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martedì 13 ottobre 2020
1207 sono un po assente dal sito - fase molto creativa con nuovi studi sui volumi

in questi giorni (a dir la verità da quasi due settimane) sono un po meno presente sul sito con i miei commenti.
 
Sono in una fase molto creativa.
 
ho individuato un nuovo sistema di monitoraggio di volumi che riesce a cogliere la presenza della mano primaria in qualsiasi momento della sessioni, con un scanning ad ogni minuto, e contestualizza questa lettura su intervalli temporali che vanno dal mese ai 4 anni. Il tutto il modo facilissimo da interpretare.
 
Quindi ho compilato il sorgente, creato gli archivi, preparato i grafici...  (ogni sera fino all 1 di notte, sono un po stanco,,)
 
Ora sono in grado di monitorare in realtime tre prodotti : dax nasdaq e bund.
 
entro la fine della settimana vorrei inserire altri 3 : es btp e gold.

e cosi via : arrivare a circa 15 future, monitorare sia con il singolo grafico per prodotto, sia attraverso una griglia riassuntiva che evidenzi volumi anomali e lanci allarmi al passare di determinate soglie.

Questi volumi saranno poi legati alla volatilità intraday, come somma degli swing intraday, al true range, e ad altre variabili, per creare una specie di grafico a ragnatela che definisca con precisione la sessione in cui ci troviamo, con le sue caratteristiche peculiari.
 
=====
 
Quando vi racconto che entrano volumi, pur non entrando nel dettaglio delle misurazioni che sto facendo (un po di attenzione ci vuole per non divulgare il risultato di tanti anni di studi), ma posso garantirvi che , se dico che i volumi sono tanti, non vado a naso ma ho riferimenti storici continui molto precisi, e statisticamente significativi.
COn questi nuovi grafici, con l aiuto dei voltisti che li hanno sulla piattaforma, sto raccogliendo dei cluster omogenei di comportamento, dei pattern, da cui usciranno strategie di trading precise.


 
Inviato da Antonio Lengua il mar 13 ottobre 2020 - 12:07:28 | Leggi/Invia Commenti:16 |Stampa veloce
1147 nasdaq torna ad essere l indice piu caldo - volumi alti anche stmattina - indici europei al traino

da qualche giorno il nasdaq ha ripreso a camminare con intensità
Si parla di nuovi acquisti di call , con modalità simili a quelle che si videro ad agosto.
Mentre sugli altri indici i volumi sono rimasti bassi , da ieri mattina (indicativamente verso lee 10.15) sul nasdaq hanno iniziato a entrare volumi molto intensi.
questi hanno dato via al movimento che  è proseguito nel pomeriggio portando ad un progresso di oltre 500 punti di salita del mininasdaq.

il resto degli indici è semplicemente andato al traino.
ieri il nasdaq ha scambiato a fine sessine 717k lots, a fronte di 400k medi nei due gg precedenti, quindi quasi il doppio.
Tanto per fare un confronto , ES ha scambiato 1,34 mln a fronte di una media di 109k,  e il dow jones 172k lots, media precedente 173k lots.

Oggi il nasdaq continua a pompare volumi intensi
Anche oggi dalle 1015 circa in poi , i volumi hanno cambiato passo sul nasdaq e si posizionano su livelli molto alti.
Ovviamente è tutto relativo : non si puo pretendere che alle 1030 del mattino ora nostra il nasdaq scambi volumi altissimi in valore assoluto, ma in valore relativo, confrontati con i volumi sviluppati in questo intervallo negli ultimi anni, i volumi di oggi sono su livelli altissimi.
 
se ieri volumi simili hanno portato ad un rally cosi intenso, oggi la giornata non sarà sicuramente da meno.
Quindi attenzione massima a non prenderlo dal lato sbagliato, perchè lo tsunami sul nasdaq non è ancora finito.
 
all open delel 1530 avremo ulteriori dettagli sull intensità di questo movimento.
In ogni caso, si stanno già posizionando da un ora sul lato long..
 
In europa niente di particolare da notare.
Non è qui il gioco ora.
Bassi sono i volumi su tutti gli indici : il ftmib resta inchiodato sui 12k lots, il dax non arriva a 60k, e lo stoxx si ferma a 560 lots.
Detto cosi, non significa molto : se invece ve li racconto in forma di percentile , forse  è piu chiaro.
 
Su 55 sessioni precedenti, ben 45 hanno scambiato piu volumi di ieri (quindi 18%ile)
Su 250 sessioni (1 anno), ben 232 hanno scambiato piu volumi di ieri : 7%ile.

sullo stoxx, rispettivamente i percentili sono 21 e 12
Sul Ftmib, siamo a 14 e 13%ile, considerando anche i giorni in cui era vietato lo short e il fib era abbandonato da tutti.
 
COsa vuol dire questo : che l europa per ora non intriga..  I nostri indici vanno al traino, l unico hot al momento è il nasdaq.
 
 
Inviato da Antonio Lengua il mar 13 ottobre 2020 - 11:47:54 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1102 trmestrali, dati di oggi, btp punta forse a 100bp di spread

oggi iniziamo a fare sul serio con le trimestrali Usa.
Partono le trimestrali sui bancari : Jpm citi blackrock,   poi J&J, fastenal.. Domani Bofa, wells fargo, goldmanSachs, e giovedi (semrpe restando sui financials), morgan stanley.
 
si stringono i tempi per la brexit : restano due giorni di negoziazini prima della deadline del 15 ottobre, quando boris johnson deiderà se c'è ancora spazio per proseguire o no. Il rischio di un no deal è concreto.
 
dal lato macro :
lo ZEW tedesco alle 11
German ZEW Current Conditions (Oct)  -59.5 -60.0 -66.2      
German ZEW Economic Sentiment (Oct)  56.1 73.0 77.4
è uscito in linea con le condizioni attuali, ma il sentiment è caduto parecchio, probabimente risentendo della ripresa dei contagi.
 
ci sono aste italiani di merdio lungo termine (asta di metà mese), alle 1100 (appena chiuse) ma l asta non frena assolutamente la progressione del btp che punta allo spread di 100 bp verso bund.
In Usa escono i CPI definitivi di settembre.

i CPi definitivi tedeschi sono usciti in linea con il dato preliminare di inizio mese : -0.2 y/y i cpi normali, e -0.4 y/y il dato armonizzato.
Non stupisce la forza dei bonds europei.
Inviato da Antonio Lengua il mar 13 ottobre 2020 - 11:02:31 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
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