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| 1206 rollover conveniente sul bund a questi livelli | | | |
| tra ieri e oggi ho rollato tutti i bund short da giugno a settembre rispetto a quando eravano a 158, e il rollover valeva -0.23, ora il rollover vale -0.09 ieri addirittura era +0.01 (il settembre quotava piu alto del giugno di 1 tick) questo perchè i due diversi fattori di conversione (su giugno e su settembre) modificano il valore del future in modo lineare: quando il bund sale, lo spread si riduce. se tornassimo a 159, il rollover tornerebbe a -0.22 | |
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