è quasi sempre così; la mia impressione, a pelle, è che in prossimità delle scadenze ed in presenza di un trend, lo stesso venga esasperato fino al venerdì per motivazioni che possono essere sia tecniche che psicologiche, salvo poi invertire il movimento (magari solo per una pausa - flesso) nei giorni immediatamente successivi.
816 scadenze tecniche dal 2011 in poi su chart es e dax biondao | 24 mar : 09:13
Giorno a tutti. La tua osservazione (e quella di Antonio) è esatta. Considera che quando si arriva su dei livelli di massimo assoluto solitamente ci sono delle forti leg in opzioni su quesgli strike ( in questo caso le call visto il trend rialzista ) . Coloro che hanno comprato non hanno problemi , anzi sono contenti che vadano ITM mentre coloro che le hanno vendute sono costretti , in prossimità del settlement, a difenderle col future per compensare/coprire il delta della posizione , da qui l'esasperazione del movimento del sottostante che viene portato a degli eccessi .
Devi essere loggato per inserire commenti su questo sito - Per favore loggati se sei registrato, oppure premi qui per registrarti