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1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX

 
Questo che ho postato è un chart precisissimo dello spread stoxx/es.
parte da inizio febbraio, quindi prima del sell off.
E' costruito usando i dati tick by tick, e i dati sono aggregati in barre a volume costante, usando per ogni barra 30ooo lots trattati sul future dello stoxx50 dell eurex.
Avendo un dettaglio al singolo scambio, posso costruire anche un volume profile, sempre usando il trade dello stoxx.

Le barre a volume costante consentono di definire un rapporto tra movimento di prezzo e movimento di volume , al posto del tempo trascorso che si ha con le barre a tempo.
Il risultato è trend piu precisi, canali che vengono rispettati.  Si tratta di osservazioni che ormai conosco bene , usando questo sistema di chart da oltre 15 anni.

Cosa vediamo da questo grafico?
 
il canale ribassista principale, in azzuro, è molto preciso : ho tirato la tdline sui minimi, e l ho trasportata sui massimi, ed è confermata, toccando una serie di massimi (24 marzo, metà giugno).
ho tirato , sempre parallela, una linea intermedia : spesso infatti è possibile identificare due sub-canali all interno del canale principale. QUesta linea tratteggiata blu è un notevole spartiacque:notate facilmente come agisce piu volte da supporto e resistenza
il doppio minimo a 88.79-88.94 è semplicemente impressionate. Una precisione chirurgica che, considerando l ampiezza dei range, ha del miracoloso.
Ho aggiunto una trnedline puntinata rossa dai massimi di luglio: questa è stata rotta al rialzo in zona 93.80 questa settiaman.
 
Il rimbalzo subito dopo il doppio minimo, inizialmente cauto, ha preso momentum nella zona 9465-92.20 lunedi : i volumi giganteschi (stoxx ha scambiato in mezzo 450k lots, la metà dei volumi medi giornalieri) scambiati all'annuncio dei risultati del vaccino pfizer hanno creato un supporto fondamentale ed hanno dato forza ad una rotazione da growth a value e da Usa a Europa che molti stavano aspettando. La rotazione growth ve value era stato un tema molto in voga a inizio anno, che poi è stato spazzato via dal covid. 
questo grafico ci mostra la sottoperformance estrema dell europa rispetto agli Usa, e non tanto il tech Usa (avrei dovuto mettere il nasdaq a denominatore), quanto lo SP500, che contiene anch esso una maggioranza di azioni value. Il motivo di questa sottoperfomance è attribuibile alla piu rapida risposta fiscale e monetaria (sopratt la prima) Usa rispetto all eurozona : L europa ha impiegato molto tempo per elaborare un recovery fund, che pero' si è rivelato inferiore alle attese (ricordiamo la VDL annunciare 2trn, poi scesi a 750bn...) e macchinoso, lento e soggetto a molti rischi nell'approvazione e nell'erogazione.
Questa sottoperformance, arrivata a -20% da 111.19 a 88.79, sta rientrando e ora si è ridotto al 13.28% (ora lo spread quota 96.43).
 
Nel recupero in atto, lo spread incontrerà due importanti resistenze coincidenti a 98.63 : 1) la trendline azzurra dai massimi  2) la zona di volumi. Entrambe attualmente coincidono. 
Intermedia una resistenza di swing (12 agosto e 17 settembre) a 100.05-100.08.
Una volta rotta questa area, ci sono relativamente poche resistenze fino alla successiva enorme area di volumi, 104.39. 

L uscita dal canale ribassista, con il passaggio sopra il POC a 98.63, segnerà una ripresa del momentum ascendente nello spread.
Per ora puo starci una pausa, dopo un rally intenso da 88.79 a 97.80, di quasi 10% di forza relativa.
Sarà interessante valutare come si comporta nei prossimi giorni. Se infatti lo spread consoliderà appena sotto i massimi, tra 96 e 98 per intenderci, e non concederà uno spazio maggiore di ritracciamento, significa che sta accumulando : bisogna allora stare pronti perchè potrebbe partire una nuova onda rialzista. I 9 punti (da 88.79 a97.80) potrebbero essere proiettati dal minimo precedente (supponiamo 96) e dare un target a 105, non lontano quindi dal Point of control di tutto il grafico.

notate anche come siano perfettamente identiche le due discese indicate dalle aree rosse : la perfezione riguarda non solo la discesa del prezzo, ma anche il numero di barre, ossia di volumi, che sono stati prodotti in entrambe le discese! quindi , stessa discesa con stessi volumi. Proprio per questa identità, ho considerato la rottura del minimo della seconda area (primi di settembre, 92.65) come un breakout che si poi rivelato falso (tondo giallo, partito sotto 91.92) : l ultimo spike in discesa è stato rapido, molto a V, ha sbattuto il muso sul minimo di marzo tirando dentro sicuramente molti euro-pessimisti (aiutati dall esplosione covid di queste settimane). Il rally sulla notizia Pfizer ha spazzato via proprio ques area , 9192-9265, marcandola con volumi giganteschi.
L annuncio del vaccino ha prodotto lo squeeze tipico di queste fase di overshooting. Spesso queste spinte estreme da un lato producono una reazione contraria ancora piu violenta, un effetto boomerang che, nel nostro caso potrebbe significare il breakout rialzista del canale azzurro principale.
Siamo a metà ottobre, e i tempi di un laterale di consolidamento (7-10 sessioni) possono coincidere con l arrivo dei risultati di nuovi vaccini (moderna, astrazeneca-ibrm-oxford, quest ultimo senza i problemi di trasporto a -70gradi che ha fatto tanto storcere il naso nel caso Pfizer). L eurostoxx, insieme al dax, risentirebbe molto piu positivamente rispetto agli indici Usa di notizie positive, del ritorno ad una quasi-normalità, e questo si tradurrebbe in un recupero significativo dello spread.

Tra poco , a metà mese, avremo anche notizie sul POSITIONING dei real money : mancano 2-3 gg al BofA fund manager survey e sarà intressante sapere se e quanto è l underwweight value Europe. Un riposizionamento verso il neutral o addirittura overeighted di questi finali sarebbe il propellente per un altra gamba rialzista.
Inviato da Antonio Lengua il ven 13 novembre 2020 - 10:01:53 | Leggi/Invia Commenti:27 |Stampa veloce
Commenti
1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 10:35
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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3562 incrementato short sep

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX maninblack | 13 nov : 11:00
Commenti: 2832

Utente 31 dic : 16:18
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MI spiegate dove vedete segnali short?

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 11:41
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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Siamo arrivati al limite superiore del mio range in quanto i 9 punti fatti in più sotto il minimo li togliamo dai max cioè 3582 viene 3573 quindi uno shortino si puo provare intorno a 70/72

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 12:02
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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mi ponevo una domanda visto che non faccio analisi di medio, dai cicli verso i primi di dicembre dovrebbe cadere la fine di un mensile e fino qui ci siamo il dilemma è capire se prima di quella scadenza ci sarà un nuovo max oppure cadrà la correzione ipotizzata da deus in quanto con nuovi max gli obbiettivi di correzione di deus potrebbero essere più alti ovviamente mi riferisco allo S&P.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX claint | 13 nov : 12:07
Commenti: 5095

Utente 20 gen : 15:11
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per ora ancora lateralità

Re: 1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 12:09
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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grazie claint mi aspettavo un Tuo imput immensamente grato.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 12:08
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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il primo punto di controllo per preservare il rialzo di brevissimo è la non violazione di 3548.75

Re: 1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 13:41
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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aggiorno il valore come sopra 3554.5 x le prox 3/4 ore

Re: 1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 15:16
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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downside x ora praticamente inesistente.

Re: 1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 16:03
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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il ritocco dei due punti di controllo al rialzo 3569.5 e ribasso 3552.5 anche di solo 0.25 dovrebbe produrre un certo movimento in quanto in prossimità di chiusura di giornaliero.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX maninblack | 13 nov : 12:39
Commenti: 2832

Utente 31 dic : 16:18
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Infatti, concordo sulla lateralità. Grazie per i vostri punti di vista

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX dragone | 13 nov : 15:08
Commenti: 470

Utente 15 nov : 10:58
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Antonio complimenti per lo studio fatto e' veramente molto importante e degno di considerazione. Come sai, io sono un fautore del long sp e short stoxx. Non riesco psicologicamente ad aprire uno spread contrario. Per quanto detto secondo te a quale livello si potrebbe aprire una posizione long sp e short stoxx

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 16:07
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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Grazie x lo studio Antonio anche se non opero in spread lo terrò in considerazione a mò di trigger per S&P.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 16:25
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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Apatia anche oggi quasi quasi chiudo qualcosa qui venduto a 62 stamani

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 16:39
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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il ritocco del min c'è stato ma non ha prodotto nulla il conteggio nelle ultime 4/5 ore è molto complicato solo un'ultima aggiunta se ti può tornare utile una close del 15 min almeno a 3550.75 potrebbe essere propedeutica per una correzione.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 18:29
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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oggi mosso nulla non avendo seguito ma si potevano fare quei 20/30punti con qualche giro al momento rimango sempre solita posizione short mosso nulla vediamo per la close stasera ma pare evidente il finale per stasera

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 18:30
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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avevo ricopertura a 46 ma fatto 47,5 non eseguito mannaggia

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 19:17
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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ci dovrebbe essere ancora la chiusura del giornaliero in tarda serata però più sale e più la correzione sarà alta.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 13 nov : 19:40
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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alla fine con tanta tribolazione siamo arrivati ai valori citati stamattina 3572.5 riescono a fare di tutto pur di farti perdere quel minimo di fiducia in te stesso.

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 20:02
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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Ci vuole pazienza amico e sapere cosa si sta facendo sono abili loro basta attendere!

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX Foxtrot | 13 nov : 20:42
Commenti: 288

Utente 01 giu : 20:10
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Ora 3577 deve decidersi o rompe al rialzo o torna giù abbastanza pesantemente

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX theunplugged | 13 nov : 21:37
Commenti: 6427

Utente 25 mar : 09:18
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mi hai incrociato scalpo !!!
85 out e saluti..peccato ero molto leggero…
son venuto a prenderti vecchia sola di uno shortone !!!
un giorno o l'altro fai il buco con questi short ...okkio

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 21:38
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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Sell terzo pacchetto 3585

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX scalper1979 | 13 nov : 22:47
Commenti: 176

Utente 06 dic : 16:41
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quindi gs vede sep a 4600 ottimo gli stessi che davano cross eur/usd a 0,80 :)

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX remo | 16 nov : 08:12
Commenti: 1388

Utente 08 lug : 10:40
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Range sp 3629--3569

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX lucadrag | 16 nov : 08:59
Commenti: 1635

Utente 10 nov : 10:04
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Questo sarebbe l'algoritmo contestato alla base delle dispute legali di Giuliani pronto a dimostrare come i voti siano stati invertiti.

https://joannenova.com.au/2020/11/electronic-vote-fraud-equation-revealed-in-michigan-in-4-counties-138000-fake-votes-for-biden/
https://youtu.be/Ztu5Y5obWPk?t=2575

Qualcuno che invece la pensa diversamente:
https://www.youtube.com/watch?v=aokNwKx7gM8

Ora le elezioni diventano una questione di battaglie tra scienziati oltre che avvocati?

1001 ANALISI DELLO SPREAD STOXX SPX ciacco | 16 nov : 10:03
Commenti: 1753

Utente 01 mar : 08:38
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Ricapitolando:

- In Asia hanno raggiunto una specie di free trade agreement del quale beneficeranno i paesi aderenti con probabili ricadute negative per USA ed Europa a meno di una rinnovata spinta verso la globalizzazione (ma almeno per ora i venti sembrano contrari)
- Biden ha vinto le elezioni e tra due mesi volente o nolente Trump tornerà a casa
- Fed e Bce tengono e terranno aperti ancora per un po' (un bel po') i cordoni della borsa
- Enria ha proposto la creazione di una sorta di istituto sovranazionale per la gestione comune europea dei NPL in arrivo
- Il, anzi i vaccini sono in arrivo e probabilmente entro l'estate del 2021 si potranno fare i conti di quanto sia costata realmente la pandemia
- E' presumibile un recupero dei titoli value
- Si comincia ad intravedere in Usa ed Europa la possibilità di tassare gli utili stratosferici delle aziende, cioè dei colossi californiani

Cosa mi sono dimenticato?
Possono i mercati continuare a rinnovare i loro massimi sulle aspettative senza fare mai i conti con la realtà? Realtà che ha riportato indietro di anni il valore delle proprie economie unitamente ad un aumento esponenziale del debito pubblico?

Sono Abbastanza ottimista riguardo alle grandi aziende massacrate nei prezzi nell'ultimo anno, penso ovviamente che i new comers diventati ormai giganti globali continueranno a crescere ma nei prezzi mi pare cha abbiano corso anche troppo.

Mi aspetterei nel breve una correzione anche perché non riesco ad immaginare che cosa di positivo si possano inventare per dare altre motivazioni per un ulteriore rialzo dei valori degli asset.

Per il futuro mi sto attrezzando con un esposizione sulle azioni ed settori più penalizzati dalla pandemia.

Stamattina ho shortato il Fib in apertura ma finito di scrivere deciderò se chiuderlo ora sulla chiusura del gap o lasciare che si chiuda per lo meno il gap lasciato aperto sull'indice.

Shortato anche il Nasdaq a 12013 ma con una stop stretta venti punti più alta perché non si sa mai....



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