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giovedì 18 giugno 2020
1709 riassunto twitter della giornata - domani quadruple witching - segnali del dax di oggi.

ecco qui i miei post su twitter di oggi  :
 
theHawkTrader Antonio Lengua, [18.06.20 14:09]
⚠️ Wirecard - 65% per ammanco di 2,bn $ trascina indici giu dell 1%
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1273588356627210245

theHawkTrader Antonio Lengua, [18.06.20 16:23]
florida e texas dovrebbero aggiornare il loro bollettino covid . Il texas ieri era uscito alle 16:18
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1273622155234873344

theHawkTrader Antonio Lengua, [18.06.20 17:00]
covid : texas e florida salgono i ricoveri ma sui mercati parte il Buy on Dips..
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1273631183960715266
 
=============
 
domani è quadruple witching : questa di giugno, come quella di dicembre, è una delle scadenze tecniche piu importanti dell anno, dato che chiude il semestre.  E che semestre !!!
Per quanto riguarda il quadruple witching e gli orari delle scadenze , vi rinvio a questo post, cosi non intaso di ripetizioni inutili il sito :
LINK http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.31155

oggi cisono stati due eventi interessanti sul dax :
1) la rottura dei massimi sopra 430 440, ispirata dalla news che il contagio di pechino era sotto controllo. L entusiasmo  è durato poco e nel giro di poco il dax è tornato nel range precedente ed è poi sceso di oltre 100 punti.  Su questo fake breakou, non ho avuto segnali particolari dai volumi, come invece spesso accade in questi casi
2) sulla news dell assegnazione di 1300 bn di TLTRO, il dax ha sparato al rialzo , andando a ritestare dal basso proprio l area 440 : qua invece c era un indiscutibile e chiarissimo pattern di esaurimento di volumi, un climax molto preciso : ho dormito , e poco dopo il dax ha perso oltr 100 punti di nuovo. ==> si conferma l importanza del 430 440.
 
il trading è comunque piuttosto erratico : a fronte di questi movimenti gli Usa sono fermi : stanno a guardare e non prendono iniziative particolari. Si riafferma quel pattern , piu volte visto, secondo il quale gli indici europei sono un campo di guerriglia urbana per gli algotraders la mattina, senza portare nessun segnale particolare, solo tanto "noise".
in questi giorni, inoltre , i roll overhanno confuso parecchio.
InteractiveBrokers filtra tutti i trades da rollovers, sia sui mercati Usa che sull eurex. Ma non sul Ftmib, il quale infatt presenta spesso spike improvvisi di 2-300 lots a mercati totalmente fermo . si tratta evidentemente di rollovers non filtrati.
Domani, passato il quadrupel witching, i segnali "dovrebbero" essere piu chiari.

Inviato da Antonio Lengua il gio 18 giugno 2020 - 17:10:29 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1056 *BEIJING'S OUTBREAK HAS BEEN CONTAINED: CHINA CDC VIRUS EXPERT... sarà vero?

*BEIJING'S OUTBREAK HAS BEEN CONTAINED: CHINA CDC VIRUS EXPERT

ci sarà da fidarsi??  personalmente non credo : se ai cinesi tocchi pechino, guai.
 
il dax ha strappato al rialzo sopra il 430 440, dove ha fatto una serie di massimi nei giorni scorsi.
Sono scattate un bel po di stop loss (> 2k lots), ma appena il dax è tornato sotto il430 440, i pesci che sono rrimasti impigliati long nella rete degli algotraders sono scappati a chiudere  il long.
la sessione era totalmente morta prima di questa news : torneremo a trattare tra 350 e 400, con volumi nulli, in attesa del texas , della florida e dei non farm payrolls.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 giugno 2020 - 10:56:59 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
949 aggiornamento fixed income : spread btp bund, emissioni di bund nel 2020

Sul reddito fisso, oggi sono in programma le aste di 3 e 5 anni in francia, e 3 5 10 anni in spagna : ogni emittente ha molta carta da collocare. I deficit di bilancio sono esplosi per il covid. Per fortuna ci sono gli acquisti della BCE : tanto gli stati emettono sul primario, tanto la Bce compra sul secondario.La Bce non è autorizzata al finanziamento diretto, ossia acquisto sul primario, quindi si crea questa partita di giro per cui gli istituzionali vendono titoli in portafoglio alla bce, e se li vanno a ricomprare in asta
Alla fine dell anno, nonostante per esempio la germania emetterà qualcosa come 246bn di nuobi titoli in piu, portando il deficit pil dal 60 al 77%, gli acquisti della Bce toglieranno altrettanti (se non di piu) titoli dal secondario.
Germany Will Borrow $246Bln This Year To Pay For Stimulus - BBG
LINK https://t.co/Mi7bidhASs
Lo stesso vale per gli altri paesi europei, incluso l italia.

Su twitter aggiorno sempre lo spread btp bund : per ra lo spread non presenta trend intensi : lo spread si è chiuso molto, sia sulal parte lunga che sulla parte corta della curva.
LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1273521613976330240
Graficamente lavora in un canale discendente piuttosto preciso  Ho diviso il canale in due parti  la linea di mezzeria sta contenendo bene il movimento dello spread ormai da oltre 1 mese.
al rialzo , a distanza di circ 100 ticks dai livelli attuali, a 34.45 e 34.91 si trovano due importanti zone di resistenza (34.45 è il point of control del volume profile profile) e ha anche recentemente fermato il movimento rialzist con precisione chirurgica.
La cosa è piuttosto interessante : penso di essere l unico in giro a costruire volume profile su uno spread quindi è difficile ipotizzare che questi grafici, praticamente sconosciuti, possano generare un effetto di profezia autoavverantesi : il fatto che i livelli di questi VP sono rispettati significa che la mano primaria è davvero in azione su questi livelli.
 
Gli sviluppi del recovery fund avranno sicuramente un impatto  (domani si tiene l'EuCouncil...) :quanto piu ci si avvicina ad un accordo, tanto piu il bund dovrebbe soffrire e vedere ilsuo rendimento aumentare. i bonds emessi dalla commissione europea sono a tutti gli effetti degli eurobonds, quindi rispecchiano una mutualizzazione del debito.
Come già detto in passato, esistono già bonds europei ma gli ammontare sono molto bassi. Invece emissioni nell ordine dei 500bn cominciano ad avere un certo peso.
rinvio ai commenti degli ultimi due paragrafi che avevo trattato in questo post di maggio 2020
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 giugno 2020 - 09:49:46 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
933 volumi bassi in attesa del quadruple witching di domani - tensioni tra le due coree

sugli indici, la sessione di ieri è stata interlocutoria.
Volumi mediamente bassi, range di trading ridotti.
Il dax ha trattato solo 71k lots, lo stoxx 730k  (scadenza giugno).
Domani è quadruple witching quindi molta attività è stata probabilmente concentrata sui rollover delle posizioni.
 
Nella notte c'è stato qualche batticuore sui mercati causato dalle due coree.

LINK https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-futures-slide-kim-threatens-south-korea-explosive-justice-far-beyond-imagination
il responsabilie dell armamento atomico della corea del sud è volato inatteso a washington ieri, si pensa allo scopo di discutere con gli alleati militari le minacce che stanno ricevendo dalla corea del nord.

la discsa degli indici (dax è arrivat a 12163, es 3064) è stata pero rapidamente recuperata e ora il dax si trova nuovamenta a ridotto del 12400, praticamente sulla chiusura delle 1730 di ieri.
 
Le news covid continuano a generare volatilità sui mercati. Gli aggiornamenti dal texas e dalla florida sono molto market mover: L orario intorno alle 1615/16.20, quando il texas comunica i suoi dati del contagio è divenrtato un nuovo evento da monitorare. Ieri ha generato uno spike molto violento sugli indici, con volumi enormi rispetto alla generale scarsità di scambi
 
stamattina il canovaccio si sta ripetendo : volumi bassissimi (il movimento notturno, as usual, è stato compiuto con poche centinaia di lotti), range dalle 9 ridotto.
Ieri era il bund a scambiare molto, oggi è il btp il contratto piu contratto, ma niente di significativo.
Inviato da Antonio Lengua il gio 18 giugno 2020 - 09:33:57 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce