezioni e altro, e vi propongo il risultato qui :

sto rivedendo tutto i miei chart alla luce di quella che considero una breaking news della bce (la conferenza di draghi di oggi)
ho rivisto il chart sul fib, ricalcolando proiezioni e altro, e vi propongo il risultato qui :
====> fib volume profile

nel riquadro CHARTS E EVENTI metto dei link ai grafici che considero di maggiore importanza.
per esempio ho già aggiunto un link al grafico del fib nel punto 7, in data (ovviamente) 21 nov
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 11:03:44 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1005 ITALIA, RETRIBUZIONI CONTRATTUALI OTTOBRE +0,1% SU MES

ITALIA, RETRIBUZIONI CONTRATTUALI OTTOBRE +0,1% SU MESE, +1% SU ANNO ANCORA MINIMO DA 1982 - ISTAT
-
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 10:05:56 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
950 270/275 ho preso un po di fib

[9.28.30] the hawk trader: 270/275 ho preso un po di fib
ho scritto in chat volt
mi sa che da qui alla conf stampa del 4 dic il mercato sarà solo in su.
a meno che ovviamente dagli USA non vengano storni imprevisti.

draghi ha creato con queste frasi un attesa altissima.
mi hanno colpito in particolare due frasi :
ECB'S DRAGHI SAYS SHORTER TERM INDICATORS FOR INFLATION EXPECTATIONS HAVE BEEN DECLINING TO LEVELS THAT I WOULD DEEM EXCESSIVELY LOW
ECB'S DRAGHI SAYS WE WILL DO WHAT WE MUST TO RAISE INFLATION AND INFLATION EXPECTATIONS AS FAST AS POSSIBLE

nella prima ci dice che è arrivato tempo di agire perchà le attese di inflazione sono eccessivament basse
la seconda l ho già commentata prima

draghi commenta anche la situazione economica
ECB'S DRAGHI SAYS PMI READING SUGGESTS STRONGER RECOVERY IS UNLIKELY IN THE COMING MONTHS, WITH NEW ORDERS FALLING FOR THE FIRST TIME SINCE JULY 2013
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 09:50:51 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
935 dichiarazioni molto pesanti i draghi sulle attese di inflazione

ECB'S DRAGHI SAYS ANY DE-ANCHORING OF EXPECTATIONS WOULD CAUSE AN EFFECTIVE MONETARY TIGHTENING
ECB'S DRAGHI SAYS WE ARE CURRENTLY SEEING SOME VOLATILITY IN INFLATION EXPECTATIONS
ECB'S DRAGHI SAYS SHORTER TERM INDICATORS FOR INFLATION EXPECTATIONS HAVE BEEN DECLINING TO LEVELS THAT I WOULD DEEM EXCESSIVELY LOW

dichiarazioni molto pesanti i draghi sulle attese di inflazione
sicuramente rilanciano attese di dichiarazioni di novità al meeting del 4 dic

ECB'S DRAGHI SAYS CONTINGENT ON OUTCOMES ON EXISTING MEASURES, WE ARE COMMITTED TO RECALIBRATE THE SIZE, PACE AND COMPOSITION OF OUR ASSET PURCHASES AS NECESSARY TO DELIVER OUR MANDATE

coerentemente con i risultati dell misure esistenti, siamo impeganti a ricalibrare dimensioni, passo e composizione dei ns acquisti di asset ...

ECB'S DRAGHI SAYS WE WILL DO WHAT WE MUST TO RAISE INFLATION AND INFLATION EXPECTATIONS AS FAST AS POSSIBLE
"as fast as possible" è una novità
sono dichiarazioni alla Abe... o del draghi del luglio 2012

ECB'S DRAGHI SAYS WOULD STEP UP THE PRESSURE AND BROADEN EVEN MORE THE CHANNELS THROUGH WHICH WE INTERVENE, BY ALTERING ACCORDINGLY THE SIZE, PACE AND COMPOSITION OF OUR PURCHASES IF NEEDED

il riferimento al "as fast as possible" è notevole  : indica un aumento di momentum nella lotta alla disinflazione. mi ha colpito molto. La bce si colloca avanti la curva non solo nella size già annunciata, ma anch nella composizione e soprattutto nei tempi.

ECB'S DRAGHI SAYS IT IS NOW CHANGES IN THE SIZE AND COMPOSITION OF OUR BALANCE SHEET THAT DETERMINE OUR MONETARY POLICY STANCE
sta dicendo piu ora che nella conf stampa ufficiale draghi
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 09:35:57 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
924 draghi non inizia ancora il suo intervento

draghi non inizia ancora il suo intervento
era previsto alle 9 sul sito della bce
LINK http://www.ecb.europa.eu/press/weekly/html/index.en.html
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 09:24:43 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
843 draghi alle 9oo sarà un punto focale della giornata.

draghi alle 9oo sarà un punto focale della giornata.
ieri ha parlato alla cerimonia di presentazione del MUV meccanismo unico di vigilanza e ha ribadito il suo impegno a difendere  euo.
tra due settimane c'è la riunione della bce, l ultima del 2014. Quella successiva sarà il 22 genn 2015.
non penso che oggi draghi dirà niente di nuovo, tuttavia è bene sentire con attenzione il suo intervento

immaginare nella sede di oggi delle dichiarazioni riguardanti un QE mi semrba decisamente prematuro, per lo meno prima dell annuncio delle previsioni CPI e crescita dello staff bce che avverrà nella conferenza stampa del 4 dicembre
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 08:45:30 | Leggi/Invia Commenti:27 |Stampa veloce
807 il dax lascia aperto un gap up

il dax lascia aperto un gap up: si andrà a chiudere a 9490, ossia sul H di ieri
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 novembre 2014 - 08:07:31 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
giovedì 20 novembre 2014
1547 markit USa inferiore al previsto

 ===> 15.45 USD Markit US Manufacturing PMI (NOV P)  54.7 56.3 55.9
output index 55.6 da 57.8
ocucpazione 55.1 da 54.9


markit USa è uscito inferiore al previsto
il sottoindice dell occupazione è in progressione rispetto al dato di ottobre

questo è l ultimo post di oggi
vi saluto  a domani
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 15:48:54 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1537 calendario di domani

2.30 USD San Francisco Fed's Williams speaks at Bank of Korea event
 ====> 9.00 EUR ECB President Draghi Speaks in Frankfurt (Keynote speech by the President at 24th European Banking Congress “Reshaping Europe” in Frankfurt, Germany. )
 ==> 10.30 GBP Public Sector Net Borrowing (Pounds) (OCT) 7.0B 11.1B
 ==> 10.30 GBP Central Government NCR (OCT) 21.7B
 ==> 10.30 GBP PSNB ex Banking Groups (OCT) 7.7B 11.8B
 ==> 10.30 GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) (OCT) 17.7B
 ===> 11.15 EUR ECB's Nouy Speaks in Frankfurt
 ===> 12.00 EUR ECB Announces 3 year LTRO Repayment
16.00 USD Senate Subcomittee Hearing on NY Fed and Regulatory Capture
 ==> 17.00 USD Kansas City Fed Manf. Activity (NOV) 6 4
20.45 GBP BOE's Miles Speaks at Economics Conference in Bristol

doppio witching: scadono opzioni su indici e opzioni su azioni
dax ore 13
ftmib ore 9.00
stoxx ore 12.00
indici usa ore 15.30

alle 17.15 scadono anche le opzioni sul bund
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 15:37:35 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
1515 gli indici usa stanno facendo il secondo giorno con mass e minimi decrescenti.

su un chart daily, gli indici usa stanno facendo il secondo giorno con mass e minimi decrescenti.
già ieri era stato cosi, oggi prosegue la debolezza.
I miei riferimenti di prezzo sono sempre questi :
====> isto usa  del 19 11 15.53

intanto sx7e ha rotto il supporto a 133.30, il ftmib sta ancora sopra il sou corrispondente 18880/865. ma la price action pare preoccupante ora.
i mercati europei si sono giocati 2-3 giorni di decoupling dagli usa, vedremo che riescono a resistere in caso di discesa usa.
intanto il sx7e sta già dando segnali di nervosismo.
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 15:16:45 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1448 rollover del bund : perchè sale a marzo

torno sul rollover del bund, di cui parlavamo ieri .
il bund marzo rolla piu alto di 78ticks rispetto al bund dicembre.

il motivo sta semplicmente nel fatto che cambia il bond sottostante al future.
dal sito dell eurex infatti ricavo questi dati, riguardanti la composizione del basket di bond con durata compresa tra 8.5 a 10 anni che sono "deliverable".

Expiry month Dec 2014
ISIN Coupon Rate (%) Maturity Date Conversion Factor
DE0001102325 2 15.08.2023 0.735245
DE0001102333 1.75 15.02.2024 0.706383
DE0001102358 1.5 15.05.2024 0.682898
DE0001102366 1 15.08.2024 0.640706

Expiry month Mar 2015
ISIN Coupon Rate (%) Maturity Date Conversion Factor
DE0001102333 1.75 15.02.2024 0.71244
DE0001102358 1.5 15.05.2024 0.689206
DE0001102366 1 15.08.2024 0.647558

come vedete, a marzo non figura piu il 2% 15.08.2023 (in rosso) : si dà il caso che questo sia proprio il cheapest to deliver x dicembre (esce dal paniere x' non ha piu le condizioni di durata , essendo di durata < 8.5 anni).
Il contratto future di marzo quindi non è piu calcolato a partire da questo bond, ma si baserà su un titolo diverso. Titolo sottostante diverso = prezzo diverso del future.
QUindi non possiamo dedurre da questo delta di prezzo considerazioni sul fatto che prevalgono i compratori di marzo, o che il mercato voglia andare long di marzo, o altre cose del genere.
Si tratta esclusivamente e squisitamente di un fattore tecnico, come sempre è durante i rollover.
I due contratti sono perfettamente arbitraggiati e il loro equilibrio si ha proprio con il contratto di marzo = contratto di dicembre + 78ticks.

Per capire come viene derivato il prezzo del future a partire da un basket di titoli sottostanti Vi invito a leggere qesto mio paper :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/rendimento_future_bond.pdf

altri paper potete trovarli in questa pagina:
LINK http://www.thehawktrader.com/page.php?50
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 14:48:12 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1430 cpi e dati jobless

 ====> 14.30 USD C.P.I. (M) (OCT) 0.0 -0.1% 0.1%( Y) (OCT) 1.7 1.6% 1.7%
 ====> 14.30 USD C.P.I. Ex Food & Energy (M) (OCT) 0.2 0.1% 0.1%( Y) (OCT) 1.8.. 1.7% 1.7%

 ===> 14.30 USD Continuing Claims (NOV 8) 2330k 2385K 2392K
 ===> 14.30 USD Initial Jobless Claims (NOV 15) 291k 284K 290K

cpi piu alti del previsto, probabilme pressione sul tasso fisso e anche su indici

ieri erano usiti i ppi molto piu alti del presvisto e anche oggi sul fronte prezzi, nonostante l effetto deflattio di un dollaro forte, i cpi salgono piou del previsto sia sul dato normale che sul core

questi dati piu alti del previsto faranno si che si alzi l attenzione sull inflazione : la componente dei dati che misura i prezzi diventerà molto presto una variabile molt market mover!
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 14:31:35 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1207 target dei testa e spalla ribassisti su stoxx e dax

la doccia fredda dei PMI flash di novembre ha reso piu pesante una giornata che già si preannunciava difficile per gli indici.
sx7e è tornato a 133.30, importante supporto , poi diventato resistenza, e ora di nuovo supporto: uno spartiacque tra salita e discesa.
iil ib sta rrivando a 18990/985, anhce queso un interessante livello, anche se piu importnate è la rea 865/880.
l ibex spagnolo perde piu del fib, nonostante l economia spagnola sia nettamente migliore della nostra.

per ora la direzione è sempre vola al riabasso.
un bel testa e spalla ribassista dello stxx su un grafico barreA , con nec a 3106, head a 3137, e target di discesa a 3075 si è appena completato pochi minuti fa
il corrispondente TeS del dax - neck 9437 head 9523 - ha come target 9351
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 12:07:37 | Leggi/Invia Commenti:8 |Stampa veloce
1001 altri dati deludenti dall eurozona

 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Composite PMI (NOV P)51.4 52.3 52.1
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Manufacturing PMI (NOV P) 50.4 50.8 50.6
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Services PMI (NOV P) 51.3 52.4 52.3
italia ordini induestrala -1.5 m/m, -0.4 y/y
fatturato destagionalizzato -0.4 m/m, anno -2.2 corretto per calendario

altri dati deludenti dall eurozona
i mercati, dopo un rimbalzo, putnano di nuovo a sud
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 10:02:07 | Leggi/Invia Commenti:19 |Stampa veloce
931 brutto il PMI tedesco

 ====> 9.30 EUR Markit/BME Gery Composite PMI (NOV P) 52.1 54 53.9
 ====> 9.30 EUR Markit/BME Gery Manufacturing PMI (NOV P) 50.0 51.5 51.4
 ====> 9.30 EUR Markit Gery Services PMI (NOV P) 52.1 54.5 54.4
brutto il PMI tedesco

si accentua la discesa degli indici dopo questo dato.
ieri dax ha testato la mm200 e ha chiuso sotto.
oggi comincia di nuovo a allontanarsi da questa.
li fib ha rotto un supporto a 265/285 lows rcenti . potrebbe avere in costruzione un testa e spalla ribassista con top a 530 e necklie a 265/285.
il bund ovviamente rimbalza dopo il brutto dato tedesco
sx7e perde oltre 2%, supporto prossmio a 133.30, ora quota 134.00
fib è da aspettarlo a 18990 come primo supporto

Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 09:31:25 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
913 SX7E scende rapido con -1.50% si trascina dietro il ftmib

SX7E scende rapido con -1.50% si trascina dietro il ftmib
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 09:13:35 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
901 i pmi francesi escono mixed

 ====> 9.00 EUR Markit Fr Composite PMI (NOV P) 48.4 48.7 48.2
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Manufacturing PMI (NOV P) 47.8 48.8 48.5
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Services PMI (NOV P) 48.8 48.5 48.3

i pmi francesi escono mixed
Inviato da Antonio Lengua il gio 20 novembre 2014 - 09:01:34 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
mercoledì 19 novembre 2014
1704 notevole il reversal in qs ultima ora degli indici

notevole il reversal in qs ultima ora degli indici :
- gli usa sono sui minimi di ieri e stanno avvicinandosi ai poc weekly indicati stamattina
- in europa gli indici hanno perso tutti i guadagni della giornata : se confermati nel close delle 1730 avremmo una shooting star che lascia con un bias piuttosto bearish per la sessione di domani

la parola definitiva potremmo dirla solo stasera alla chiusura del cash USA, e li faremo i conti con i supporti...

i volumi non sono particolarmente notevole oggi , anzi direi che sono piuttosto fiacchi.
la salita non attira volumi, ma neanche la discesa catalizza attenzione da parte degli operatori!

vi saluto, e vi auguro buona serata!
a domani
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 17:04:20 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
1700 calendario di domani

calendario di domani :
domani sapremo le stime flash per i PMI di nov in fra ger eurozona

===> 2.45 CNY HSBC China Manufacturing PMI (NOV P) 50.2 50.4
===> 8.00 EUR Ger Producer Prices (M) (OCT) -0.2% 0%( Y) (OCT) -1% -1%
8.00 JPY Convenience Store Sales ( Y) (OCT) -1.3%
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Composite PMI (NOV P) 48.7 48.2
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Manufacturing PMI (NOV P) 48.8 48.5
 ====> 9.00 EUR Markit Fr Services PMI (NOV P) 48.5 48.3
 ====> 9.30 EUR Markit/BME Gery Composite PMI (NOV P) 54 53.9
 ====> 9.30 EUR Markit/BME Gery Manufacturing PMI (NOV P) 51.5 51.4
 ====> 9.30 EUR Markit Gery Services PMI (NOV P) 54.5 54.4
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Composite PMI (NOV P) 52.3 52.1
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Manufacturing PMI (NOV P) 50.8 50.6
 ====> 10.00 EUR Markit Euzone Services PMI (NOV P) 52.4 52.3
 ===> 10.30 GBP Retail Sales Incl. Auto (M) (OCT) 0.3% -0.3%( Y) (OCT) 3.8% 2.7%
 ===> 10.30 GBP Retail Sales (M) (OCT) 0.3% -0.3%( Y) (OCT) 4.2% 3.1%
 ==> 12.00 GBP CBI Trends Selling Prices (NOV) -5 -3
 ==> 12.00 GBP CBI Trends Total Orders (NOV) -5 -6
 ==> 13.45 USD Fed's Tarullo Speaks on Liquidity Regulation in New York
 ====> 14.30 USD C.P.I. Ex Food & Energy (M) (OCT) 0.1% 0.1%( Y) (OCT) 1.7% 1.7%
 ====> 14.30 USD C.P.I. (M) (OCT) -0.1% 0.1%( Y) (OCT) 1.6% 1.7%
 ===> 14.30 USD Continuing Claims (NOV 8) 2385K 2392K
 ===> 14.30 USD Initial Jobless Claims (NOV 15) 284K 290K
 ===> 15.45 USD Markit US Manufacturing PMI (NOV P) 56.3 55.9
 ===> 16.00 EUR Eu-Zone Consumer Confidence (NOV A) -10.7 -11.1
 ====> 16.00 USD Leading Indicators (OCT) 0.6% 0.8%
 ===> 16.00 USD Philadelphia Fed. (NOV) 18.5 20.7
 ===> 16.00 USD Existing Home Sales (M) (OCT) -0.4% 2.4%
 ===> 16.00 USD Existing Home Sales (OCT) 5.15M 5.17M
16.30 USD EIA Natural Gas Storage Change (NOV 14) 40
16.30 USD EIA Natural Working Gas Implie (NOV 14) 40
 ==> 19.30 USD Fed's Mester Speaks on Forward Guidance in London

Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 17:01:06 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1653 Seminario sulla neuroplasticità a Milano, 27/11/2014, ore 17oo

e già che siamo in tema con il post precedente, vi ricordo questo evento a Milano, il 27/11 :
 ===> NEURO EMPOWERMENT, EVOLUZIONE DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE NEL TEMPO DELLE NEUROSCIENZE

Si tratta di un evento organizzato da Mindfullab, la società con la quale abbiamo organizzato il corso di Mindfulness per Traders

In questo seminario di due ore al teatro Franco Parenti,  in una discussione sulla neuroplasticità cerebrale e sulle recenti scoperte sul funzionamento del cervello, si confronteranno , tra gli altri
  • un imprenditore (Niccolo Branca, del gruppo Branca)
  • un neuroscienziato
  • un meditante esperto (rappresentante del Dalai Lama in italia).
Interverro' anche io (se permesso dai tempi del seminario) con un breve discorso sul potenziamento mentale per i traders usando la mindfulness e l ipnosi.

Le recenti scoperte sul funzionamento del ns cervello hanno evidenziato che le tecniche di meditazione orientale hanno un impatto profondo in alcune aree del cervello, tanto da modificare e ristrutturare queste aree potenziando quelle di piu recente (dal punto di vista evoluzionistico) creazione.
se vi interessa qualche approfondimento, questo è un paper molto interessante : neuroscienze_della_meditazione

La partecipazione è libera, previa iscrizione al link indicato sopra.
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 16:53:31 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
quando avete tempo. gustatevi questo video di 20 min di mathieu ricard

quando avete tempo. gustatevi questo video di 20 min di mathieu ricard
LINK http://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happiness?language=it#t-270812
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 16:20:12 | Leggi/Invia Commenti:8 |Stampa veloce
1515 da ieri il bund ha perso 100 ticks, e 75 solo oggi

da ieri il bund ha perso 100 ticks, e 75 solo oggi
non vedo particolari catalizzatori : azzardo un ipotesi buttata li senza nessuna imbeccata : il QE si avvicina velocmente e il bund non è tra i titoli che saranno acquistati per la durata eccessiva.
quindi se il QE si avvicina significa che sono in arrivo misure potenti pro-ripresa, quindi pro-inflazione. Un bund allo 0.80%  , se non supportato da acquisti della bce, non ha senso in questo scenario nuovo, e ha senso solo in uno scenario di lentissima uscita dall'attuale fase di disinflazione.

i dati usciti alle 1430 sulle case USA
 ===> 14.30 USD Housing Starts (M) (OCT) -2.8% 0.8% 6.3%
 ===> 14.30 USD Housing Starts (OCT) 1009k 1025K 1017K
 ===> 14.30 USD Building Permits (M) (OCT) 4.8% 0.6% 1.5%
 ===> 14.30 USD Building Permits (OCT) 1080k 1038K 1018K
non sono stati cosi eclatanti : su questi il bund ha perso circa 15 ticks ulteriori comunque.

il tnote, che da parecchie sessioni (18 x la precisione) si muove all interno del range 127 - 125.95, che corrisponde circa al 2.40-2.30 di rendimnento , quota ora 126.30 e in giornata ha perso 50 tick dai massimi

Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 15:16:05 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1253 altro sul bund

torno un attimo sul bund per indicare alcune cose .
1) un target di questa discesa potrebbe essere 15097, come si vede da ====> questo chart   potevo far partire la frecca rissa da 151.85, ma il movimento sarebb arrivato a 151.30, e ora siamo gà sotto questo livello, quindi ho preferito arrivare al successivo livello.  
2) a 15117 c'è un poc weekly appuntitissimo (lo vedete bene nel grafico istoweekly al punto 2 CHARTS E EVENTI
3) a 15097/98 ci sono altre zone di volumi , che si sommano al livello barchart ben visibile su qualsiasi grafico a barre

nella prima settimana di dicembre, il bund rolla : lo spread di marzo rispetto a dic è +78/79 ticks, quindi il marzo rolla piu alto del dicembre. Sono molti rollover che non capita una cosa del genere : negli ultimi  che ricordo il bund nuovo ha sempre rollato piu basso di quello in scadenza.
faccio presente che i due futures ono perfettamente bilanciati e arbitraggiati con +78 ticks, , quindi li gap up che verrà lasciato non dovrà essere chiuso.
nel passato, quando il bund rollava con -150/-200  ticks, i gap down lascati sono sempre stati chiusi non per una questione tecnica ma semplicemente perchè il bund ha percorso (e ci siamo ancora dentro) un trend che ha portato il rendimento a scnedere da 1.8 a 0.80% per via della decrescita europea.

Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 12:53:41 | Leggi/Invia Commenti:17 |Stampa veloce
1211 il decennale greco perde terreno al 8.40 dal 8.20 di ieri

il decennale greco perde terreno : il rendimento , che fino all altroieri ballava in un area 800-8.20, rende ora 8.40.

niente di drammatico, ma da monitorare
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 12:12:17 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1209 bund sta rompendo il canale ascendente

====> btp bund canale barre B
il und sta rompendo il canale ascendente, la tline passa a 15137
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 12:09:39 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1003 uno sguardo ai grafici isto dailye isto weekly dei mercati USA

deludenti i volumi sviluppati ieri dai mercati usa nella rottura rialzista del reente laterale durato 3 gg.

dj e nasdaq hanno scambiato volumi inferiori al giorno precedente.
il nasdaq addirittura meno volumi che nei 3 gg precedenti

stamattina troviamo i mercati usa a metà della candela rialzista di ieri.
un segnale di negazione della rottura si ha con una discesa
1) sotto il low di ieri (che in tutti i mercati coincide con il poc di lunedi)  (grafici parte bassa :istodaily
2) negazione ancora piu forte se si scende sotto il poc weekly (grafico parte alta  istoweekly)

nonostante il rialzo appaia appeso a delle puntine da disegno, non si puo dire che una discesa sia imminente.
La salita sembra dovuta a assenza di venditori poiu che a entusiamo dei compratori.
per questo, per chi volesse aprire delle posizioni ribassiste, consiglio di attendere che questi indizi diventino certezze , ossia che le divergenze tra volumi / prezzi / indicatori anticipatori (tipo HY, o DJ transp) si sanino con un movimento al ribasso dei prezzi : i livelli indicati al punto 1 e 2 sono per me quelli critici, e devono essere rotti
a) in chiusura (giornata normale, o ancora piu significativo, a livello weekly)
b) possibilmente in una sessione con volumi in aumento (segno che il movimento non è episodico ma attira posizioni in entrata).  se poi nei giorni immediatamente successivi emergesse che anche l open interest nele sessioni in discesa sale, allora il segnale sarebbe ancora piu rafforzato

ricordo che questo venerdi è doppio witching, quindi la close settimanale è importante
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 10:04:12 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
857 update mercati usa e canali dax . stoxx

i mercati USA rompono i massimi precedenti, ma sul finale ritracciano molto dei guadagni fatti in giornata

LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=HYG&p=D&yr=1&mn=11&dy=0&id=p88702616300&a=292146376
la divergenza tra sp500 e etf sugli high yields USA si amplia sempre di piu. a fronte di un rally di SP, il HY scende. Colpa degli acquisti di ABS europei della bce, e dello spostamento di attnezione da parte dei compratori di questo tipo di carta dagli USA all EUropa?  potrebbe essere una spiegaizone

====> dj_r2k
dj tranportation scende ancora, mentre il russel2000 rimbalza ma non riesce a rimangiarsi la candela precedente

in europa, ecco i canali barreB di dax e stoxx
====> canali dax e stoxx
hanno ben definito il movimento di rialzo dai minii di settimana scorsa, ora lo stoxx è uscito e il dax è prossimo a uscire dal suo canale verso il basso.
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 novembre 2014 - 08:57:28 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
martedì 18 novembre 2014
1616 calendario di domani

ecco il calendario di domani :

1.00 JPY BOJ Annual Rise in Monetary Base (NOV 19) ¥80T
 ====>  1.00 JPY Bank of Japan Monetary Policy Statement
2.45 CNY MNI November Business Indicator
5.30 JPY All Industry Activity Index (M) (SEP) 1% -0.1%
6.00 JPY Coincident Index (SEP F) 109.7
6.00 JPY Leading Index (SEP F) 105.6
6.30 JPY Nationwide Department Sales (YOY) -0.7%
6.30 JPY Tokyo Dept Store Sales (YOY) (SEP) 0.5%
 ===> 10.00 EUR ECB's Praet Speaks in Frankfurt
 ===> 10.00 EUR Eu-Zone Current Account n.s.a. (euros) (SEP) 15.1B
 ===> 10.00 EUR Eu-Zone Current Account s.a. (euros) (SEP) 18.9B
 ==> 11.00 EUR Eu-Zone Construction Output s.a. (M) (SEP) 1.5%
 ==> 11.00 EUR Eu-Zone Construction Output w.d.a. ( Y) (SEP) -0.3%
 ====> 11.30 GBP Bank of England Minutes
 ==> 13.00 USD MBA Mortgage Applications (NOV 14) -0.9%
 ===> 14.30 USD Housing Starts (M) (OCT) 0.8% 6.3%
 ===> 14.30 USD Housing Starts (OCT) 1025K 1017K
 ===> 14.30 USD Building Permits (M) (OCT) 0.6% 1.5%
 ===> 14.30 USD Building Permits (OCT) 1038K 1018K
16.30 USD DOE Cushing OK Crude Inventory (NOV 14) 1704K Crude Oil  -1735K Distillate -2803K Gasoline 1805K
 ====> 20.00 USD Fed Releases Minutes from Oct. 28-29 FOMC Meeting

per oggi stacco, piu tardi controllo come procede questo nuoo attacco ai massimi da parte di nasdaq e sp, sopratt quaniti volumi sviluppa e come è la chiusura alla fine della sessione.
il dax è vicino al 9466, res weekly, poi sopra ha spazio di salita fino a 9500, successiva area di volumi

a domani!

Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 16:19:35 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
1544 2044.50 nuovo massimo su sp500,

2044.50 nuovo massimo su sp500, idem su nasdaq, che migliora il precedente H a 47 a 48
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 15:44:27 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1535 il rounding top è un tipo di pattern piuttosto raro in questi tempi

il rounding top è un tipo di pattern piuttosto raro in questi tempi, in cui la volatilità di mercato è tale da bruciare rapidamente supporti e resisnteze...
tuttavia su sp500 mi sembra si stia realizzando qualcosa del genere.
se guardate un grafico isto weekly (punto 2) , vedete come i volumi stanno rapidamente diminuendo nella salita, a fronte di una forte riduzione del range giornaliero inteso come H-L
su un grafico daily, con sotto i volumi si nota questo
====> rounding top
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 15:35:53 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1448 cosa succede in grecia?

su ransquack ho trovato questa news
Greek Finance Minister Hardouvelis is to make an important statement after his meeting with President Papoulias at 1200GMT/0600CST

alle 12oo gmp non ho trovato nessuna news
tuttavia i titoli greci, in controtendenza con l andamento dei btp bono e bund post-draghi di ieri, sono un po in tensione, con rendiment iin rialzo da 8.00 a 8.26.
non è tanto ma sicuramente segnala un po di mal di pancia..
se qualcuno ha news, lo ringrazio anticipatamente per la condivisione sul sito

====> 10y grecia
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 14:48:56 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
1443 in usa i PPI segnalano un po di tensioni a livello di produzione

in usa i PPI segnalano un po di tensioni a livello di produzione

14.30 USD PPI Ex Food and Energy (M) (OCT) 0.4 0.1% 0%
14.30 USD PPI Ex Food and Energy ( Y) (OCT) 1.8 1.5% 1.6%
14.30 USD PPI Final Demand (M) (OCT) 0.2 -0.1% -0.1%
14.30 USD PPI Final Demand ( Y) (OCT) 1.5 1.2% 1.6%

l incremento non è marginale : il tasso annuale core sale da 1.5 a 1.8
sale anche il dato non core, da 1.2 a 1.5
nei pros giorni cerchero' di capire come mai questo inatteso incremento.
per ora i dati relativi all inflazione in tutte le sue componenti (ppi cpi import prices, e anche le componenti dei prezzi insite nei dati sulla disoccupazione - incrementi salariali o hourly wages, o nei vari survey che hanno la componente prices paid) non segnalavano tensioni
probabile quindi che questo sia un dato da correggere in seguito
se fosse invece la prima rondine di una primavera di aumenti di prezzi allora bisogna stare attenti , sia alle borse che ai tnote.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 14:43:43 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1213 Abe scioglie le camere per nuov elezioni, aumento iva spostato al 2017 / decoupling continua

alle 11.15 Abe annuncia lo scioglimento delle camere per nuov elezioni il 21/11 ,  e postpone aumento iva al 2017
lo yen ha immediatamente brillato con un indebolimento, ma poi ha cominciato a recuperare, come si vede dal primo chart postato (buy the rumor sell the new tipica reazione)
====> yen 60'
====> yen daily

perchè elezioni anticipate implicano yen piu debole ? perchè , dopo aver ricevuto un secondo mandato, Abe sil lancerebbe in ulteiori manovre espansive dal lato monetario (come spiega bene questo articolo del Sole24ore) , manovre che avrebbero l effetto di indebolire lo yen e recuperare ulteriore competitività. Lo yen ha pero probailmente giù rezato questo scenario e  dopo un inziale movimento al ribasso è rimbalzato.

alle 11.15 il dax valeva 9410 e sulal news ha strappato a 9434, ma poi è tornato indietro.
vediamo come prosegue la gioranta...

intanto dopo questa fiammata di appetito per il rischio, noto che gli USA restano indietro mentre gli europei tengono bene i guadagni che vnno da +0.85 a +1.20.
sono due giorni che l eurzona sta recuperando in spread , approfittando di indici usa fermi sui massimi di periodo.
stamattina ho postato due grafici su dj transp e russll2k che mi impensieriscono un po.
l idea è che un decoupling eu-usa puo starci (come jpm indicava ieri..) ma se gli usa scendono non so quanto l europa possa mantenere il segno +.
sono dubbi che mi frullano in mente da ieri e sto cercando di quadrare il cerchio con qualche strategia sensata.

Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 12:13:53 | Leggi/Invia Commenti:13 |Stampa veloce
1100 uscito lo zew tedesco piu forte del previsto.

11.00 EUR Ger ZEW Survey (Economic Sentiment) (NOV) 11.5 0.5 -3.6
11.00 EUR Ger ZEW Survey (Current Situation) (NOV) 3.3 1.7 3.2


11.00 EUR Eu-Zone ZEW Survey (Economic Sentiment) (NOV) 11 .. 4.1

lo zew, sia tedesco che europeo, è uscito piu forte del previsto.
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 11:02:48 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
1002 chart isp e ucg

ho aggiornato il chart di isp e ucg
====> ispucg
potete integrare questo chart con il precedente del 7 nov, che si torva al punto 7 del riauqdro CHARTS E EVENTI qui sopra
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 10:02:37 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
928 update mercati USA

====> usad
il dj trasnp il rusuul 2k stanno dando segn di inversione di trend. potrebbe trattatrsi di una fisiologia correzione, o di una flag rialzista, oppure l inizio di un trend ribassista piu corposo. per ora non so dirlo. i volumi molto bassi non aiutano a decifrare il movimento notate sul dj transp come l ultimo rialzito da 810 sia stato accompagnato da volumi decrescenti, i quali pero continuano a scendere anche in qs flag..
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 09:28:42 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
922 un grafico barreB + volume profile el settore bancario

====> sx7e
un grafico barreB + volume profile el settore bancario, sempre un important indicatore della salute dll economia europea
Inviato da Antonio Lengua il mar 18 novembre 2014 - 09:22:17 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
lunedì 17 novembre 2014
1809 oggi un tema nuovo, decoupling europeo

l elemento nuovo di oggi è il decoupling dell europa rispetto all america, e di italia spagna e bancari rispetto al resto di europa.
stamattina, quando ho visto nikkei quasi -3 e sp sotto il 2030 mi aspettavo una giornata di sangue in europa, e in effetti i primi scambi andavano in quella direzione : il dax aveva rotto i minimi delle utime 2 seettimane, e il fib , dopo la bella chiusura di venerdi, ritornata sotto 18900.  Stesso comoprtamento per il bancario.
Il bund di nuovo sopra 152 era il segnale che il movimento assumeva forme corali.
nella discesa iniziale il fib e il bancario performavano inoltre peggio del dax, un leitmotiv comune nell ultimo mese.
e invece, pian piano, anche prima delle parole di draghi, che hanno fatto scattare il rally finale, i rapporti di forza si sono ribaltati.
Se sia un movimento duraturo oppure destinato a rientrare velocmente, ancora non so dirlo.
interessante è la call di JPM che suggerisce di spostare l OW azionari dagli usa all europa

Domani faccio un controllo dell andamento degli spread : venerdi avevo visto che il fib rispetto a es e dax era arrivato su delle resistenze imporntati (su es addirittura su un triplo massimo storico ====> spread fib ).
 
domani sarà una  giornata con molti dati, un po come tutta qs settimana (UK Cpi, GER Zew, USA Ppi, indice mercato immob)
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 18:09:37 | Leggi/Invia Commenti:17 |Stampa veloce
1625 gli equity strappano con decisione al rialzo quando draghi ...

gli equity strappano con decisione al rialzo quando draghi fa un riferimento diretto agli acquisti di titoli di stato . e che la bce conitnuer a fare whatever it takes  nell ambito del mandato e ribadisce che l euro è irreversibile.

strappa al rialzo anche il btp future, mentre il bund continua la sua discesa e sta testando il supporto a 151.55, oltre 50ticks sotto i massimi di oggi.
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 16:25:15 | Leggi/Invia Commenti:15 |Stampa veloce
1618 bund

segnalo che sul bund è in atto la costruzione di un bearish enugulfing pattern sul daily
151.53 è uno dei picchi piu importanti di volumi di settimana scorsa, oggi il bund si è fermato su questo livello (L 55).

si sta muovndo all interno di un canale rialzista preciso, ampio 100 ticks circa ====> bund vp

nel grafico ho segnato i principali supporti, sia di tutto il movimento rialzista da 147.50 che dal 24/10, quando è partito il secondo movimento rialzista dopo il test del fondamentale supporto a 150.00/.10.

segno come primo fondamentale movimento l uscita dal canale ascendente, che dura da 25 giorni circa.
La trnedlne rialzista del canale è ancora piu forte qualora si consideri che 151.18 è anche il poc di questo rally.
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 16:18:17 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1554 la bce annuncia che gli acquisti di covered bond è arrivato a 10.485bn,

la bce annuncia che gli acquisti di covered  bond è arrivato a 10.485bn,
settimaa scorsa erano 7.4, e la settimana precedente 4.8
il ritmo di circa 2.5bn a settimana è salito a 3bn nella scorsa settimana.

Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 15:54:28 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1536 praet e draghi

ECB'S PRAET-CONFIDENT WE WILL HIT 1 TRLN EURO BALANCE SHEET EXPANSION TARGET AND IF NOT WE WILL TAKE MORE MEASURES

mentre escono dichiarazioni di praet, anche draghi conferma l unanimità del consiglio nell intervenire se necessario

ECB'S DRAGHI - REITERATES GOVERNING COUNCIL UNANIMOUS IN COMMITMENT TO USING ADDITIONAL UNCONVENTIONAL INSTRUMENTS IF NEEDED

gli indiic europei stornano dai massimi, hanno appena aperto gli usa, a 2034 di sp500 fut
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 15:37:22 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1517 pr industr usa +0.2 consensus +0.2

pr industr usa +0.2 consensus +0.2

mi correggo :
 ====> 15.15 USD Indus. Production (OCT) -0.1 0.2% 1%
 ====> 15.15 USD Manufacturing (SIC) Production (OCT) 0.2  0.3% 0.5%


Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 15:17:31 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1456 indici periferici sovraperformano

sno stato fuori per qalche ora e trovo gli indici europei nettamente migliorati.
fib e bancario hanno rotto al rialzo importanti supporti che erano resistneze: in particolare il 133.30 per il sx7e.

sto leggendo un report di JPM strategy : suggeriscono di sottopesare l azionario USA (da OW a UW) e sovrappesare l azionario europeo (da UW a OW). ====> ecco la news


tra poco parla drahi al parlamento europeo
si puo seguire la diretta su questo link
LINK http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20141117-1500-COMMITTEE-ECON&ms=1416236100

opure questl llink
LINK http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Notizie/Europa/2014/draghi-audizione-commissione-ue/draghi-audizione-commissione-ue.php
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 14:56:23 | Leggi/Invia Commenti:14 |Stampa veloce
1004 bilancia commerciale italiana uscita alle 10.00

ITALIA, BILANCIA COMMERCIALE SETTEMBRE IN SURPLUS 2,014 MLD DA AVANZO 679 MLN SETTEMBRE 2013 - ISTAT
ITALIA, SURPLUS PAESI UE SETTEMBRE A 480 MLN DA AVANZO SETTEMBRE 2013 A 372 MLN - ISTAT
a settembre in termini tendenziali export sal e 7.4, import del 3.3%
Istat sottolinea che "l'aumento congiunturale dell'export è  sostenuto dalle vendite verso i mercati extra Ue (+4,1%), mentre l'export verso l'area Ue è in flessione (-0,7%). La crescita delle vendite all'estero risulta più ampia al netto dei prodotti energetici (+1,9%) ed è trainata dai beni strumentali (+5,6%)".

dichirzioni di mersch, bce:
ECB'S MERSCH SAYS UNCONVENTIONAL MEASURES COULD 'THEORETICALLY' INCLUDE BUYING STATE BONDS OR OTHER ASSETS SUCH AS GOLD, SHARES, EXCHANGE TRADED FUNDS
 anche acciughe, carciofi, e , in qs periodo, zucche
 

Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 10:04:53 | Leggi/Invia Commenti:45 |Stampa veloce
1001 ecco un grafico barre B sp500 e dj

====> usa barre b
ecco un grafico barre B sp500 e dj
i commenti sono sul chart
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 10:01:45 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
959 fib sulla trnedline dai minim

dopo un bel recupero dei mercati europei  dai minimi di sessione, le vendite tornano a farsi sentire.
ecco un barreB del fib di 10 minuti fa : ====> fib barre b
siamo ora di nuovo sulla trendline che viene dai minimi di settimana scorsa, e rischiamo di tormpere questa  trendline.
in qs istante ha testato per la quart volta (2 stamattina) la trendline dai minimi

Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 10:00:23 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
921 un occhiata agli USA

gli azionari tentatno un recupero dopo essere arrivai a perdere quasi 1.20% (dax intendo).

un occhiata agli USA :
sui daily venerdi il russell 2000 conferma con una candela rossa il bearish ungulfing pattern di giovedi.
la perdita i momentum dei 3 principali, dj sp nq, è evidente
il dj transp è entrato in una canalino discendente nelle ultime 4 sedute
====> usad

segnalo che il DJ futures ha lasciato un gap down tra venerdi e stamattina

ATTENZIONE : il grafico di SP500 vs High Yield manda un warning :
LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=HYG&p=D&yr=1&mn=11&dy=0&id=p88702616300&a=292146376
la divergenza tra Hy e sp500 si sta acentuando complice una decisa discesa del HY venerdi


Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 09:21:32 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
853 fa pensare vedere il giappone di nuovo in recessione dopo il QQE massiccio

fa pensare vedere il giappone di nuovo in recessione dopo tutta la liquidità che la BOJ ha iniettato nel sistema..
i mercati sono spaventati, l europa piu di tutti.
il dax perde 1.20, il bund torna a 152.00
vediamo come apre il fib

intanto ecco qui i dati che sono usciti in giappone, e i dati della giornata..


0.50 JPY GDP Annualized (3Q P) -1.6% 2.2% -7.3%
0.50 JPY GDP (QoQ) (3Q P) -0.4% 0.5% -1.9%
0.50 JPY Nominal GDP (QoQ) (3Q P) -0.8% 0.4% -0.1%
0.50 JPY GDP Business Spending (QoQ) (3Q P) -0.2% 0.9% -4.8%
0.50 JPY GDP Private Consumption (QoQ) (3Q P) 0.4% 0.8% -5%
0.50 JPY GDP Deflator ( Y) (3Q P) 2.1% 1.9% 2%
Mon
Nov
1.00 JPY Nationwide Department Store Sales ( Y) (OCT) -0.7%
1.00 JPY Tokyo Department Store Sales ( Y) (OCT) 0.5%
GBP Rightmove House Prices (M) (NOV) -1.7% 2.6%( Y) (NOV) 8.5% 7.6%
4.00 GBP Carney Speaks at Event in Singapore
5.00 JPY Tokyo Condominium Sales ( Y) (OCT) -10.9% -44.1%
10.00 EUR Mersch Speaks in Frankfurt
10.30 GBP BOE's Haldane Speaks at Event in London
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Trade Balance (euros) (SEP) 18.0B 9.2B
 ===> 11.00 EUR Eu-Zone Trade Balance s.a. (euros) (SEP) 16.0B 15.8B
 ===> 14.30 EUR ECB's Praet Speaks in London
 ===> 14.30 USD Empire Manufacturing (NOV) 12 6.17
 =====> 15.00 EUR ECB President Draghi Gives Quarterly Testimony in Brussels
 ====> 15.15 USD Indus. Production (OCT) 0.2% 1%
 ====> 15.15 USD Manufacturing (SIC) Production (OCT) 0.3% 0.5%
 ====> 15.15 USD Capacity Utilization (OCT) 79.3% 79.3%
 ====> 15.30 EUR ECB Announces Covered Bond Purchases
 ===> 15.45 EUR ECB's Benoit Coeure Speaks at Frankfurt
16.00 USD Fed's Evans Gives Opening Remarks at Agriculture Conference
Inviato da Antonio Lengua il lun 17 novembre 2014 - 08:53:08 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
venerdì 14 novembre 2014
1701 un occhiata a settimana prossima

per oggi stacco, a lunedi!
prima di salutarvi, un occhiata a settimana prossima :

LUN 24 ITA annuncio asta medio lungo, BCE comunica acquisto di covered bond effettuati con valuta il ven precedente (15.30), 15oo audizione Draghi al Parlam europe
MAR 25
MERC 26  rinione BOJ, Fed pubblica ultimi verbali
GIOV 27 USA chiusi thanksgiving , ITA asta medio lungo
VEN 28 USA semi festivo, parla draghi
DOM 30 referendum svizzero sull oro
Inviato da Antonio Lengua il ven 14 novembre 2014 - 17:01:57 | Leggi/Invia Commenti:19 |Stampa veloce
1557 fiducia di michigan : il dato è migliore dell atteso in modo piuttosto organico

====> 15.55 USD U. of Michigan Confidence (NOV P)  89.4  87.5 86.9
condizioni attuali 103 98.8 98.3
attese dei consumatori 80.6 80.2 79.6
scenaroi economico103 da 105

il dato è migliore dell atteso in modo piuttosto organico
Inviato da Antonio Lengua il ven 14 novembre 2014 - 15:57:13 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1433 mediamente in linea o leggerm migliori del previsto i dati retail sales in USA

 ====> 14.30 USD Advance Retail Sales (OCT) +0.3 0.2% -0.3%
 ====> 14.30 USD Retail Sales Control Group (OCT) +0.5 0.5% -0.2%
 ====> 14.30 USD Retail Sales Less Autos (OCT) +0.3 0.2% -0.2% rivisto +0.0
 ====> 14.30 USD Retail Sales Ex Auto and Gas (OCT) +0.6 0.5% -0.1% rivisto +0.1
 ===> 14.30 USD Import Price Index (M) (OCT) -1.3 -1.5% -0.5% rivisto -0.6

mediamente in linea o leggerm migliori del previsto i dati retail sales in USA
Inviato da Antonio Lengua il ven 14 novembre 2014 - 14:33:11 | Leggi/Invia Commenti:12 |Stampa veloce
1223 mattinata in ordine sparso / dati di qs pomeriggio

a fine mattinata troviamo indici europei in ordine sparso.
dax e stoxx sono sui minimi della sessione, ma lontani mediamente 0.6/0.70 % dal low di ieri.
il fib sovraperforma gli altri , cosi come il bancario, ma resta sempre sotto la resistneza 880/900, dopo un tentativo di rottura al rialzo in mattinata.

gli usa sono positivi, +0.15% di media

i dati di stamatina non hanno sorpreso, essendo in linea

nel pomeriggio aspettiamo i retail sales USA.
il dato di oggi dei retail sales , pur rappresentando il 25% di tutta la spesa del consumatore USa, è mlt correlato (circa 80%) con il consumo globale, soprattutto nel dato detto  "retail control group".
questo dato "retail control group" esclude automobili, materiale da costruzione, benzina/gasolio, e lo si aspetta in crescita +0.4 ad ottobre (consensus di reuters).
il consensus per questo dato è piu alto degli altri (il dato normale e quello ex auto) che sono attesi invariati. infatti la diminuzione del prezzo della benzina pesa sul dato complessivo, mentre le vendite delle auto sono state ferme ad un ritmo di 16.5 milioni.
Inviato da Antonio Lengua il ven 14 novembre 2014 - 12:24:07 | Leggi/Invia Commenti:24 |Stampa veloce
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