la vola intraday continua a crescere sui mercati europei e manda segnali di allarme. il dax ieri ha sviluppato swing per un totale di 675 punti, in salita ai 628 di lunedi e 291 di venerdi. il ftmib ha ieri swingato per 1005 punti. gli usa invee restano al palo, con una tranqullità e una serenità direi unica. il movimento di ieri sul dax è un caso da manuale, quasi unico. - rottura del range, che stava diventando iperesteso (il doppio ormai rispetto ai due precendenti laterali da inizio ottobre)
- entrata massiccia di stop loss, probabilmente anche short squeeze, volumi altissimi
- rientro nel range precedente : stop loss dei long entrati in rottura rialzista
- effetto catapulta al ribasso dovuta a chi entra short alla rottura del 13.300 + stop loss di tutti i long > 13.300
- crollo e chiusura con una doji.
impressionante davvero, da studiare e analizzare in tutte le sue sfumature di volumi. in range piu ristretti di questo, per esempio in range della durata di alcune ore, le false rotture (bull o bear), si tramutano in trappole , e catapulte che proiettano il movimento alla rottura del range dalla parte opposta, travolgendo tutti i livelli sensibili che trovano sul loro cammino, e facendo scattare infine le stop sull estremo opposto. questo l ho visto accadere spesso nell intraday, anche perchè bastano volumi tutto sommato ancora contenuti per creare la trappola. succede anche quando si chiude un triangolo simmetrico : man mano che si procede verso il vertice del triangolo, l ampiezza deli swing si riduce sempre piu, poi c'è una rottura del triangolo, che spesso non è quella definitiva. Piu frequente è che la rottura sia quella successiva alla prima :questa seconda raccoglie anche gli stop scattata nella prima, mi mette tutti nella rete e , solo dopo aver preso l impulso dei primi stop scattati nella trappola, parte il vero movimento. il range in cui siamo contenuti, partito dal 4 novembre, è ampio e corposo. All interno ci sono aspettative di trade deal, riposizionamenti massicci di ETF, una generale capitolazione delle posizioni sottopesate su indici (in particolare ciclici vs difensivi): nn è un movimento intraday che si risolve in poche decine di minuti. Il range ormai ha piu di 1,25 mln di lots sottostanti : il commitment dei traders è impressionante qui dentro! ci sono compratori che sono fiduciosi in un ulteriore rialzo, ma ci sono altrettanti venditori che stanno fermando il movimento e stanno distribuendo. Vincerà chi avrà piu munizioni, ma non sarà una lotta rapida. Tecnicamente infatti sarebbe bello vedere , dopo la doji + inverted hammer di ieri, un pullback rialzista verso 13200-220, e poi una serie di onde ribassiste che portino alla rottura del 13130 e da li partire una vera e propria valanga ribassista. Ma temo che non sarà cosi banale.. comunque il mio quadro di eventuale valanga l ho preparato e sono pronto. Per dare il via, penso che manchi un movimento dagli Usa. La mia impressione è che la mano primaria abbia iniziato a fare le prove generali qui in europa, approfittando della maggiore volatilità che riesce ad imprimere ai nostri indici, che abbia iniziato a distribuire qui da noi, e poi passerà agli usa. vedremo nei prossimi giorni! | 
