il problema el quadruple witching di oggi è nella definizione del prezzo di settlement delle 1430 : i future marzo e le opzioni che scadono oggi fanno settlment calcolato sui prezzi di apertura delle 1430. Ora per esempio , su ES, tra marzo e giugno ci sono 14 punti : marzo 2508 giugno 2494 Se il mercato va in limit up a +5% , l apertura delle 1430 diventa molto difficoltosa : ci sarà un immediato salto tra il +5% e un livello superiore non meglio definito. Le azioni apriranno alla spicciolata , e sarà difficilissimo creare (penso) un prezzo di apertura comune e soprattutto "sensato". Se Es giugno aprisse a 2545, teoricamente il marzo e l indice (che coincidono) dovrebbe quotare intorno a 2545+14 = 2559. Ma questo accade in condizioni di mercato normale. Se gli indici Usa arrivassero all open in limit up, potrebbero esserci enormi differenze tra il prezzo logico (calcolato come +14 punti rispetto al future di giugno) e prezzo di settlement.
E stiamo anche attenti a quello che succederà sul settlment europeo di dax e stoxx, perchè anche qui ho visto fare degli scherzi da prete.. Ora i mercati Usa trattano +4% : non manca molto a arrivare al limit-up. Una dichiarazione di Trump su possibile intervento dello stato nel capitale delle aziende e il gioco è fatto. Mercati impazziti. Tutti a comprare per chiudere short. squeeze storico. potrebbe non succedere, sia chiaro : i mercati arrivano alle 1430 con condizioni di liquidità normali, aprono regolarmente, e definiscono un settlmente ordinato. stiamo pronti a tutti. il mio compito è avvisare di questi tecnicismi che possono sfuggire ai piu. === a proposito, il nasadq è già in limit up a 7629 future giugno.. il Es giugno ha testato piu volte il 2495, senza riuscire a passarlo : non ho pero' capito bene se ha fatto semplicemnte un quadruplo massimo, o se si è fermato li per limit up |