la discesa è iniziata alle 13.45 circa, classico orario di inizio operativià USA.
I volumi sono altissimi, gli USA hanno tutti volumi oltre il 95mo percentile nelle ultime 55 sessioni.
ES ha rotto la mm50 che passava a 1973, il nasdaq l ha poco sotto in area 4007.
ES ha rotto i low degli ultimi giorni, e sono validi i supporti che ho indicato prima. intermedio c'è un 1953, sul quale pero non confiderei troppo per uno stop temporaneo, se non per un pit stop da 7 secondi prima di puntare a 37/40 . da 5 settimane non scendiamo sotto il 1968, e non penso che ci fermeremo dopo cosi poco...

purtroppo devo uscire ora...
seguiro con attenzione il close di stasera, dato che c'è sempre la possibilità di una falsa rottura (anche se non mi pare questo il caso...).
potrebbe iniziare il movimento di discesa che ci si aspetta guardando la divergenza tra sp500 e HighYield
LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=HYG&p=D&yr=1&mn=11&dy=0&id=p88702616300&a=292146376


domattina sono via e arrivero' verso tarda mattinata.

sp500 è attaccata con un filo al supporto a 1968/69, low degli ultimi idue giorni, e di metà settembre.
piu sotto, il supporto è in area 1937/40, che dista tutto sommato solo un 1.5% da qui.
un ottimo supporto , piu significativo , è a 1923.5, che concide anche con un appuntito poc weekly di agosto.

si cercano spiegazioni per questo improvviso turn around dei mercati, ma sembrano piu che altro scuse per spiegare uno storno senza catalyst alcuno.

per ora SP ha tenuto il supporto e ha rimbalzato 2-3 punti.
la chiusura di stasera si preannuncia molto significativa.

"Russia parliament drafting law allowing govt to seize foreign assets in Russia in response to "illegal sanctions" - press (TTN) "

inoltre poroshenko ha dichiarato incostituzionale un referendum indetto dalle regioni dell ucraina dell est.

questo potrebbe essere ilmotivo della disucesa, anche se non si vedono particolari tensioni sul rublo, che sto monitorando in continuazione.

gli azionari perdono molto smalto...
la discesa continua  nel pomeriggio : il dax ha rotto il poc di ieri e altroieri e si sta rimangiando tutto il rally di ieri.
Fib e stoxx stanno andando un po meglio

i dati usa PMI markit
 ====> 15.45 USD Markit US Composite PMI (Sep P)  58.8 ... 59.7
 ====> 15.45 USD Markit Services PMI (Sep P) 58.5 59.2 59.5
usciti un po peggiori del previsto non possono essere la causa di questo movimento

Gli indici USA : es ha supporto sul low di ieri e altorieri in area 68.25/69.50.  il nasdaq 4027/4030, low ultimi due giorni.

il bund, forte da stamattina, continua a salire, e si avvicina a 14943, H del contratto di dicembre dopo il rollover.


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leggo : U.S. TREASURIES PRICES EXTEND GAINS AFTER U.S. FLASH PMI DATA; 30-YR YIELD <US30YT=RR> FALLS TO MORE THAN TWO-WEEK LOW OF 3.234 PCT

ma i markit non sono usciti niente di special, addirittura il dato employment è stato 53.9 da 52.9 quindi migliore del previsto
quindi non mi spiego questa ipmrovvisa accelerazione.
monitoro anche il rublo e non ci sono particolari tensioni geopolitiche sul fronte ucraino

il piano ABS di Draghi non piace a Berlino
non so se sia dovuto a questa news la salita del bund, che è tornato a lambire i massimi degli ultimi giorni, nonostante il risk-on sugli indici.
indubbiamente se a draghi legano le mani sugli acquisti ABS, la situazione si complica parecchio per la BCE che vorrebbe aumentare il suo bilancio di 1 trn ma che ha pochi strumenti a disposizione.

 ====> 14.30 USD Durable Goods Orders (AUG) -18.2 -18% 22.6% rivisto +22.5
 ====> 14.30 USD Durables ex Transportation (AUG) 0.7 0.7% -0.7% rivisto -0.5
 ===> 14.30 USD Non-Defense Capital Goods Orders ex Aircrafts (AUG) +0.6 0.4% -0.7%

dopo il mese scorso con un incremento di +22% questo mese si

molto piu significativo è il dato ex-transportation che esce in linea con il consensus ma vede il dato di luglio migliorato di 0.2

14.30 jobless claims 2933 3000 281
14.30 continuing claims 2439  2450  2432

vi propongo una carrellata di spread tra indici e settori, con rapido commento
==> SPREAD_studio

all interno trovate alcune Analisi degli spread

dall ucraina .
UKRAINIAN PRESIDENT POROSHENKO SAYS HE WILL PRESENT PLAN LATER ON THURSDAY FOR BROAD REFORMS WHICH WILL ALLOW KIEV TO APPLY FOR EUROPEAN UNION MEMBERSHIP 'IN SIX YEARS TIME'
-UKRAINE'S POROSHENKO SAYS FOR FIRST TIME IN MANY MONTHS NO DEATHS OR WOUNDED HAVE BEEN REPORTED IN PAST 24 HOURS, SAYS CEASEFIRE "HAS FINALLY BEGUN WORKING"

il micex rimblaza per il terzo giorno di seguito : 3 gg fa era a 1412, ora 1448, qusi +3%
il rublo  è piu o meno sempre li, due gg fa ho comprato un po di rublo contro dollari a 38.57 ora ha recuperao a 38.37, solo un +0.50%

calendario di oggi

 ==> 10.00 EUR It Hourly Wages (M) (AUG) -- 0%
 ==> 10.00 EUR It Hourly Wages ( Y) (AUG) -- 1.1%
 ===> 10.00 EUR Eu-Zone M3 s.a. (3M) (AUG) 1.8% 1.5%
 ===> 10.00 EUR Eu-Zone M3 s.a. ( Y) (AUG) 1.9% 1.8%
 ===> 11.00 EUR It Retail Sales s.a. (M) (JUL) -- 0%
 ===> 11.00 EUR It Retail Sales ( Y) (JUL) -- -2.6%
 ==> 12.00 GBP CBI Reported Sales (SEP) 33 37
 ====> 14.30 USD Durable Goods Orders (AUG) -18% 22.6%
 ====> 14.30 USD Durables ex Transportation (AUG) 0.7% -0.7%
 ===> 14.30 USD Non-Defense Capital Goods Orders ex Aircrafts (AUG) 0.4% -0.7%
 ===> 14.30 USD Non-Defense Capital Goods Shipments ex Aircrafts (AUG) 0.8% 1.4%
 ====> 15.45 USD Markit US Composite PMI (Sep P) 59.7
 ====> 15.45 USD Markit Services PMI (Sep P) 59.2 59.5
 ===> 17.00 USD Kansas City Fed Manufacturing Activity (SEP) 6 3

sul mercato primario ci sono aste :
ITA ctz  24 mesi e ctz 24 mesi e btp inflation linked 2024 2041. i btp inflation linked italiani hanno  (come al solito ) una size di emissione molto bassa, 1-1.5 bn, non dovrebbero minimamente influire sul btp future   risultati intorno alle 1110-15
USA  : oggi asta di 299bn di titoli a 7 anni , ieri sera l asta di titoli usa è stata deludente.  risultati alle 19

 alla fine ieri il rimbalzo degli indici c è stato, e pure deciso. me l aspettavo subiot in partenza invece fino alle 10 hanno picchiato i mercati, poi  è partito il rally
alcuni attribuiscono il rimbalzo alle parole di draghi alla radio francese ma questo evento è avvenuto alle 8.30 e per altre quasi due ore gli indici sono scesi e il bund salito. quindi non ci vedo tanta relazione..

da segnalare la performance dell euro , che continua a scendere senza riusicre a accennare il minimo rimbalzo : l euro ha rotto il precedente minimio di 1.2820, segnato il 22 sett, intorno alle 14  e da li ha proseguito la discesa e ora vale 1.2730
vi riposto questo chart eurusd dal 2000 con indicati i supporti : eur
il supporto a 1.2757 è stato ormai rotto e puntiamo a 1.2665