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1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up

il problema el quadruple witching di oggi è nella definizione del prezzo di settlement delle 1430 : i future marzo e le opzioni che scadono oggi fanno settlment calcolato sui prezzi di apertura delle 1430.
Ora per esempio , su ES, tra marzo e giugno ci sono 14 punti : marzo 2508  giugno 2494
Se il mercato va in limit up a +5% , l apertura delle 1430 diventa molto difficoltosa : ci sarà un immediato salto tra il +5% e un livello superiore non meglio definito.
Le azioni apriranno alla spicciolata , e sarà difficilissimo creare (penso) un prezzo di apertura comune e soprattutto "sensato".
Se Es giugno aprisse a 2545, teoricamente il marzo e l indice (che coincidono) dovrebbe quotare intorno a 2545+14 = 2559. Ma questo accade in condizioni di mercato normale.
Se gli indici Usa arrivassero all open in limit up, potrebbero esserci enormi differenze tra il prezzo logico (calcolato come +14 punti rispetto al future di giugno) e prezzo di settlement.

E stiamo anche attenti a quello che succederà sul settlment europeo di dax e stoxx, perchè anche qui ho visto fare degli scherzi da prete..
 
Ora i mercati Usa trattano +4% : non manca molto a arrivare al limit-up.
Una dichiarazione di Trump su possibile intervento dello stato nel capitale delle aziende e il gioco è fatto.
Mercati impazziti. Tutti a comprare per chiudere short. squeeze storico.
 
potrebbe non succedere, sia chiaro : i mercati arrivano alle 1430 con condizioni di liquidità normali, aprono regolarmente, e definiscono un settlmente ordinato.
stiamo pronti a tutti.
il mio compito è avvisare di questi tecnicismi che possono sfuggire ai piu.
 
di questo argomento, avevo già parlato due giorni fa in questo post
LINK http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.31603
 
===
a proposito, il nasadq è già in limit up a 7629 future giugno..
 il Es giugno ha testato piu volte il 2495, senza riuscire a passarlo : non ho pero' capito bene se ha fatto semplicemnte un quadruplo massimo, o se si è fermato li per limit up
Inviato da Antonio Lengua il ven 20 marzo 2020 - 10:18:07 | Leggi/Invia Commenti:30 |Stampa veloce
Commenti
1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up britrobba | 20 mar : 10:47
Commenti: 45

Utente 22 ago : 10:51
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Ursula ha aperto agli eurobond, a una radio tedesca :-)

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up Pentothal | 20 mar : 10:53
Commenti: 1784

Utente 20 ago : 15:45
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Ursula sta usando la crisi veramente bene, usa ogni opportunita' per rinforzare l'azione e il coordinamento a livello UE e per far passare tutto cio' che e' necessario ma che in fase di calma non passerebbe mai. molto bene.

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up billirei | 20 mar : 11:07
Commenti: 1056

Utente 16 lug : 12:44
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Se non sbaglio è medico e madre di 5 figli, è "mamma di famiglia", oltre che preparata deve avere tanto tanto buon senso e determinazione !

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up billirei | 20 mar : 11:09
Commenti: 1056

Utente 16 lug : 12:44
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pardon... sette figli !

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up Antonio Lengua | 20 mar : 11:59

Commenti: 5168


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non è umana Ursula.
Sicuramente viene da un altro pianeta.
Per avere 61 anni e aver avuto 7 figli, è anche una donna splendida.

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up billirei | 20 mar : 12:58
Commenti: 1056

Utente 16 lug : 12:44
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aggiungerei che il marito è molto fortunato !

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up Bruce_Banner | 20 mar : 15:33
Commenti: 4988

Utente 17 dic : 14:55
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solo negli studi era un po confusa

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up vitolinosa | 20 mar : 11:04
Commenti: 1695

Utente 10 dic : 08:57
Replica a questo
ES rotto a rialzo cuneo multiday formatosi dal 13 marzo a oggi.
Unico inghippo il livello 2523 della crisi dazi di dic/18-gen/19. Poi la strada si libera abbastanza.
Antonio, sto guardando troppo indietro per cercare riferimenti? forse sì, ma non è neanche un caso che questo ribasso si sia arrestato (per il momento) proprio lì, no?

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up stefano84 | 20 mar : 11:07
Commenti: 1197

Utente 11 mag : 15:45
Replica a questo
Io starei attento a chiamare il minimo di mercato ora..

Per me è ancora tutto intoccabile per i miei parametri di rischio di trading sui futures, forse comprerò qualche azione , ma size molto molto piccole.

https://www.cnbc.com/2020/03/20/very-oversold-analyst-says-volatility-peaks-before-markets-bottom.html

“We think that volatility needs to stabilise before the broader market can heal. There is precedent for this; in 2008, 2011, 2015 and 2018, equity volatility peaked well ahead of the ultimate low,” Morgan Stanley wrote. “After a shock, markets first become comfortable with the level of uncertainty (volatility), then with the level of price.”

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up billirei | 20 mar : 11:22
Commenti: 1056

Utente 16 lug : 12:44
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Sono d'accordo in tutto, avevo compricchiato qualcosina e ho liquidato il liquidabile, mi sto sforzando di tenere ben a mente che la situazione che stiamo vivendo è assolutamente mai vista e per quanto i soldi facili possano cercare di evitare il disastro, finchè non si vedra' veramente la luce in fondo al tunnel forse è meglio essere oltremodo prudenti !

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up arvtrader | 20 mar : 11:08
Commenti: 292

Utente 08 ott : 16:18
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"L ultima sessione con volumi alti su dax e stoxx è stata il 12 marzo : i livelli marcati sono stati 9100-9300 e 2530 sullo stoxx. Questi sono livelli molto importanti, che fermeranno il rialzo, ma, se rotti, bisogna andare long"

Antonio il dax e' ancora sotto i livelli, e' ipotizzabile che dopo scadenza recuperi o ci sono motivi diversi per cui e' indietro vs stoxx e america?

Grazie

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up stefano84 | 20 mar : 11:11
Commenti: 1197

Utente 11 mag : 15:45
Replica a questo
I miei trading system usano il time frame 15minuti , e ad oggi la volatilità intraday è esattamente il triplo di quella di dicembre 2018..

Abbiamo altri 9 mesi per far trading quest'anno.. ce n'è di tempo

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up vitolinosa | 20 mar : 11:23
Commenti: 1695

Utente 10 dic : 08:57
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chiaro...

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up vitolinosa | 20 mar : 11:14
Commenti: 1695

Utente 10 dic : 08:57
Replica a questo
Stefano, certo, le inversioni (se mai lo sarà) a "V" sono molto rare, quindi è razionale pensare ad una ulteriore gamba/fase di accumulo.
Ma anche questa situazione di shock è rara/unica.
Inoltre anche a inizio 2019 fece una inversione a "V". Non so cosa pensare, se non : sempre stop in macchina e size commisurate al rischio monetario.

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up Foxtrot | 20 mar : 11:20
Commenti: 269

Utente 01 giu : 20:10
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Io attualmente sono al rialzo.
Ma questo per me rimane un rimbalzo
Siamo ben lontani dalla fine dei due problemi che ci hanno colpito. Corona e Oli son qui per rimanere almeno ancora qualche tempo

Ho in programma di chiudermi il rialzo relativamente in fretta.
Poi mi metterò flat e tirerò solo i rigori

Anche perchè nella vita faccio altro, non posso rimanere attaccato 15 ore/day ai mercati come in questa settimana

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up claint | 20 mar : 11:20
Commenti: 4937

Utente 20 gen : 15:11
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usare gli stop in questo mercato purtroppo non è sensato bisogna avere view e seguirla se no ve li vengono prendere sempre

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up bagua | 20 mar : 11:21
Commenti: 258

Utente 29 apr : 16:28
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Antonio, visto che ti vedo confuso su questi limit up e down, non so se lo sai, ma il 5% è dal valore di chiusura dell'indice, non del future

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up Antonio Lengua | 20 mar : 12:04

Commenti: 5168


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lo so benissimo
ne ho visti almeno 7-8 negli ultimi giorni.

ho scaricato un sacco di materiale dalle singole borse per studiarli.
su questa cosa non sono affatto confuso, non solo teoricamente ma anche praticamente avendo lavorato futures americani durante la sessione globex notturna prima,dopo (e anche durante) le varie fasi di limit.

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up claint | 20 mar : 11:22
Commenti: 4937

Utente 20 gen : 15:11
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guarda che si applica anche ai futures

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up vitolinosa | 20 mar : 11:26
Commenti: 1695

Utente 10 dic : 08:57
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certo, infatti li abbiamo visti bloccati per notti intere.

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up bagua | 20 mar : 11:29
Commenti: 258

Utente 29 apr : 16:28
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certo che si applica ai future... ma il valore del 5% si ricava dal valore di chiusura del rispettivo indice di riferimento, non dal prezzo di riferimento del future.
il nasdaq è andato in limit up... sp500 no, ed ha il limit up a 2529 circa, cioè 2409.41 (chiusura sp500) +5%

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up bagua | 20 mar : 11:34
Commenti: 258

Utente 29 apr : 16:28
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leggendo che antonio non sapeva se sp500 era andato in limit up o se aveva fatto un quadruplo massimo, ho capito che non sapeva a quanto fosse esattamente il limit up di s&p500, e che probabilmente il disguido è dovuto al fatto che non gli tornavano i conti perchè prendeva come valore (+/- 5%) il prezzo di riferimento del future e non della chiusura dell'indice.

Re: 1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up Bruce_Banner | 20 mar : 12:03
Commenti: 4988

Utente 17 dic : 14:55
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Grazie Bagua

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 11:32
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
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nasdaq stamane spianavano senza pieta' al rialzo…
infatti alle 9,15 era in limit up…
il nasdaq cavallo di razza mi sa che vorra' saltare l'ostacolo del circuit breakers .,,,prevedo 7800 e la spianata degli innocenti

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 11:39
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
diasorin ai max di sempre…
con produzione test rapido simplexa covid 19 direct kit per Usa ….
lo producono a 20 km da dove abito...

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 11:52
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
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entrato short bund… senza pieta'.
vediamo se collssaaaaaaaaaaa

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 11:55
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
configurazione grafica bund a 5 minuti e 15 minuti spettacolare per short imponente se parte al ribasso

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 11:59
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
smezzato 64 ...perché c'e clode oraria

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 13:24
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
bund non vuole cedere e mi ha fatto rimbalzo in faccia piu' volte...è durissima, per ora lo stop è vivo...ma non accelera al ribasso maledetti

1016 oggi quaduple witching : il problema del settlement in caso di limit-up theunplugged | 20 mar : 13:26
Commenti: 5188

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
volete collassare ...avete dichiarato che avete le pezze al c...
che dovrete indebitarvi anche Voi fino al collo…
mi farebbe godere un 165 tondo tondo con collasso di 5-7 ore tipo coltellaccio da cucina


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