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il dax ha una price action piu caotica del solito

negli ultimi due giorni ,insieme con i miei amici trader che usano le tecniche sui volumi, abbiamo notato un cambio nella price action del dax.
ci sono volte in cui il dax è molto prevedibile e chirurgico.
altre volte che è piu caotico.
 
in qs ultimi giorni ricade nella seconda tipologia.
 
stamattina per esempio è partito con deciione al rialzo, con una forza relativa esagerata. I livelli sensibili, che solitamente rispetta , sono stati bucati al rialzo senza opporre resistenza.
è arrivato fino quasi al H di ieri, per poi iniziare una lenta graduale discesa, tanto da arrivare a chiudere a 250 il lap up lasciato dalla chiusura delle 22oo di ieri.
solo dalle 930 in poi ha cominciato a rispondere in modo preciso ai livelli che si erano creati.
 
Altro warning è il seguente: nonostante stia sviluppando volumi elevati (punta a quasi 140k lots per fine giornata), ci son picchi intraday limitati, direi del 40% inferiori rispetto a quello che potrebbero essere.
 
per me , che faccio intraday sul dax (e su altri ovviamente) significa maggior cautela , maggior attenzione, massimo controllo delle posizioni, minor irruenza : molta precisione e pazienza per non cadere in trade randomici.
 
a cosa attribuire questo "cambio di passo"? non direi all incremento di volatilità. Forse è un fenomeno passeggero, (infatti dalle 9.30 in poi è diventato piu prevedibile) , forse diventa prevedibile quado tutti gli attori sono rientrati in partita, E sospetto che qualche algotrader sia stato messo in panchina negli ultimi due  giorni, magari quelli piu basati su logiche "mean reverting".
Inviato da Antonio Lengua il mar 30 ottobre 2018 - 10:21:11 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
Commenti
il dax ha una price action piu caotica del solito lucadrag | 30 ott : 10:33
Commenti: 1070

Utente 10 nov : 10:04
Replica a questo
Se metti in panchina una algo mean reverting influendo sulla relativa stazionarietà di un fenomeno complessivo, viene anche da pensare che qualcuno da dovuto liquidare delle posizioni e magari qualcun altro, sapendolo è stata ben lieto stare dalla parte opposta. Mi sembra strano che con tutta questa volatilità, ribassi e strappi rialzisti i danni non saltino fuori in qualche fondo.

il dax ha una price action piu caotica del solito Antonio Lengua | 30 ott : 10:39

Commenti: 4253


Replica a questo
sono letture e ipotesi ovviamente
ma considerando che l 80 85% dei volumi del dax sono automatici, bisogna ragionare su "quali giocatori sono messi in campo" : avendo a disposizione un pool di atleti, scelgo i piu performanti ovviamente.
la prevalenza degli uni o degli altri modifica il comportamento complessivo e la funzione di reazione del mercato a quelli che definisco livelli sensibili.

io me ne rendo conto molto chiaramente.


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