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venerdì 08 novembre 2019
2214 il finale della settimana è in denaro sugl indici Usa.

il finale della settimana è in denaro sugl indici Usa.
ES chiude inzona 3090-3091, il nasdaq 8260
Non ci sono news particolari, ma nell ultima ora il vix ha accelerato la discesa arrivando a perdere il 5% e chiudendo appena sopra 12.
Le posizioni short sul vix, come comunicate dal COT, hanno toccato un nuovo massimo storico.
 
il dax chiude a 13255, lo stox sopra 3700 a 3702
 
buon fine settimana a tutti
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 novembre 2019 - 22:15:02 | Leggi/Invia Commenti:17 |Stampa veloce
1356 il btp è massacrato oggi..

il btp è massacrato oggi..
 
lo spread vs bund si è allargato a 157 bp e la differenza di prezzo, che ieri pomeriggio era intorno a 27.oo ha strappato fino all attuale 28.24
non ci sono motivi particolari se non il fatto che il btp è molto elastico all andamento dei tassi : in un contesto di tassi in crescita, il nostro debito reagisce con maggior intensita' e quindi i player prezzano subito li fatto che il tesoro dovrà emettere maggior debito a causa dei tassi alti.
Il contrario succede nelle fasi nelle quali c'è una corsa ai rendimenti, come abbiamo visto fino a settmebre : il btp stringe lo spread con maggior vigor rispetto agli altri bonds, perchè tassi piu bassi impattano molto sul debito.
 
nella discesa, peraltro, dato che 0.01% sul btp equivale a 8.5ticks, mentre sul bund 0.01% si ottiene con un movimento di 14 ticks, se i due future scendono dello stesso ammontare (200 tick di bund e 200 tickd di btp) il rendimento delbtp sale molto piu del rendimento del bund : 200/8.5 basis point a fronte di 200/14 basis point per il bund.
quindi c'è già implicito in un sell off "parallelo" in tick un peggioramenteo dello spread.
da ieri, non solo abbiamo avuto un peggiormanete per questo motivo tecnico, ma lo spread di prezzo bund-btp è peggiorato ancora di piu, quindi il btp ha perso ancora di piu.
se quando lo spread chiude molto (ieri è capito per una decina di minuti, e ne ho approfittato) , me la sento di longare bund e shortare btp.  quando (com ora) lo spread allarga fatico di piu a comprare btp e shortare bund, lo ammetto..
 
 
ecco una panoramica della situazion dei rendimenti
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 novembre 2019 - 13:57:29 | Leggi/Invia Commenti:36 |Stampa veloce
1116 buying climax weekly sulle azioni europee

alla fine i flussi ci sono stati e sono stati altissimi
 
BAML: European Equities Saw Biggest Inflows In 88 Weeks Surmounting To $1.7Bln - RTRS
 
anche se sui futures i volumi ieri  non sono stati cosi eclatanti come l inizio di giornata lasciava immaginare, a livello settimanale i flussi sulle azioni europee hanno toccato un massimo da oltre 18 mesi.
 
io purtroppo non ho i dati passati ma sarebbe interessante metterli a confronto con le varie performance dell indice.
 
mi viene da ragionare che sotto 13ooo dax e 3622 di stoxx, tutti questi long vanno in perdita
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 novembre 2019 - 11:17:01 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1011 volume profile degli indici - chart dax

un occhiata al volume profile daily
sto guardando i VP daily, che potete vedere nche voi qui :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/istodaily20191108.gif
si tratta di un chart con 16 volume profile dail che pubblico ogni mattina nel riquadro chart e Eventi, in questa pagina in alto (le primissime righe)
 
gli indici usa sono in basso a sinistra
 
tutti gl indici ierihanno creato delle figure a P, con la zona di volumi sparata in prossimita dei massimi.
nella notte sono scesi lunga la gamba della P e si trovano (ES  e NQ) ini prossimità dei minimi di ieri.
I tre giorni precedenti sono stati in laterale e hanno creato il vero POC della settimana :  3073 per ES  e 8213 sul NQ : il nasdaq è già sceso sotto questo suo livello, all SP mancano ancora 7-9 punti per testarlo.
Questi potrebbero essere i livelli critici della settimana : se ci si chiude sotto, la settimana si conclude con una shooting star con chiuura sui minimi, e , viste le incoraggianti notizie che sono uscite, sarebbe un segnale che molto ottimismo  è già prezzato sui mercati

gli europei sono piu forti  : il pc weekly del dax si colloca a 13140, e piu sotto c'è il livello fondamentale di swing a 13105.  Questi sono i livelli critici
 
chart del dax

questo è un chart del dax barre a volumi costanti, una barra 4000 lot :
siamo sul top di 3 canali convergenti :
1) quello lunghissmo che parte da 10280
2) un secondoche parte da metà agosto
3) il terzo piu veloce che parte dal 12400
 
mi pare iperesteso, poi non si puo mai dire quanto duri l iperestensione..
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 novembre 2019 - 10:12:01 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1005 continuano volumi alti sui bonds, anche se in rallentamento rispetto a ieri

rispetto alla sessione di ieri, dal punto di vista dei volumi, oggi assistiamo ad una netta riduzione degli scambi.
il dax fin dall inizio non ha esprsso niente di particolare, indicando che nella zona 220 260 si trova abbastanza a suo agio.
 
nella prima mezzora ci sono stati volumi alti sul bund e sul btp, dopo la giornata monster di ieri in cui il bund è arrivato a scambiare >1mln di lots e il btp 131ooo lots (piu del dax che si fermat a 98ooo).
quando ci sono queste sessioni cosi movimentate, il nervosismo permane il giorno dopo ovviamente... i mercati restano scossi e turbati.
me già dalle 930 in poi anche sul bund i volumi si sono calmati molto.
il bund ha una bella resistenza sul poc di ieri a 169.86, poi 170.03 e 170.42
 
per ora l pc di ieri ha tenuto e la riduzione dei volumi senza particolari spunti recenemtne indica che anch eil bund si trova in una zona confortevole sotto il 169.85-90.
 
vediamo come evolve la sesione..
la fuga dai bonds rispecchia un recupero di fiducia nelle condizioni macro di crescita.
stamattina per esempi è uscito un trade balance tedesco migliore dell atteso, segnale che l economia tedesca sta riprendenndo a macinare export ipu di quanto ci si aspettasse
German Trade Balance (Sep): 21.1Bln (est 19.5 Bln, prevR 16.4 Bln)
-German Exports SA (M/M) Sep: 1.5% (est 0.3%, prevR -1.5%)
-German Imports SA (M/M) Sep: 1.3% (est 0.0%, prevR 0.6%)
-German Current Account Balance (Sep): 25.5 Bln (est 19.1 Bln, prevR 17.3 Bln)
 
restano zone d ombra, come evidenziata dalla francia invece, conuna produz industriale e un trade balance peggiore dell atteso (la prod manifatt è migliore, ma è una sotto classe della piu ampia prod industriale, qundi ubi maior, minor cessat...)
French Manufacturing Production (M/M) Sep: 0.6% (est 0.2% ; prev -0.8%)
French Manufacturing Production (Y/Y) Sep: 0.4% (est 0.1% ; prevR -1.5% ; prev -1.6%)

French Industrial Production (M/M) Sep: 0.3% (est 0.4% ; prev -0.9%)
French Industrial Production (Y/Y) Sep: 0.1% (est 0.3% ; prevR -1.3% ; prev -1.4%)

French Trade Balance Sep: -5.551B (est -4.964B ; prevR -5.436B ; prev -5.019B)
French Current Account Balance Sep: -2.7B (prevR -3.0B ; prev -2.5B)
 
torno subito per un analisi degli indici
 
Inviato da Antonio Lengua il ven 08 novembre 2019 - 10:06:20 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce