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ISTOGRAMMI PREZZO VOLUME
Istogrami Prezzo Volume
Cosa sono: zona di controllo (Poc) e zona di reazione Gli istogrammi di volume indicano quanto volume viene trattato ad ogni singolo livello di prezzo. All'inizio della sessione di Borsa, questo chart inizia sempre con una serie di prezzi con volumi più o meno simili, poi progressivamente il mercato inizia a stazionare con maggiore frequenza su alcuni prezzi, e quindi la riga dei volumi si incrementa in corrispondenza di questi prezzi. Questa riga di volumi tende a diventare un punto di riferimento nel giro di poche decine di minuti. La linea dei prezzi con il massimo volume viene detta Punto di Controllo (Point of Control, PoC, terminologia presa a prestito dal Market Profile) e rappresenta un livello fondamentale: il PoC indica, in modo molto semplice e intuitivo e assolutamente incontrovertibile, il livello che il mercato considera "fair" per lavorare : il livello di equilibrio. Questo punto così importante resta paradossalmente nascosto nei normali chart a barre : in un bar chart risulta piuttosto difficile, se non ad un occhio molto attento, individuare questo livello, mentre restano molto chiaramente visibili i massimi e i minimi. L' IPV (istogramma prezzo volume) è un indicatore anticipatore : infatti indica immediatamente a quale livello di prezzo è probabile che il mercato muti andamento. Osservando un IPV, si nota subito il livello del PoC e si notano anche delle zone con pochissimi volumi. Anche queste zone, dette Zone di Minimo Volume (ZMV) sono molto importanti e nel seguito impareremo a sfruttarle. Il PoC agisce sui prezzi come un magnete : essendo la fascia centrale del range trading, i prezzi sentono la sua attrazione e vi gravitano intorno. Le ZMV rappresentano invece delle zone in cui il mercato non si è fermato ma è stato proiettato velocmente verso nuovi livelli : si vedono abbastanza chiaramente sui charts a barre in quanto sono i massimi e i minimi, toccati poche volte. Mettendo insieme l'analisi sui prezzi e sull'IPV si riesce a dare una duplice lettura della situazione di mercato : una lettura dinamica dei prezzi e un'altra statica sui volumi. La lettura dinamica dei prezzi si può interpretare con le TdLine, quella statica sui volumi attraverso l'IPV : sapendo quanti volumi sono stati trattati a ogni prezzo si capisce se ha trattato tanto (il mercato si ferma) oppure se ha trattato niente (zone di initiating trading) Struttura degli Istogrammi L'IPV tende normalmente ad assumere una forma a campana, ciò significa che il mercato si è distribuito intorno ad una zona ad alto volume in un modo simmetrico: il mercato è chiaramente in un range trading. Se l'IPV ha un punto di massimo volume che spicca in modo particolare rispetto agli altri, significa che il prezzo ha trattato per lungo tempo in un range molto ridotto, e quindi la forza di attrazione di quel livello diventa notevole. Se invece il PoC non è ben definito, e la zona di massimo volume presenta un andamento smussato, allora occorre considerare una zona intera come livello significativo ma con ovviamente una potenza attrattiva inferiore rispetto al caso precedente. Nel corso di una giornata si possono definire diverse zone di elevato volume. Per esempio,dopo la formazione di un PoC, i traders, per una notizia o semplicemente per flussi operativi, reputano che quel prezzo non è più un livello fair : in tal caso, i prezzi si allontanano velocemente dal precedente PoC e cercano un nuovo livello di equilibrio. Quando i prezzi cominciano ad allontanarsi dal precedente PoC, inizia una fase in cui i volumi si distribuiscono in modo tale che ogni prezzo ha un volume simile e piuttosto basso : il mercato sta cercando un nuovo livello di prezzo "corretto" intorno al quale cominciare a gravitare. Una volta che questo prezzo di equilibrio è stato trovato, il mercato comincia a oscillare al rialzo e al ribasso, e definisce così una nuova distribuzione di prezzi che ha al suo interno il PoC (spesso al centro, ma talvolta in coincidenza del massimo o del minimo del range). L'IPV indica anche i punti in cui iniziano dei nuovi trend : si tratta delle zone in cui ci sono pochi volumi (ZMV) : in questi punti il range lascia il posto a improvvise accelerazioni : le zone di minimo volume rappresentano quindi l'inizio e la fine di una distribuzione di volumi. Forma della distribuzione del volume: a campana oppure a triangolo rettangolo In una normale distribuzione di volumi, il profilo che si viene a creare è del tipo a campana. In questi casi non si hanno informazioni particolari, tranne l'individuazione del punto centrale, che può tornare molto utile in casi di rottura e successivo pullback. Ci sono alcune volte in cui invece si crea una distribuzione a triangolo rettangolo, ossia oppure una figura speculare con i massimi volumi spostati nella parte alta del range. In questi casi, le tipologie di trading cambiano radicalmente.
Immagine: http://www.thehawktrader.com/pics/formacampana.jpg
Value area: come si calcola, che valenza ha La value area è la zona in cui intorno al PoC in cui si sono concentrati il 70% dei volumi scambiati. Raccogliendo un volume di scambi cosi significativo, diventa una zona di riferimento importantissima. La value area di un giorno è un livello molto importante per individuare il trend che il mercato avrà nel giorno successivo in funzione dell'apertura e dello sviluppo della prima ora di trading.


All'ITF Rimini, 13-14 maggio 2010, ho presentato il mio nuovo libro in cui spiego tutte le mie tecniche di trading in un trattato di 380 pagine : Trattato di trading sui volumi. Vedi la copertina e l'indice.
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