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BENVENUTO SUL MIO SITO !

BREVISSIMA  PRESENTAZIONE
Antonio Lengua, classe 1964, laureato a Genova (Economia e Commercio).
1987 - 2000  : trader istituzionale (9 anni, 1991-2000 in Deutsche Bank Milano, vice-direttore, resp. desk future Fixed Income).
2001 - ora : trader per conto proprio, esperto in analisi dei volumi sui mercati Futures, e di tecniche di mindfulness applicate al trading.
Autore di tre libri, collaboro con Webank (il mio profilo) e con Class Cnbc (rubrica fissa il lunedi mattina)       ► Maggiori info qui

GRATIS
 
TRADING OPERATIVO
-- canale Telegram con la mia operatività, news, video :  https://t.me/theHawkTrader_Lengua
-- youtube.com/@thehawktrader.lengua : ogni mattina, alle 8oo, 30' di analisi dei mercati, con trend, news, temi importanti, operatività:  ► vai al canale
-- account Twitter  @thehawktrader
 
►► PREPARAZIONE PSICOLOGICA AL TRADING
-- canale Telegram  : https://t.me/mindfulness_per_traders
-- youtube.com/@mindfulnesspertraders : piu di 50 ore di temi trattati e pratiche di meditazione guidata  ► esplora i contenuti

►►► TUTTO IL CONTENUTO DEL SITO (non richiede registrazione)
--  oltre ai canali Youtube, puoi trovare molte ore di materiale videoregistrato ► qui , ► qui e ► sul canale Youtube di Webank
 

A PAGAMENTO

CORSI PER APPRENDERE LE MIE TECNICHE DI TRADING SUI VOLUMI
infinite sono le tecniche di trading. Le mie sono basate sui volumi, le uso con successo da oltre 20 anni. ► per saperne di più

►► CORSI DI POTENZIAMENTO COGNITIVO  e LEZIONI PRIVATE
 il cervello è il capitale principale per un trader. Imparare a gestire le emozioni e usarlo al meglio è fondamentale ►per saperne di più
 
►►► IL SOFTWARE CHE USO PER ANALIZZARE I MERCATI nelle due versioni :
-- VOL.T. PRO   ► per saperne di più
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inclusi nel software VolT : 1) Chat su SLACK 2) Morning meeting + trading live 3) canale Whatsapp con operatività realtime 4) linea diretta con me

==========  GRAFICI DAILY ============

qui sotto puoi scaricare i grafici Volume Profile Daily e Weekly su 18 futures organizzati in 4 asset classes
FIXED INCOME : tnote btp bund , VALUTE : € £ Y , INDICI : dax stoxx fib sx7e es nq ym rty, COMMODITIES : oro argento rame oil)
1. volumi profile DAILY di 18 futures 10 giorni (aggiornati ogni mattina, ultimo 2 dicembre 2022 ore 7.14)
2. volumi profile WEEKLY di 18 futures  10 settimane (aggiornati ogni lunedi mattina, ultimo 21 novembre  2022 ore 7.14)

venerdì 02 dicembre 2022
735 POWELL dovish : cos ha voluto dire / curva Usa si fletta, indici US recuperano in spread / Indici € non seguono / oggi NFP

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
POWELL dovish : cos ha voluto significare esattamente
curva Usa si fletta, indici US recuperano in spread => quando durerà?
Indici € non seguono

Oggi NFP
https://www.youtube.com/watch?v=gsIResNSYQ0
Inviato da Antonio Lengua il ven 02 dicembre 2022 - 07:35:33 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 30 novembre 2022
751 INDICI Us preoccupati x speech Powell /INDICI € + forti/ curva 2-10 Us si appiattisce/ Oggi CPI Ez, Adp, Jolts, Powell 19.30

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI Us preoccupati x speech Powell
INDICI € + forti
curva 2-10 Us si appiattisce
Oggi CPI Ez, Adp, Jolts, Powell 19.30
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 30 novembre 2022 - 07:51:44 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 29 novembre 2022
752 INDICI stornano ma si fermano su supporti cruciali / oggi CPI europei

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI stornano ma si fermano su supporti cruciali

oggi CPI europei
. https://www.youtube.com/watch?v=oZDANMBKnjs

Inviato da Antonio Lengua il mar 29 novembre 2022 - 07:53:04 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 28 novembre 2022
1058 ecco il mio intervento su class Cnbc con i dati piu importanti della settimana

ecco il mio intervento su class Cnbc con i dati piu importanti della settimana
. http://www.thehawktrader.com/ita/images/20221128_CALENDARIO_EVENTI_DATI.mp4
Inviato da Antonio Lengua il lun 28 novembre 2022 - 10:58:44 | Leggi/Invia Commenti:45 |Stampa veloce
744 OIL -3% overnight trascina al ribasso gli indici. / INDICI Trend ancora al rialzo ma si addensano nuvoloni./ BONDS salgono

VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
OIL -3% overnight trascina al ribasso gli indici.
INDICI Trend ancora al rialzo ma si addensano nuvoloni.
BONDS salgono
Settimana impegnativa: rollover, PCE, PMI, Cpi € , disoccup $

Inviato da Antonio Lengua il lun 28 novembre 2022 - 07:44:13 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 25 novembre 2022
749 INDICI € salgono ancora, vol nulli. / BONDS prosegue discesa rendimenti / Mercati Usa chiudono 19oo / oggi no dati/eventi

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI € salgono ancora, vol nulli.
BONDS prosegue discesa rendimenti
Mercati Usa chiudono 19oo
oggi no dati/eventi

. https://www.youtube.com/watch?v=1-0r5v-pMZI

Inviato da Antonio Lengua il ven 25 novembre 2022 - 07:49:15 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 24 novembre 2022
1800 domani sera, alle 18: webinar Suggerimenti pratici per impostare cognitivamente al top una sessione di trading.

Domani sera, venerdi 25 novembre, alle ore 18:00, webinar su youtube 

► Suggerimenti pratici per impostare cognitivamente al top una sessione di trading.

. https://youtu.be/--8Sy4zvUaQ
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 novembre 2022 - 18:00:49 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
744 INDICI Usa salgono e recuperano in spread / INDICI € faticano / BONDS rally dopo il brutto PMI / Oggi Ringraziamento. Minute BCE

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI Usa  salgono e recuperano in spread
INDICI € faticano
BONDS rally dopo il brutto PMI
Curve sempre molto invertite
Oggi Ringraziamento. Minute BCE

. https://www.youtube.com/watch?v=Ri9Z9m2lq04
Inviato da Antonio Lengua il gio 24 novembre 2022 - 07:44:23 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 23 novembre 2022
1144 posizione 2-10 anni Usa : rollover imminente / rapporto tra i due futures / valore di 0.01 / rapporto con i micro yield futures

SPREAD 2-10 usa

sono in posizione sullo spread 2-10 anni Usa da metà agosto.
Ho già fatto 3 volte in and out da -50 a -26 bp.
Ora lo spread è schizzato a -78 bp : penso che tornerà verso lo zero quindi tengo la posizione.
Anche stamattina, nel VOlume Talks, ho esaminato il grafico dello spread, sia nelgi ultimi 2 mesi che dal 1980 (sito della Fed Res St Louis).

operativamente, io lavoro sui future ZN (10anni) e ZT (2 anni).
Il rapporto minimo corretto per avere una posizione bilanciata è 5 lots di 2 anni vs 3 lots di 10 anni.


► ROLLOVER DA FARE NEI PROSSIMI GIORNI
Lunedi scade il future sui 2 anni quindi bisogna rollarlo (io l ho già rollato ieri).
Per il 10 anni si ha tempo perch il future dicembre tratta per tutto il mese di dicembre, ma suggerisco di rollare il decennale nei prmi giorni di dicembre, non piu avanti.

ho controllato i volumi futures dello spread 2-10 Us sul contratto di marzo. ecco la schermata di bloomberg
. http://www.thehawktrader.com/ita/images/20221123spread2_10_future_Usa_bloomberg.gif

la buona notizia è che sul contratto di marzo (H3) i rapporti restano sempre gli stessi del contratto di dicembre (Z2) : 5 di 2anni vs 3 di 10 anni

nella colonna PROXY ISSUE Bloomberg indica i bonds sottostanti questi futures :
- Il due anni ha sottostante un bond 1.75% 12/24
- mentre il decennale ha un 4% 10/29 (quindi prraticamente un sette anni...)

nella colonna a destra trovate di quanto si muove il future per 0.01% di rendimento
- 2.06 centesimi il due anni,
- 6.77 centesimi il 10 anni.
 
quindi se si ha una posizione basic , ossia +5 2yr -3 10yr, calcoliamo insieme quanto vale in Usd il movimento di 0.01% di spread
- sul decennale 0.01% sono 6.77*10 usd * 3 lots sul decennale
- sul due anni viene : 2.06 * 20 (valore di un centesimo sul 2yr) * 5

ossia, rispettivamente 201 usd calcolato sul 10 anni, e 206 usd cancolato sul 2 anni.. direi che il calcolo è preciso : che si muovi solo il 2 anni (con il 10 anni fermo), o che si muova solo il 10 anni (con il 2 anni fermo), trattasi di circa 200 usd.

► E IL MICRO YIELD FUTURE ?
Sul CME tratta anche il future sul micro yield : i ticker sono 2YY  e 10Y.
. https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/micro-treasury-yield-futures.html

A differenza dei future citati sopra, questi rollano alla fine di ogni mese, e sono quindi piu impegnativi (e anche piu costosi perchè bisogna rollarli spesso, se si tiene la posizione per un po di tempo.).
Lo spread pero' è molto piu semplice : 1 basis point  = 10 usd, sia per il 2 che per il 10 anni.
Quindi per fare lo spread citato, basta vendere un lot di 10Y e comprare un lot di 2YY.
Si tratta di un contratto piccolo : ci vogliono 20 di questi per avere lo stesso movimento (200 usd circa) dello spread citato sopra  : +5 2yr vs -3 10yr.

ERRATA CORRIGE !!
se penso che il rendimento del 2 anni scenda e quello del 10 anni salga (ossia che la curva si irripidisca), devo VENDERE il rendimento del 2 anni,  e COMPRARE il rendimento del 10 anni (pensando che salga).

LASCIO APERTO I COMMENTI PER EVENTUALI DOMANDE SU QUESTI PRODOTTI.
PREGO DI EVITARE COMMENTI OFF TOPIC.

Inviato da Antonio Lengua il mer 23 novembre 2022 - 11:52:20 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
749 INDICI salgono (sopratt Usa) con volumi bassi./ BONDS fermi. Curva 2-10 -77bp / OIL recupera tutta la discesa. / RBNZ 75bp Molti dati macro oggi

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI salgono (sopratt Usa) con volumi bassi. Buone trimestrale retailers Usa.
BONDS fermi. Curva 2-10 -77bp
OIL recupera tutta la discesa.
RBNZ 75bp  Molti dati macro oggi
Domani USA chiusi

. https://www.youtube.com/watch?v=AfmiQXB-1Zg
Inviato da Antonio Lengua il mer 23 novembre 2022 - 07:49:45 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 22 novembre 2022
831 Volume Talks riprende domani.

mi prendo un giorno di pausa
Volume Talks riprende domani.
Inviato da Antonio Lengua il mar 22 novembre 2022 - 08:31:32 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 21 novembre 2022
741 Settimana corta x Ringraziamento / INDICI 6 giorni in laterale / Prosegue storno commodities.

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
Settimana corta x Ringraziamento
INDICI 6 giorni in laterale
Prosegue storno commodities.

. https://youtu.be/pgAfBNd29h4


Inviato da Antonio Lengua il lun 21 novembre 2022 - 07:41:40 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 18 novembre 2022
747 INDICI USA stornano per dichiarazioni Bullard e George, ES<3960 / INDICI EU tengono meglio / Stornano Bonds,Commodities.

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI USA stornano per dichiarazioni Bullard e George, ES<3960
INDICI EU tengono meglio
Stornano Bonds,Commodities.
Curva 2-10 sempre < -60
Volumi medio bassi.
 
Oggi Existing home sales.

. https://youtu.be/6INOCgvBnFE
Inviato da Antonio Lengua il ven 18 novembre 2022 - 07:47:31 | Leggi/Invia Commenti:69 |Stampa veloce
giovedì 17 novembre 2022
731 Retail sales forti ► rendimento 10yr scende a 3.68% ► curva 2-10 -66bp record. INDICI ritracciano.

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
Retail sales forti
► rendimento 10yr scende a 3.68%
► curva 2-10 -66bp record.
INDICI ritracciano.
Oggi iniziano dati RealEstate

Venerdi 18:00 “il corretto approccio ai mercati, per evitare brutte abitudini”

. https://www.youtube.com/watch?v=1yE-D3Xcxn4
Inviato da Antonio Lengua il gio 17 novembre 2022 - 07:32:08 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 16 novembre 2022
733 ZEW,PPI Usa, Walmart supportano indici/ Bomba su Polonia rovina un po’ il ritmo / Oggi RetailSales, PrIndust, TGT, LOW

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
ZEW,PPI Usa, Walmart supportano indici.
Bomba su Polonia rovina un po’ il ritmo
BONDS rendimenti in calo.
Oggi RetailSales, PrIndust, TGT, LOW

. https://youtu.be/n0XsOxCEfi4

PROSSIMO EVENTO :
Venerdi 18:00 “il corretto approccio ai mercati, per evitare brutte abitudini” su . https://www.youtube.COM/@Mindfulnesspertraders
Inviato da Antonio Lengua il mer 16 novembre 2022 - 07:33:46 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 15 novembre 2022
748 news positive non supportano il rally (G20+Brainard+incontri US-Russia) => SHOOTING STAR. / Oggi Zew, Gdp €, Ppi Us / Bezos avverte : recessione imminente

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
SHOOTING STAR su tutti gli indici
news positive non supportano il rally (G20+Brainard+incontri US-Russia)
Volumi medio-bassi.
BONDS fermi. OIL scende??
Bezos avverte : recessione imminente
Oggi Zew, Gdp €, Ppi Us.


Arrivano i retailers Usa ( chart   . https://it.investing.com/etfs/spdr-s-p-retail-advanced-chart )
oggi trimestrale Walmart, Home Depot, Infineon
mercoledi Nvidia, Tencent Cisco, Lowe's, Target, Baidu
Govedi Alibaba, Ross Stores,

. https://www.youtube.com/watch?v=HXvkxCnixvQ
Inviato da Antonio Lengua il mar 15 novembre 2022 - 07:48:58 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 14 novembre 2022
751 INDICI € vicino a resistenze 3950 14700-850 / focus su BTP ITALIA / Oggi Brainard Fed

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI € vicino a resistenze 3950 14700-850
focus su BTP ITALIA
Oggi Brainard Fed

. https://www.youtube.com/watch?v=-hHpofAMKig
Inviato da Antonio Lengua il lun 14 novembre 2022 - 07:51:53 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 11 novembre 2022
742 CPI Usa + bassi del previsto rally bonds e indici (Us +5 / +7%). Da essere la più hawkish ora FED puo’ essere dovish + delle altre BC (con molta cautela)

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
CPI Usa + bassi del previsto
rally bonds e indici (Us +5 / +7%)
Da essere la più hawkish ora FED puo’ essere dovish + delle altre BC.
Ma con molta cautela.

. https://www.youtube.com/watch?v=6Pvpo3e8D68
Inviato da Antonio Lengua il ven 11 novembre 2022 - 07:42:46 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 10 novembre 2022
745 Il rally Usa abortisce su tensioni crypto (FTX). SX7E rompe canale/ BONDS : asta 10yr Usa flop, poi safe haven x FTX. / Oggi CPI Usa e interventi FED bankers

VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
Il rally Usa abortisce su tensioni crypto (FTX). SX7E rompe canale.
BONDS : asta 10yr Usa flop, poi safe haven x FTX.

Oggi CPI Usa e interventi FED bankers

Inviato da Antonio Lengua il gio 10 novembre 2022 - 07:45:35 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 09 novembre 2022
1154 ho postato su twitter un'analisi abbastanza completa sul SETTORE BANCARIO EUROPEO SX7E

ho postato su twitter un'analisi abbastanza completa sul SETTORE BANCARIO EUROPEO SX7E
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1590296159779983360
Inviato da Antonio Lengua il mer 09 novembre 2022 - 11:54:22 | Leggi/Invia Commenti:43 |Stampa veloce
751 In attesa dei risultati delle elezioni, INDICI e BONDS salgono / tensione sulle Crypto per FTX / GOLD +3% torna sopra 1700 / Domani CPI Usa

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
In attesa dei risultati delle elezioni, INDICI e BONDS salgono
tensione sulle Crypto per FTX
GOLD +3% torna sopra 1700
Domani CPI Usa

. https://www.youtube.com/watch?v=8d4w_AbeIzI
Inviato da Antonio Lengua il mer 09 novembre 2022 - 07:51:13 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 08 novembre 2022
750 Election day Usa/ INDICI USA recuperano in spread vs €, volumi molto bassi. Trend rialzista. / bonds sempre a rendimenti massimi (3yr Usa oggi)

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
Election day Usa
INDICI USA recuperano in spread vs €, volumi molto bassi.
Trend resta rialzista.
Attenzione ai bonds, sempre a rendimenti massimi (3yr Usa oggi)

. https://youtu.be/PFZu9Pcxpi4

Inviato da Antonio Lengua il mar 08 novembre 2022 - 07:50:56 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 07 novembre 2022
751 INDICI EU in gran denaro per rumours cambio policy zero-covid cinese. PMI brutti / INDICI USA doppio minimo sul NFP / Tensioni su curva 2-10 (-62bp) rientrano rapide.

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
INDICI EU in gran denaro per rumours cambio policy zero-covid cinese. PMI brutti.
INDICI USA doppio minimo sul NFP
Tensioni su curva 2-10 (-62bp) rientrano rapide.
Qs sett: elezioni US 8, CPI 10

. https://www.youtube.com/watch?v=wkLsDi4wMPo
Inviato da Antonio Lengua il lun 07 novembre 2022 - 07:51:20 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 04 novembre 2022
723 ASSETS USA soffrono la Fed, la + hawkish tra le CBs (curva molto invertita, spread dax/es alto). Gli altri Fed Bankers che diranno?? Oggi PMI serv. €,NFP, Alibaba, Intesa

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
ASSETS USA soffrono la Fed, la + hawkish tra le CBs (curva molto invertita, spread dax/es alto).
Gli altri Fed Bankers che diranno??

Oggi PMI serv. €,NFP, Alibaba, Intesa
Prx sett: elezioni US 8, CPI 10

. https://youtu.be/5344Ux710wo
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 novembre 2022 - 07:23:59 | Leggi/Invia Commenti:30 |Stampa veloce
giovedì 03 novembre 2022
L ultimo libro di Nouriel Roubini, la piu recente analisi macroeconomica di BridgeWater

L ultimo libro di Nouriel Roubini.
Roubini, soprannominato mr Doom (signo sventura) ha azzeccato la crisi dei mutui subprime, e da allora va sempre alla ricerca delle catastrofi.
Negli ultimi 10 anni non ne ha piu presa una, remando contro le banche centrali in modalità espansiva.
Ha presentato un nuovo libro in cui esamina i fattori di crisi incorporati nei nostri sistemi economici.

Incuriosito, ho ascoltato questi due video su youtube in inglese (uno sottotitolato con immagiini scelte random , il secondo intervista da bloomberg) in cui illustra le sue view
. https://www.youtube.com/watch?v=W8_P4zQE-og
. https://www.youtube.com/watch?v=zr5-qwdKzc0
in brevissimo, sostiene che le banche centrali , di fronte alla prossima sicura recessione, rinunceranno alla lotta all inflazione.
cosi facendo pero' creeranno i presupposti per una stagflazione ancora piu violenta, simile a quella che arrivo negli anni 80, dopo i due shock inflattivi del 73 e 78.
nel caso attuale, la crisi sarà ancora peggiore e diventerà una crisi del debito : rispetto ad allora il rapporto tra debito e PIL è infatti passato dal 200% al 420% dopo i QE dal 2008 ad oggi.
quindi in un primo momento le banche centrali sospenderanno la lotta all inflazione, ma questa non rallenterà perchè ci sono forze molto potenti che la spingono (e ne elenca parecchie).
dalla ripresa dell inflazione, si arriverà alla crisi del debito e alla stagflazione.
Non si puo negare un certo fascino a questa teoria , che mette insieme tutti gli ingredienti che stiamo vivendo  : dall insipienza delle banche centrali, all inflazone, alla polarizzazione geopolitica, alla questione climatica ecc ecc. ...
 
 
.. ma devo fare una precisazione fondamentale :
non succederà mai che apra posizioni su questi scenari... sono di lungo termine, lunghissimo termine, e anche se risultassero corretti, prma i mercati potrebbero muoversi in modo contrario e far saltare il mio money management.
li ascolto come leggo altri paper/research/ ecci... poi nel breve/medio i miei grafici sono tutto quello che mi serve

Se voglio leggere qualcosa di piu operativo, piu concreto è sicuramente il paper di Bridgewater, il piu potente hedge fund mondiale.
. https://www.bridgewater.com/research-and-insights/an-update-from-our-cios-progressing-through-the-tightening-cycle




Inviato da Antonio Lengua il gio 03 novembre 2022 - 18:06:46 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
738 FED : statement dovish ma Powell molto hawkish. Rally cancellato per bonds e indici. / EZ : Pmi brutti, Oggi PMI Ism servizi Usa. BoEngland

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
FED : statement dovish ma Powell molto hawkish.
Rally cancellato per bonds e indici.
EZ : Pmi brutti,  
Oggi PMI Ism servizi Usa.  BoEngland

. https://www.youtube.com/watch?v=4a_G4mF49Tk
Inviato da Antonio Lengua il gio 03 novembre 2022 - 07:38:44 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 02 novembre 2022
741 Dati forti Usa (Ism Pmi JOLTS) frenano il rally bonds+indici : shooting star su indici Usa € / Ma tutto dipenderà da Powell : consensus +75bp e 50bp il14dic

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00
 
Dati forti Usa (Ism Pmi JOLTS) frenano il rally bonds+indici : shooting star su indici Usa €, tnote torna al 4,07%
Ma tutto dipenderà da Powell : consensus +75bp e 50bp il14dic
Oggi anche PMI € manifatt, ADP

. https://www.youtube.com/watch?v=dyjZUc5-_Fs

Inviato da Antonio Lengua il mer 02 novembre 2022 - 07:41:45 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 01 novembre 2022
744 INDICI e BONDS giornata interlocutoria in attesa del FOMC./ Oggi PMI e ISM USA. RbAustralia alza 25bp come atteso. Prima asta QT della BoEngland

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

INDICI giornata interlocutoria in attesa del FOMC.
BONDS rendimenti in salita.
Oggi PMI e ISM USA. RbAustralia alza 25bp come atteso. Prima asta QT della BoEngland

. https://www.youtube.com/watch?v=KlxynusKDpw

Inviato da Antonio Lengua il mar 01 novembre 2022 - 07:44:55 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 31 ottobre 2022
746 Dopo varie CB dovish, Indici e Bonds arrivano “long” e speranzosi al FOMC, disoccupaz e fine mese

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

Dopo varie CB dovish, Indici e Bonds arrivano “long” e speranzosi al FOMC, disoccupaz e fine mese
Trend rialzista, no ipercomprato.

. https://www.youtube.com/watch?v=jSd17TSVNYE

Inviato da Antonio Lengua il lun 31 ottobre 2022 - 07:46:38 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 28 ottobre 2022
725 BCE dovish / AAPL e AMZN deludenti (-4 -20) e META -21 / Tnote <4%. GDP US +2,6% / Si vuole il pivot (lettera Senatori a Powell) ma l’inflazione??

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

BCE più dovish del previsto favorisce  bonds e indici EU.
AAPL e AMZN deludenti (-4 -20) e META -21 schiacciano indici USA.
Tnote <4%. GDP US +2,6%.
Si vuole il pivot (lettera Senatori a Powell) ma l’inflazione??

. https://www.youtube.com/watch?v=f8UbACDv8pc
Inviato da Antonio Lengua il ven 28 ottobre 2022 - 07:25:20 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 27 ottobre 2022
742 B Canada stupisce alzando solo 50bp/ Inverted hammer sugli indici, incerti tra delusione FAANG+timore altro bear rally (luglio) e speranza di pivot Fed /Oggi GDP Q3 Usa, Amzn, Aapl BCE

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

B Canada stupisce alzando solo 50bp: rally bonds e indici.
Inverted hammer sugli indici, incerti tra delusione FAANG+timore altro bear rally (luglio) e speranza di pivot Fed.
Chart sulla "stagionalità"
Oggi GDP Q3 Usa, Amzn, Aapl, e la riunione della BCE

. https://www.youtube.com/watch?v=vgXzw-qF8cg
Inviato da Antonio Lengua il gio 27 ottobre 2022 - 07:43:40 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 26 ottobre 2022
1255 TLTRO all'esame della BCE giovedi : rischi per le banche europee, soprattutto italiane e spagnole

giovedi la BCE non si limiterà a decidere i tassi, ma probabilmente discuterà la modifica delle condizioni dei TLTRO

Si tratta di finanziamenti a tassi agevolati alle banche commerciali introotti sotto la presidenza Draghi, per stimolare i prestiti alle aziende.
I tassi erano particolarmente agevolati, addirittura negativi (le banche restituivano meno di quanto preso a prestito...).
Con il rialzo dei tassi ufficiali, questitassi ora sono particolarmente appetibili e producono delle perdite significative per le banche centrali naziionali, e in ultima analisi per i contribuenti.
Le banche nazionali infatti girano normalment al Tesoro del loro paese gli utili di bilancio. Se pero' sovvenzionano troppo le banche commerciali, questi utili possono girarsi in perdita e gravare sul bilancio del Tesoro, quindi su contribuenti.
Questo problema è già stato sollevato e discusso sia in UK che in USA.
ecco un articolo sul dibattito in corso in UK ripreso in un mio post del 21 settembre 2022

"una grave minaccia agli utili delle banche inglesi viene da una regolamentazione da parte del Governo. Non è chiaro se lo stesso potrebbe accadere alle banche Europee.
. http://www.thehawktrader.com/news.php?item.32644.6 "

Per quanto riguarda la bCE, si parla di somme pari a 1.900 - 2.000 miliardi di Euro.
In questo articolo, investing.com esamina le tre opzioni in discussione :
. https://it.investing.com/news/stock-market-news/bce-si-appresta-a-modificare-norme-per-ridurre-profitti-banche--fonti-2090083

questo articolo di bloomberg riassume i termini del problema :
. https://www.bnnbloomberg.ca/some-ecb-officials-see-legal-basis-to-toughen-banks-tltro-terms-1.1833508

i TLTRO sono concentrati in banche spagnole e italiane.
SU alcune banche italiane, il peso dei tltro è notevole, e una modifica nella remunerazione puo incidere pesantemente sul NII (net interest income) del bilancio. 
Ecco alcuni chart in cui si indica il peso dei TLTRO  e la sensibilità del bilancio della banca ad una modifica delle condizioni di finanziamento : BPM, pop sondrio, Credem, Bper sono tra le banche con maggior sensibilità.
 
La decisione della BCE giovedi sicuramente danneggerà i bilanci bancari, ma l impatto non sarà spalmato in modo lineare e omogeneo su tutte le banche.
Il settore subirà un contraccolpo ma singole banche potrebbero pagare un conto salato.


Inviato da Antonio Lengua il mer 26 ottobre 2022 - 12:55:56 | Leggi/Invia Commenti:98 |Stampa veloce
748 Il tnote Us rompe al rialzo e trascina gli indici, Msft e Google frenano. /Proiezioni onde Sp500 / Attenzione alle trimestrali e aste7yr

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

Il tnote Us rompe al rialzo e trascina gli indici, Msft e Google frenano.
Indici EU sempre deboli la mattina.
Proiezioni onde Sp500.
Attenzione alle trimestrali e aste7yr
Spread dax/es.  

. https://www.youtube.com/watch?v=26uvn7uFXEw
Inviato da Antonio Lengua il mer 26 ottobre 2022 - 07:48:31 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 25 ottobre 2022
729 INDICI: si rafforza il rally (SP su neckline di TeSpalla rialzista) nonostante i BONDS siano fermi. / Oggi IFO, prezzi case Usa, Alphabet, CocaCola, GE, 3M, GM

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

INDICI: si rafforza il rally (SP su neckline di TeSpalla rialzista) nonostante i BONDS siano fermi.
PMI deboli : bad news good news
Oggi IFO, prezzi case Usa, Alphabet, CocaCola, GE, 3M, GM

. https://www.youtube.com/watch?v=dNXS-u0KZ3s

Inviato da Antonio Lengua il mar 25 ottobre 2022 - 07:29:44 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 24 ottobre 2022
1752 i bonds vigilantes non perdonano gli errori di politica fiscale : il caso UK, e il caso colombiano. Una lezione per l Italia

dalla newsletter che ricevo ogni mattina da Politico (Politico Morning Money, , gratuita) leggo un commento che era inizialmernte riferito agli Usa ma che  è perfetto per descrivere la situazione italiana :
“The lesson of the U.K. is, markets are going to be much more vigilant about any fiscal plan in this environment, particularly for countries that have a large debt stock that are potentially going into an economic downturn and are seeing interest rates move substantially higher,” said Daleep Singh, chief global economist at PGIM Fixed Income and a former deputy director of Biden’s National Economic Council. “You have to be really careful.”

è successo in UK il 23-9 e giorni seguenti. Un budget del tutto scoordinato e assurdo ha prodotto un cigno nero : i renimenti dei gilt 10 e 30 anni sono saliti di 150 e 180 bp in 4 giorni, un evento assolutamente unico (10 standard deviation di movimento), e molti   fondi pensioni sono quasi saltati per margin call su Specal Purpose Vehicles da loro creati. La sterlina ha perso olte 10%. E' dovuta intervenire la BoE rapidamente, il governo è caduto.

Un altro attacco da parte dei mercati (i cd bonds vigilantes) ha tratto spunto da una politica fiscale sbagliata annunciata dal governo della Colombia.. un bagno di sangue anche qui per i bonds e il peso.
. https://www.bnnbloomberg.ca/bond-traders-strike-again-as-colombia-walks-back-plans-1.1835306

il governo italiano dovrà prestare massima attenzione, perchè i bonds traders non perdonano il minimo passo falso nei paesi con elevato debito in questo contesto di politica monetaria restrittiva, inflazione alta e recessione in arrivo (si vedano i PMI di oggi), un mix pericolosissimo.
In Italia sappiamo benissimo come puo andare a finire : chi ha un po di anni di anzianità ricorda l attacco del novembe 2011. Io  che sono sui mercati dal 1987, ne ricordo parecchi, il piu recente nel maggio 2018 con la scellerata idea di M5S e Lega di chiedere a BCE di comprare e annullare 250bn di titoli italiani.
per ora il ns debito  è sotto controllo : lo spread stabile intorno a 220 240, S&P conferma il ns rating.
Ma siamo osservati speciali..
Il governo non deve fare il minimo passo falso.
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 ottobre 2022 - 17:55:17 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
743 BONDS primi segnali di inversione ! Articolo WSJ segnala possibile pausa dopo 75+50bp. / Anche gli INDICI seguono il rally / Pmi+Bce+Cpi EZ

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

BONDS primi segnali di inversione !
Articolo WSJ segnala possibile pausa dopo 75+50bp.
2-10yr Usa da -39bp a -26bp
Anche gli INDICI seguono il rally.
ITA : S&P conferma rating
Settimana ricca : PMI, BCE, Cpi EZ

. https://www.youtube.com/watch?v=04JY-BH1zAk
Inviato da Antonio Lengua il lun 24 ottobre 2022 - 07:43:09 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 21 ottobre 2022
739 Correlazione “Bonds giu, equity giu” domina / 10yrTnote tocca 4,27%, mutui 6.94% / BOE dettaglia il QT / RealEstate Us fiacco.

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

Correlazione “Bonds giu, equity giu” domina.
10yrTnote tocca 4,27%, mutui 6.94%
BOE dettaglia il QT
RealEstate Us fiacco.

. https://www.youtube.com/watch?v=mVnMr1-qVqE

Inviato da Antonio Lengua il ven 21 ottobre 2022 - 07:39:30 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 20 ottobre 2022
731 I BONDS arrestano il rally degli INDICI : Il Tnote 10yr ben sopra il 4% / FOCUS SU GOLD

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

I BONDS arrestano il rally degli INDICI.
Il Tnote 10yr ben sopra il 4%.

FOCUS SU GOLD

. https://www.youtube.com/watch?v=CSJXbzyHOVU


Inviato da Antonio Lengua il gio 20 ottobre 2022 - 07:32:04 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 19 ottobre 2022
752 INDICI prosegue il rally di lunedi. Canali discendenti rotti. / BONDS sempre sotto pressione. A Nov riprende QT di BoEngland Oggi dati RealEstate Usa

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

INDICI prosegue il rally di lunedi. Canali discendenti rotti.
Volumi medio alti. Rialzo confermato
BONDS sempre sotto pressione. A Nov riprende QT di BoEngland
Oggi dati RealEstate Usa

. https://www.youtube.com/watch?v=4VskIetieWI
Inviato da Antonio Lengua il mer 19 ottobre 2022 - 07:52:17 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 18 ottobre 2022
743 trimestrali Financials ottimi, rally gilts (30yr -40bp!) => rally Indici / Stamattina BOE sospende ancora QT => indici al rialzo

VOLUME TALKS, youtube h 8:00

trimestrali Financials ottimi, rally gilts (30yr -40bp!) => rally Indici
Stamattina BOE sospende ancora QT => indici al rialzo
Oggi ZEW Tedesco, Prod INdus Usa

Inviato da Antonio Lengua il mar 18 ottobre 2022 - 07:43:57 | Leggi/Invia Commenti:114 |Stampa veloce
lunedì 17 ottobre 2022
750 INDICI US tornano in range dopo lo short squeeze / INDICI EU sono + forti, attenti pero’ alla BCE (27ott) / BONDS: sempre motivo di crisi. UK emette 10 e 30./ITA: Consultazioni Mattarella

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

INDICI US tornano in range dopo lo short squeeze
INDICI EU sono + forti, attenti pero’ alla BCE (27ott)
BONDS: sempre motivo di crisi. UK emette 10 e 30.
ITA: Consultazioni Mattarella

. https://www.youtube.com/watch?v=bHnhN4DiqX4

Inviato da Antonio Lengua il lun 17 ottobre 2022 - 07:50:20 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 14 ottobre 2022
750 LUCI E OMBRE : CPI Brutti ma mercati reagiscono alla discesa con short squeeze. BONDS fermi, breve termine con rendimenti in salita

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

CPI Brutti ma mercati reagiscono alla discesa con short squeeze.
BONDS fermi, breve termine con rendimenti in salita
Luci e ombre : earning season, macro, incompetenza BCs
Oggi : retail sales

. https://www.youtube.com/watch?v=FyhX1J97NCo
Inviato da Antonio Lengua il ven 14 ottobre 2022 - 07:51:10 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 13 ottobre 2022
734 13ma sessione di laterale, volumi in calo. PPI peggiori del previsto, Minute FED mixed. / FOCUS : charts dei Financials Usa /Oggi l’attesissimo CPI

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

13ma sessione di laterale, volumi in calo.
PPI peggiori del previsto, Minute FED mixed.
FOCUS : charts dei Financials Usa
Oggi l’attesissimo CPI

. https://www.youtube.com/watch?v=9wRj2iya_RM

Inviato da Antonio Lengua il gio 13 ottobre 2022 - 07:35:13 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
mercoledì 12 ottobre 2022
1024 ecco il link per il webinar di ieri "investire nei mercati obbligazionari in periodo di inflazione - la curva dei rendimenti"

ecco il link per riascoltare il webinar di ieri ospitato da WEBANK a tema "investire nei mercati obbligazionari in periodo di inflazione - la curva dei rendimenti"

Inviato da Antonio Lengua il mer 12 ottobre 2022 - 10:24:15 | Leggi/Invia Commenti:82 |Stampa veloce
742 Bank of England: ultimatum ai fondi / Analisi di vari SPREAD / Indici: ormai 12 sessioni in laterale / Bonds:doppi minimi weekly.

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

Bank of England: 3 gg di tempo ai fondi per sistemare le posizioni.
Analisi di vari SPREAD
Indici: ormai 12 sessioni in laterale
Bonds:doppi minimi weekly.
 
Inviato da Antonio Lengua il mer 12 ottobre 2022 - 07:42:57 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 11 ottobre 2022
734 Rumour di joint bonds € : Btp-bund stringe la Gov GER smentisce / BONDS : riprende il sell-off nel pomeriggio, catalyst Evans (Fed) / INDICI seguono i bonds al ribasso,

 VOLUME TALKS, youtube h 8:00

BONDS : riprende il sell-off nel pomeriggio, catalyst Evans (Fed).
 Gilt e Tnote tornano ai min dell’anno.
 
 INDICI seguono i bonds al ribasso,
 ES testa 3600 NQ 11ooo.
 
 Rumour di joint bonds € : Btp-bund stringe la Gov GER smentisce
 
 WEBINAR Webank oggi h 11oo

. https://www.youtube.com/watch?v=LyM3M7XORPE
Inviato da Antonio Lengua il mar 11 ottobre 2022 - 07:34:42 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 10 ottobre 2022
744 I NFP di venerdi spengono attese di pivot tassi Usa: sell-off bonds e indici / I mercati, confusi, aspettano i CPI giovedi. Si naviga a vista.

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

I NFP di venerdi spengono attese di pivot tassi Usa: sell-off bonds e indici
I mercati, confusi, aspettano i CPI giovedi. Si naviga a vista.

WEBINAR Webank domani h 11oo

. https://www.youtube.com/watch?v=gzVM4Pjw0tg

Inviato da Antonio Lengua il lun 10 ottobre 2022 - 07:44:33 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
venerdì 07 ottobre 2022
725 Membri FED sempre hawkish spengono aspettative del mercato. Bonds sempre in lettera, azionari restituiscono parte del rally /Attesa nervosa per il NFP oggi.

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

Membri FED sempre hawkish spengono aspettative del mercato.
Bonds sempre in lettera, azionari restituiscono parte del rally.
Attesa nervosa per il NFP oggi.

vi ricordo il prossimo appuntamento : WEBINAR Webank 11 ott h 11oo

. https://www.youtube.com/watch?v=4COw67boMrw
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 ottobre 2022 - 07:25:27 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 06 ottobre 2022
2332 martedi 11 ottobre, ore 11 ==> seminario gratuito con Webank sui BONDS

martedi 11 ottobre, ore 11 ==> seminario gratuito con Webank

parlero' di bonds, dei trades piu interessanti in questa fase del ciclo economico :
è il momento di comprare titoli a lungo termine?
perchè la curva dei rendimenti è invertita ?
come operare in trading sulla curva ? quali prodotti usare, come calcolare target ..
 
e tanti altri argomenti
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 06 ottobre 2022 - 23:32:23 | Leggi/Invia Commenti:47 |Stampa veloce
1145 le solite news bufale sui mercati, stavlta è investing.com a darci una chicca fantastica

vorrei raccontarvi una mega bufala che sta girando su testate di notizie
Ecco l articolo :

. https://it.investing.com/news/stock-market-news/la-ripresa-dellsp-500-e-stata-alimentata-da-unoption-trade-2088531

uno legge e dice "c***o, se seguissi le opzioni e avessi visto questo mega trade, avrei capito e preso tutto il rally!"

CALMA E GESSO : non avresti dedotto assolutamente niente da questo trade, e ti spiego il perchè, senza neanche disturbare Aranzulla.

Allora :
investire 31 mln in una strategia di opzioni è peanuts
a fine 2019 bridgewater aveva comprato put option sugli indici e aveva spso 1 bn usd.
fatevi i vs confronti..

 inoltre 45ooo lots di call spread sono una quantità interessante ma su uno strike di 4500, quindi molto out of the money, hanno un impatto ridottissimo.
Il delta su queste opzioni cosi OTM sarà probabilmente 10%, ossia per ogni 10 tick di movimento di SP, il premio si muove di 1 tick.
Un market maker che deve immunizzare la posizione, dopo aver venduto il call spread, si trova esposto al rischio che il prezzo salga, quindi, per immunizzarsi, deve comprare un decimo di lotti venduti, ossia 4500 lots di SP.

negli ultimi giorni , i volumi medi daily di miniES sono stati 2.3 mln lots.
Su miniES vedo normalmente volumi da 10-15k lots sviluppati in 120 secondi.
4500 lots il miniES li scambia in 10 secondi....  
Ergo : in 10 secondi l impatto di questo trade scompare dal mercato.

E' evidente che chi ha scritto l articolo e ha ripreso la notizia con capisce NIENTE di flussi , di opzioni, di mercati.
Giustificare il rialzo dello SP, sviluppato con 7 milioni di lots, con 45k lots di opzioni call è da completi ignoranti.

se qualche lettore vuole girare alla redazione di investing.com questo mio commento, fa sicuramente un'azione lodevole.. magari cercano redattori con qualche neurone in piu.
Inviato da Antonio Lengua il gio 06 ottobre 2022 - 11:45:36 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
753 I dati macro guidano INDICI stand-by, volumi scendono. BONDS perdono 2 giorni di rally, spaventati da PMI e Oil.

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

I dati macro guidano
INDICI stand-by, volumi scendono.
BONDS perdono 2 giorni di rally, spaventati da PMI e Oil.

WEBINAR Webank 11 ott h 11oo

. https://www.youtube.com/watch?v=94OO8qQA0p0

Inviato da Antonio Lengua il gio 06 ottobre 2022 - 07:53:33 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
mercoledì 05 ottobre 2022
742 INDICI prosegue rally aiutato dai Jolts/ Anche BONDS salgono /Ffunds pivot marzo, a maggio si torna a 4.25-4.50 /Importanti i PMI oggi, e NFP/ Mi astengo per ora da shorts

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

INDICI prosegue rally aiutato dai Jolts
Anche BONDS salgono
Ffunds 75+50+25 (4.50-4.75), ma a maggio si torna a 4.25-4.50
Importanti i PMI oggi, e NFP.
 
Mi astengo per ora da shorts : troppo momentum rialzista, aspetto un segnale di inversione per riaprirli (se ci sarà, ovviamente..)

. https://www.youtube.com/watch?v=x-4qfMmJDdY
Inviato da Antonio Lengua il mer 05 ottobre 2022 - 07:44:31 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
martedì 04 ottobre 2022
747 “tanto peggio tanto meglio” dopo l’esperienza inglese, i mercati scommettano su BCentrali caute : volano i bonds, trascinano gli indici. Un film già visto a giugno/luglio

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

“tanto peggio tanto meglio”
dopo l’esperienza inglese, i mercati scommettano su BCentrali caute : volano i bonds, trascinano gli indici.
Un film già visto a giugno/luglio

. https://www.youtube.com/watch?v=dSLN6WzJq-8
 
 
ieri, lunedi, ho chiuso tutti i miei shorts su MiniES (post su Twitter di lunedi alle 14,25)
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1576912103872417792
Inviato da Antonio Lengua il mar 04 ottobre 2022 - 07:47:41 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
lunedì 03 ottobre 2022
1100 ecco la registrazione del mio intervento su Class Cnbc di poco fa :

ecco la registrazione del mio intervento su Class Cnbc di poco fa :
. http://www.thehawktrader.com/ita/images/20221003ClassCnbc_macro_temi_weekly.mp4
Inviato da Antonio Lengua il lun 03 ottobre 2022 - 11:00:40 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
748 Rumours su CS e DB, timori per errori FED e speranze di interventi straordinari. Il trend resta bearish / BONDS in stabilizzazione sopra i minimi di settimana scorsa

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

Rumours su CS e DB, timori per errori FED e speranze di interventi straordinari.
Il trend resta bearish.
BONDS in stabilizzazione sopra i minimi di settimana scorsa, ma basta x aiutare gli indici

. https://www.youtube.com/watch?v=sKZ1vjik0a8

Inviato da Antonio Lengua il lun 03 ottobre 2022 - 07:48:35 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
venerdì 30 settembre 2022
746 nonostante le pessime news, i mercati (bonds e indici) dimostrano resilienza. Oggi altri dati importanti

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

RESILIENZA !
INDICI assorbono bene news negative, doppi minimi+vol alti
BONDS rientrano le tensioni UK. Metabolizzano Ger+banchieri falchi+aste.  
GBP forte recupero.
Oggi CPI EZ, Pce Us, Michigan

. https://www.youtube.com/watch?v=EBcGRGqh6bA
Inviato da Antonio Lengua il ven 30 settembre 2022 - 07:47:00 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
giovedì 29 settembre 2022
735 La Bank of England interviene! Relief rally di tutti gli assets. Dubbi sulla stabilità finanziaria del paese. Solo rinviato un prossimo cigno nero

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

La Bank of England interviene!
Relief rally di tutti gli assets.
Dubbi sulla stabilità finanziaria del paese.
Solo rinviato un prossimo cigno nero

. https://www.youtube.com/watch?v=UIxZyJpjj00

Inviato da Antonio Lengua il gio 29 settembre 2022 - 07:35:38 | Leggi/Invia Commenti:25 |Stampa veloce
mercoledì 28 settembre 2022
739 Ieri partenza rialzista ma contagio da UK + bombe su NS1 virano vs altro sell-off violento, volumi mlt alti. / Fine trimestre, aste 7yUs,

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

Ieri partenza rialzista ma contagio da UK + bombe su NS1 virano vs altro sell-off violento, volumi mlt alti.
BONDS : nuovi max di rendimento su Uk Ger Us. Debole asta 5y Us

in arrivo : Fine trimestre, aste 7yUs, Cpi EZ, Pce. Moodys su rating Italia

. https://www.youtube.com/watch?v=FZ97UVtSb10
Inviato da Antonio Lengua il mer 28 settembre 2022 - 07:40:10 |Commenti disabilitati |Stampa veloce
martedì 27 settembre 2022
750 INDICI tentativo di stabilizzazione, in Usa volumi sempre mlt alti. 7 BONDS : Gilt sell-off contagia i bonds EU (BTP 242bp). Asta 2yr Us brutta (5 e 7yr next)

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

INDICI tentativo di stabilizzazione, in Usa volumi sempre mlt alti.
BONDS : Gilt sell-off contagia i bonds EU (BTP 242bp). Asta 2yr Us brutta (5 e 7yr next)
Oggi Prezzi case US, new home sales

. https://www.youtube.com/watch?v=VH9mQ6MBOrA
Inviato da Antonio Lengua il mar 27 settembre 2022 - 07:51:02 | Leggi/Invia Commenti:45 |Stampa veloce
lunedì 26 settembre 2022
732 Cdx maggioranza assoluta, impatti su BTP / BONDS il massacro è qui. FF may 5% / Super$ amplificato da Gbp Molto pessimismo ma NO climax/panic

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

Cdx maggioranza assoluta, impatti su BTP
INDICI reversal week sugli Usa.
BONDS il massacro è qui. FF may 5%
Super$ amplificato da Gbp
Molto pessimismo ma NO climax/panic

. https://www.youtube.com/watch?v=Z4B-MBJtTWc
Inviato da Antonio Lengua il lun 26 settembre 2022 - 07:32:30 | Leggi/Invia Commenti:15 |Stampa veloce
3.34 rapida analisi post voto - articolo di Zerohedge

ho pubblicato due tweets circa la situazione post voto, e lo spread btp bund, con gli apputnamenti di questa settimana (BTP aste, + moodys..)

primi commenti dopo il risultato elettorale.
Bund fermo, no flight to quality per ora.
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1574199674298417153
 
chart dello spread btp bund
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1574201862563237888

=============
ecco come viene letto dall estero la vittoria della Meloni
 

 sopra il 42% il cdx dovrebbe avere la maggioranza anche al senato
Italy’s electoral system, which strongly favors parties that run as part of a coalition, is expected to help the right to an ample majority in both houses of Parliament: with 228 votes in the Lower House and 115 seats in the Senate (according to SkyTG24), Meloni will have a majority as just 104 votes are required. (edited)

Nell' articolo confrontano la situazione italiana con l inglese, e in particolare con la manovra espansiva del nuovo governo inglese, che ha mandato gambe all aria i rendimenti dei gilt venerdi (rendimenti +50 bp in due giorni da 3.35 a 3.85)
While Italy’s parlous public finances allow limited scope for fiscal largess, if the UK is any example - and it is - Italy will engage in a similar strategy of targeted and debt-funded fiscal stimulus which will lead to a blowout in Italian debt, a further plunge in the euro and much chaos everywhere.

l articolo si conclude dicendo che l assenza di una chiara maggioranza di CDX sarebbe positiva per il BTP (nel senso che sarebbe necessario un governo tecnico , con guida magari di draghi) : ma non è questo lo scenario in cui siamo tuttora, dove il CDX dovrebbe avere una maggioranza chiara sia camera che senato
the lack of a super-majority is actually bullish for for the EUR and BTPs


Inviato da Antonio Lengua il lun 26 settembre 2022 - 03:33:45 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
venerdì 23 settembre 2022
728 INDICI “dead cat bounce” dopo il FOMC, volumi alti ma NO climax / BONDS decis sell off su Tnote 3.71 e Bund 1.98%: higher for longer Spread 2-10 da -52 a -41 / Oggi : PMI prel

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

INDICI “dead cat bounce” dopo il FOMC, volumi alti ma NO climax, NO long capitulation ancora
BONDS decis sell off su Tnote 3.71 e Bund 1.98%: higher for longer
Spread 2-10 da -52 a -41
Oggi : PMI preliminari

. https://www.youtube.com/watch?v=VYHLQMl1HoY


Inviato da Antonio Lengua il ven 23 settembre 2022 - 07:28:47 | Leggi/Invia Commenti:47 |Stampa veloce
giovedì 22 settembre 2022
738 Powell ribadisce : recessione + disoccupazione / INDICI : bull trap di continuazione, parte un'altra onda / Earning session in arrivo

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

Powell mai cosi chiaro nella traiettoria dei tassi e dell’economia ==> recessione + aumento disoccupazione
Indici : prima BULL TRAP, poi crollo.
La parola ora all earning season, con molti warning in arrivo. Occhio ai financials.
Peggiora  l inversione della curva 2-10 Usa (-51bp)

. https://www.youtube.com/watch?v=x1YmHrvh_xU
Inviato da Antonio Lengua il gio 22 settembre 2022 - 07:39:03 | Leggi/Invia Commenti:24 |Stampa veloce
mercoledì 21 settembre 2022
2230 ecco i tweet che ho pubblicato durante il FOMC e la conf stampa.

ecco i tweet che ho pubblicato durante il FOMC e la conf stampa.


20.02 proiezioni molto brutte per il 2023
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572647444848017410

20.03 dot plot anch esso preoccupante
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572647806111993856
 
20.08 mancano ancora due rialzi per 125 bp (confermato anche da powell al 19° minuto di conf)
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572649022740959235

21.15 segnalo livelli critici di tenuta del rally : sotto questi, si crea bull trap
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572665848841609216

21.27 Powell cristallino. Ora la palla alle trimestrali e ai warnings !!
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572668966748753920

21.30 Bull trap costruita con volumi monster
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572669725989281792

21.42 ho incrementato short indici e steepening curva. ecco i dettagli
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572672630808772616

21.43 attenzione ai bancari
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572672945130176512

22.13 chiusura tremenda sugli indici Usa.
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572680452871229441

22.15 SP500  : proiezioni onde al ribasso
. https://twitter.com/thehawktrader/status/1572680975620149248
Inviato da Antonio Lengua il mer 21 settembre 2022 - 22:30:16 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1631 una grave minaccia agli utili delle banche inglesi viene da una regolamentazione da parte del Governo

Le banche inglesi avvantaggiate col QE dal rialzo in corso dei  tassi a breve potrebbero alla fine rimetterci pesantemente, se il governo inglese decidesse di applicare per legge un tiering nella remuneraizone delle riserve, sganciandole dai tassi a breve che stanno salendo rapidamente.

Se i governo non facesse cosi, ci sarebbe un pesante trasferimento di guadagni dalla BOE alle banche commerciali, e il deficit della BOE dovrebbe essere ripianato dal Governo, quindi in ultima istanza, dai contribuenti.

 
dall articolo non è chiaro se anche per la BCE e le banche europee la situazione è simile.
 
La reazione delle quotazioni delle banche inglesi a questa ipotesi del governo è stata immediatamente al ribasso.
Infatti potrebbe vedere i loro profitti ridursi di ben 25%.

Targeting the £450 billion of reserves would slash UK commercial bank profits by 25%, Pierce estimates. At £10 billion a year, the loss of income would be more than the banking industry payments in corporation tax, the bank surcharge and bank levy in 2021 combined, according to figures from PWC and UK Finance
Inviato da Antonio Lengua il mer 21 settembre 2022 - 16:32:00 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
751 BONDS :nuovi massimi di rendimento INDICI tengono con fatica i minimi,(referendum Putin, FOMC, bonds, revisioni earnings, Svezia +100bp.. ) / Focus su FOMC

 VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00

BONDS :nuovi massimi di rendimento
INDICI tengono con fatica i minimi, preoccupazioni x referendum Putin, FOMC, bonds, revisioni earnings, Svezia +100bp..
Focus su FOMC

. https://www.youtube.com/watch?v=cL3uKfeIUCg
Inviato da Antonio Lengua il mer 21 settembre 2022 - 07:51:06 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
martedì 20 settembre 2022
748 INDICI US doppio minimo con venerdi, di nuovo rimbalzo in chiusura 7 INDICI € 12600 dax, 3443 stoxx, 8470 bancari importanti supporti.

INDICI US doppio minimo con venerdi, di nuovo rimbalzo in chiusura
INDICI € 12600 dax, 3443 stoxx, 8470 bancari importanti supporti.  
BONDS nuovi max 3.51 10yr, 3.96 2yr.
Oggi : primi dati case Usa

. https://www.youtube.com/watch?v=4hgqwYP5tTU
Inviato da Antonio Lengua il mar 20 settembre 2022 - 07:48:25 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
lunedì 19 settembre 2022
750 INDICI reversal week sugli Usa. Trend sempre bearish / BONDS nuovi massimi di rendimento ovunque. / Settimana di Banche Centrali : Usa Giapp Svizz UK.

VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00
INDICI reversal week sugli Usa. Trend sempre bearish
BONDS nuovi massimi di rendimento ovunque.
Settimana di Banche Centrali : Usa Giapp Svizz UK.. 1030 ClassCnbc

. https://www.youtube.com/watch?v=Z6Ll37z5mzM
Inviato da Antonio Lengua il lun 19 settembre 2022 - 07:51:08 | Leggi/Invia Commenti:9 |Stampa veloce
venerdì 16 settembre 2022
745 Si scollano le aspettative tassi tra EU e Usa, e i relativi mercati : INDICI e bonds Usa in lettera guidano i ribassi. / OGGI 4ple witching, fiducia consumat

VOLUME TALKS - su youtube alle 8:00
INDICI gli Usa rompono i minimi di settimana scorsa, sempre bearish.
BONDS tensioni tassi in Usa. Curva Usa si inverte a -45bp.
Si scollano le aspettative tassi tra EU e Usa, e i relativi mercati
OGGI 4ple witching, fiducia consumat

. https://www.youtube.com/watch?v=JnU0yn126l8
 
===============
 
per le scadenze e gli orari del quadruple witching, vi invito a leggere questo mio post precedente :
. http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.31155
Inviato da Antonio Lengua il ven 16 settembre 2022 - 07:45:11 | Leggi/Invia Commenti:13 |Stampa veloce
mercoledì 14 settembre 2022
2210 domattina , giovedi, salto il Volume Talks, Riprendo venerdi mattina alle 8.00

domattina , giovedi, salto il Volume Talks,
Riprendo venerdi mattina alle 8.00
Inviato da Antonio Lengua il mer 14 settembre 2022 - 22:11:03 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
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