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Cos'è VolT

Vol.T. (acronimo per Volume Trading) è un sistema di grafici studiato appositamente per analizzare i prodotti finanziari attraverso i volumi generati sui mercati. Puo' essere utilizzato su qualunque prodotto (derivati, opzioni, stocks, ecc) che abbia nel suo feed dati il volume totale giornaliero.

Ormai dal 2001 studio i volumi : non trovando un software commerciale che avesse le informazioni che mi servivano, l'ho costruito da solo.
Con gli anni, il prodotto si è notevolmente evoluto : inizialmente destinato allo scalping veloce, è diventato ora un tool adatto a studiare anche i grandi trend, le aree di distribuzioni e accumulazioni settimanali e mensili.
TUTTI I GRAFICI CHE METTO NEI MIEI REPORT E USO NORMALMENTE NEL MIO TRADING SONO ELABORATI USANDO QUESTO SOFTWARE.

Vol.T NON è un trading system : non fornisce segnali di tipo Sell / Buy automatici ma è uno strumento di ausilio al trading discrezionale.

FEED DATI
Per funzionare Vol.T. richiede un feed dati che alimenti i grafici. Al momento puo' ricevere dati
  1. da VisualTrader (nelle sue due forme : Traderlink e Directa)
  2. da InteractiveBrokers.
Chi volesse provare VolT e non ha uno di questi providers, puo' richiedere un freetrial a VisualTrader di 15 gg per la fornitura dati. La versione freetrial di VT comprende dati realtime di Borsa Italiana e SPMIB future, non dell'Eurex.
 
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU SU DIRECTA
Alimentare VolT tramite Directa è semplice: si puo aprire un conto con DIrecta in circa una settimana (tempo di ricezione e spedizione dei documenti cartaceri, e bonfico di una somma iniziale di apertura del conto). Directa non carica alcun costo nè per l'apertura del conto, nè per la piattaforma. Bisogna solo caricare il software  gratuito Visualtrader LITE (quindi la versione base), e attivare il feed dati che si desidera : anche DIrecta fornisce i dati delle azioni italiane e del future FTMIB gratuitamente. Per l EUREX e i mercati americani, bisogna controllare il costo sulle loro pagine (si tratta cmq di costi piuttosto contenuti)
 
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU SU INTERACTIVE BROKERS.
Interactive Brokers è uno dei brokers più conosciuti a livello mondiale. I suoi pro sono
1) piattaforma estremamente robusta, esente da problemi, e  molto rapida
2) per chi vuole usarlo anche per il trading, commissioni insuperabili (bund btp oat schatz bobl 1,12 euro, minidax 0.76€, dax 1,41€ anche per ammontari trattati minimi)
3) piattaforma gratuita
4) l apertura del conto si fa tutta online, con help in varie lingue tra cui l italiano.
i contro:
a) ci vogliono 10.ooo usd o equivalenti in altra valuta per aprire il conto
b) non opera da sostituto di imposta, quindi le plus/minusvalenza vanno in regime dichiarativo e essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
Il problema al punto a) è relativo : una volta aperto il conto, (anche il giorno successivo all autorizzazione) si puo' anche ritirare 9ooo usd e il conto resta aperto..
Il punto b non è difficile : basta raccogliere i dati forniti da IB a fine anno e passarli ad un commercialista pratico. Peraltro essendo il calcolo su base annuale, e il pagamento avvenendo a giugno dell anno successivo, ci sono anche vantaggi non indifferenti di  valuta (i broker italiani liquidano le minus/plus mese per mese  : se faccio utili nel primo semestre, e poi perdo il resto dell anno, a gennaio pago la plusvalenza a luglio, e le minusvalenze successive non vanno a compensazione).
 
 
I dati letti da VolT vengono salvati direttamente sul PC del cliente in un archivio MySql (software gratuito): in qualunque momento lo user puo' accedere ai dati salvati ed estrarli per testare trading systems, elaborazioni personali, ecc.
I dati che vengono salvati su Mysql sono
a) tick by tick (con volume del singolo trade e volume progressivo)
b) primo livello del book (senza volume)

I dati tick by tick dei principali futures mondiali e delle principali azioni italiane vengono salvati suL server centrale ogni quarto d'ora (ai minuti 00 15 30 45) : l'utente può scaricarli sia per ripristinare mancanze di dati, sia per un utilizzo END-OF-DAY.
L'End-of-day può risultare molto utile per promotori finanziari o altri utenti che non hanno necessità di effettuare trading in modo continuo durante la giornata, ma hanno bisogno comunque di un software per condurre un'analisi volumetrica approfondita e professionale.

CONFIGURAZIONE DEL PC
Windows :
VolT è compatibile con i sistemi operativi XP, Vista e 7, 8 e 10.
Mac :
Per gli utilizzatori di Mac, bisogna installare anche il sistema operativo Windows lanciandolo dall'applicazione Bootcamp nel sistema operativo Leopard. Consiglio di suddividere il disco fisso in due partizioni, in una si installa Leopard e nell'altra windows XP o Vista (sempre meglio XP). Si possono anche utilizzare due dischi fissi separati, uno per Leopard e l'altro per Windows.
Schede video e monitors :
consiglio almeno 4 monitors, per evitare di dover chiudere ed aprire in continuazione finestre. Per esperienza, dopo che si inizia a lavorare fulltime, si passa subito a 6 o 8 monitors. Io ho 9 monitors da 19'', di cui sette dedicati ai charts. Esistono molte schede video, dette Quad, che gestiscono, con una sola scheda video, 4 video.
Su skeda video e monitors, preferite quelli con uscita DVI piuttosto che VGA : la qualità è decisamente migliore.




GRAFICI DISPONIBILI
a. Grafico Tick byTickAccelerazione a varie lunghezze, Pressione Book, Balance Volume Price
- accelerazione a varie lunghezze
- automatica identificazione dei livelli con picchi di accelerazione
- Pressione book e oscillatore Press Book
- Balance VOlume price, configurabile dall utente
b. Istogrammi prezzo volumi (Volume Profile) :
- mattina pomeriggio
- 10 ore
- 5 giorni
- 10 giorni
- 5 settimane
- 10 settimane
- 10 mesi
- custom (l'utente sceglie il periodo)
- un nuovissimo tipo di Volume Profile dinamico
- possibilità anche di zoomare determinati periodi nel chart intraday
c. Grafici a barre a volumi costante
- 3 diversi tipi di lunghezze impostabili dall utent
- Volume Strength Index (VSI : algoritmo proprietario)
- Bande di Bollinger
- fasce di Overshooting (algoritmo proprietario)
d. Volume Tendenziale e Sinottico Volume Tendenziale
e. grafici sulle accelerazioni dinamiche, per singolo strumento e sinottiche.

nel 2016 sono stati introdotti nuovi importanti grafici.
Basandosi su un'elaborazione molto complessa degli incroci tra domanda e offerta (i cosiddetti volumi dinamici), che viene svolta ogni mezzora, vengono proposti agli utenti i livelli di supporti e resistenze sui quali si sono verificati dei flussi di volumi anomali.  I future presi in esame da questa analisi sono 9 : dax stoxx50 ftmib,  miniSP, miniNasdaq, MiniDJ, bund btp, eurodollaro

ecco un esempio di questi grafici :
a) accelerazione tick by tick : sulla base di un chart lineare, ogni mezzora vengono identificati i livelli piu importanti e rappresentati sul chart con trendline orizzontali di colori diversi. Vengono inoltre fornite varie informazioni di trading (livelli di ipercomprato/ipervenduto, ecc)  clicca qui per un esempio
b) accelerazioni cumulate , 9 futures   : i 9 futures vengono confrontati in un unico chart. Il grafico assomiglia ad un volume profile ma i livelli (con il valore numerico immediatamente visibile, per velocizzare al massimo la lettura) in questi caso indicano supporti e resistenze basati sui volumi dinamici. Con una sola occhiata, tengo sott'occhio 9 prodotti diversi! utilissimo nel pomeriggio quando i mercati azionari USA influenzano gli azionari europei.  clicca qui per un esempio
c) accelerazioni cumulate : 1 prodotto, vari timeframe  : un unico prodotto (nell esempio il DAX) viene analizzato da un orizzonte di 2 sessioni (il primo a sinistra) fino a un timeframe che parte dal 6 aprile 2015 (chart del 16 genn 2016). Si puo confrontare facilmente la posizione del dax attualmente con i livelli degli altri timeframes :  clicca qui per un esempio

con questi charts, l'utente ha un triplice beneficio :
- risparmia molto tempo che normalmente viene richiesto per l individuazione dei livelli piu importanti su cui operare
- confronta immediatamente il posizionamento di vari future in un unica visualizzazione (grafico A e B)
- visualizza immediatamente i supporti e resistenze di un future su diversi timeframe (grafico C)


AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DI INSTALLARE VOL.T.
VolT è uno strumento efficacissimo per interpretare i volumi, ma richiede impegno : se intendi provare VolT, devi mettere in conto di dedicargli almeno 1-2 mesi. La logica operativa sui volumi, pur essendo intuitiva, richiede un certo periodo di tempo per essere metabolizzata e capita a fondo.

Quindi, prima di scaricare e installare il software, ti invito a contattarmi : una chiacchierata eviterà ad entrambi di perdere tempo. Nella chiacchierata verificheremo anche le risorse da dedicare, il tipo di supporto informativo per la comprensione del software e altre informazioni utili.



Vol.T. è un software a pagamento : il costo è 130 Euro/mese + Iva. Puo' essere sottoscritto anche per un solo mese oppure per periodi pi lunghi, usufruendo di sconti (5% su abbonamenti semestrali, 10% su abbonamenti annuali).

Nel prezzo di 130 euro al mese + Iva sono inclusi altri servizi che ho approntato esclusivamente per gli utilizzatori di VolT. Questi infatti possono :
1) partecipare alla chat su SLACK, in cui tutti i traders di VolT si scambiano in continuazione durante la giornata, commenti operativi, grafici, suggerimenti di trades sui principali mercati futures. In questa chat la formazione è continua.
2) partecipare ai vari corsi che tengo durante l anno con forti sconti.