E' in arrivo un nuovo sistema di chart per leggere i mercati in modo diverso dal solito

sono un po' preso in questi giorni, per questo sono meno presente : sto per lanciare il nuovo programma VolT LITE, con una serie di funzionalità del tutto sconosciute sul mercato italiano (e probabilmente non solo italiano).
Sto creando la pagina dove si potrà scaricare questo nuovo software, e imparare come usarlo con vari video tutorial che sto registrando.
Qualche amico sta facendo da beta tester.
Nel week end dovrei aver finito i tutorial e comunichero' a tutti dove poterlo scaricare e come installarlo.
Sarà un programma facilissimo da usare, leggerissimo (anche aprendo TUTTI i grafici, non occupa piu di 100 mb di ram), e non richiede un feed dati per funzionare.
Spedisco io tutte le analisi.

ci saranno all interno
-  andamento dei volumi espressi dalla mano primaria , con timeframe diversi (da 20 sessioni a 4 anni) : aggiornato ogni minuto (calcolati su 15 futures,)
- supporti e resistenze, calcolati su 12 futures, con timeframe da 2 giorni a 1 anno, calcolati ogni 15'
- grafico radar e heat map : analizzano i mercati su 5 dimensioni :
true range,  volatilità intraday (swing), volume trattato ,  rapporto swing/true range,  direzionalità.  Aggiornato ogni 30 minuti dalle 830 alle 2215, permette di fare confronti multiasset tra i vari prodotti, cogliere situazioni di compressione anomala (per esempio sessioni con basso true range abbinato a  elevata volatilità intraday e volumi), su un orizzonte temporale che varia dai 4 mesi ai 2 anni.

vi posto qui sotto qualche immagine, anche se tra qualche giorno potrete vederlo sul vostro PC.

1. volumi a 1 minuto : LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20210601volume.gif
2. heat map : LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20210601heatmapweekly.gif
3. radar : LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20210601radar.gif

richiedono un po di spiegazioni ovviamente, dato che con questi studi mi distacco in modo molto netto dall analisi tecnica presentata dai vari software commerciali.
Si tratta di format visivi e di rappresentazioni ai quali non siamo abituati.
daltronde, per esplorare nuovi territori, bisogna adeguare gli strumenti.

La heat map (ampliamento del radar) è un chart incredibile perchè permette di cogliere in un colpo d occhio i prodotti, organizzati in asset class, che presentano tensioni particolari nella dinamica interna. 
Quanto piu i colori puntano sullo scuro (rosso marrone e nero) , tanto piu quella variabile sta avendo un rank percentile alto. fino ad arrivare a 100, che significa che , per esempio, gli swing giornalieri sono ai livelli piu alti degli ultimi due anni (si veda per esempio il GOLD ieri in chiusura di sessione : future GC).
Se abbinato ad un true range basso (ieri il gold aveva true range di un misero 21, considerate che un valore 50 = verde, e' la media), indica una compressione impressionante.
E infatti stamattina il gold ha già muovendosi moltissimo..

 

I volumi a 1 minuto  : nelle mie ricerche di metriche per cogliere i volumi  (non il market delta. o il foot print, troppo limitati..),ho elaborato una misura che riesce a cogliere i movimenti "importanti", quelli delle mani che muovono il mercato. Partendo da questa base, ogni minuto vado a vedere come quel valore si colloca in percentile rispetto a vari orizzonti temporali precedenti e elaboro 4 linee che indicano questo posizionamento : la bianca sono 4 anni, la azzurra sono 2 anni, fucsia 4 mesi, e gialla 1 mese. Quando tutte queste linee arrivano a valori sopra 90, in qualsiasi ora della giornata, significa che stnno trattando volumi al 90% percentile rispetto agl intervalli in questione. siamo di fronte a flussi molto alti, da 1 mese a 4 anni!!
Se invece sono tutti sotto il 20-30, non c'è interesse in quel momento = > laterale o poco piu.
se comincia a salire velocemente da aree sub 20 a zone > 60, stanno entrando rapidamente volumi : attenzione aibreakout, lasciar correre le posizioni in gain, guai a chiudere per "profitatio praecox" !!

QUesto chart parte alle 7.30 della mattina, qundi si ha immediatamente un quadro dei future o delle asset class calde da quelle tiepide/fredde.
Si aggiorna fino alle 22,15.

 

Si tratta di analisi che sto appena iniziando a esplorare , ma hanno potenzialità enormi

1. sia per chi lavora in scalping (distingui i prodotti agitati, quelli fermi, quelli infase di compressione, e quelli che stanno esplodendo)
2. sia per chi deve fare allocazione di medio termine
3. sia per chi fa opzioni e puo osservare queste dinamiche e non farsi prendere da improvvisi scoppi di volatilità (che sono stti anticipati da altri indici).

E' un software del tutto trasversale : puo usarlo chiunque, e non va in conflitto con i suoi setup operativi.
Fornisce informazioni sui volumi presenti sul mercato, livelli di supporto resistenze (non ne ho parlato qui, vedrete i tutorial e resterete stupiti della potenza di questo "navigator"), e indicazioni sulla dinamica dei mercati in base a quelle cinque dimensioni, che possono essere integrati nei propri st up.

Mi viene da pensare a chi fa analisi ciclica: se per una data si aspetta un set up con partenza di ciclo, potrebbe notare che vari mercati stanno presentando figure di congestione/compressione, e altre che magari sono appena esplose. Se il mercato sotto analisi in quella dat passa da una forte compressione ad un pattern di espansione , accompagnato da volumi conrank > 80  su tutti i timeframe, allora il segnale che il ciclo è partito diventa evidente.

 

 

Io non vado in giro a vedere cosa producono i vari software commerciali. Punto sulla mia strada sfruttando la creatività innata.
Ditemi per favore voi se c'è già qualcosa del genere .

i mercati sono molto agitati per il risultato in georgia.
nella notte il nasdaq ha perso quasi il 2% : il nasdaq è il piu vulnerabile ad un congresso in mano ai democratici.

ma andiamo con ordine...

nel senato l attuale situazione vede dem a 48 , rep a 50 , + kamala harris 1 dem
in georgia si decidono due voti, che vengono dati al 60% per i democratici.
La probabilità congiunta che entrambi i seggi vadano ai dem è del 36% (60*60%)
se cosi fosse, sarebbero 50-50, con kamale harris.
questa situazione vede i dem in vantaggio ma di un vantaggio talmente risicato da diluire molto il rischio che passino leggi estreme (aumento capital gain, taglio buybacks, smembramento società quasi monopolistiche) ingenerando un panico a wall street
con un 50-50 in realtà il rischio di una fronda dei dem piu centristi  è molto alta, basta un franco tiratore per far saltare un lavoro enorme.  quindi è probabile che, anche se in vantaggio,  i dem lavorino sempre in un ottica di accordo bipartisan
se invece dovessmo cadere nella probabilità complementare del 64%, il problema non si pone neanche perchè i rep sarebbero in vantaggio di 51-49 o 52-48
quindi wall street non avrebbe da temere una deriva legislativa di sinstra portata avanti dai democratici.

i dem da parecchio stanno portando avanti un tavolo di studio contro le posizioni quasi monopolistiche nel settore tech
Il nasdaq soffre anche per l aumento dei rendimenti di titoli di stato : ricordiamo che, a parte le big 7 (mettiamoci anche tesla ora..), il nasdaq raccoglie molte piccole società che traggono la loro linfa dai finanziamenti generosi di venture capitalists, senza i quali non riuscirebbero a generare sufficiente cash per stare a galla. Quindi un rialzo dei rendimenti fa concorrenza..

 

tuttavia, per i ragionamenti fatti sopra, gli occhi puntati sulla georgia sono solo una scusa.