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850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso
in qs giorni il bund è inficiato pesantemente dai rollover : il contratto marzo scade l'8, e già il giugno sta trattand molto. Stamattina giugno ha scambiato 28k lots vs i 48k di marzo. Lunedi sarà front contract giugno.
La differenza tra marzo e giugno è di ben 143 punti.
QUesta differenza, come spesso mi si chiede, NON è arbitraggiabile : il gapdown che si viene a creare tra i due contratti assolutamente non è come un gap normale su un grafico che tendenzialmente viene a chiudersi.
Questi salti nel rollover dipendono da vari fattori, che ho trovato ben espressi in questo paper che vi indico :
LINK http://www.ulb.ac.be/cours/solvay/farber/Teaching%20Notes/Futures%20on%20Notional%20Bonds%20-%20English%20-%20Revision%20Sept%202005.pdf

per chi ha voglia di leggerselo con attenzione, all interno viene spiegato il perchè ci sono questi salti, e come si fa a calcolare il fair value di un future sui bonds.
Per fare un sunto, il future sul bund si basa su un paniere di titoli sottostanti, con vita residue tra 8.5 a 10 anni. Attualemnte 4 sono i bonds tedeschi che hanno questa caratteristica. Il valore del future è calcolato con alcuni formule partendo dal bond piu cheap da consegnare. Quindi è il bond che comanda il future e non viceversa.
Nn è questa la sede per spiegare in dettaglio la procedura di calcolo, che è molto complessa. Sappiate comunque che , fondamentale, non è assolutamente detto che il gapdown tra i due contratti si chiuda : i due future sono già perfettamente arbitraggiati e giusti cosi come sono.
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 marzo 2011 - 08:50:41 | Leggi/Invia Commenti:19 |Stampa veloce
Commenti
850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso pokemon | 04 mar : 08:57
Commenti: 505

Utente 25 nov : 08:41
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Grazie Antonio poi vado a leggermi il doc buon trading a tutti

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso LucaVela | 04 mar : 09:12
Commenti: 592

Utente 11 mag : 17:02
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Ogni giorno qui si impara qualcosa di utile.
Grazie maestro.
LucaVela

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso acieffe | 04 mar : 09:27
Commenti: 94

Utente 30 ott : 13:16
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A proposito dei salti tra una scadenza ed un altra ho un dubbio: è meglio usare lo storico normale o quello aggiustato?

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso GAUCHO | 04 mar : 09:39
Commenti: 2327

Utente 19 mag : 00:06
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meglio usare analisi su tasso 10 anni nn e influenzato da nessun roll over

Re: 850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso acieffe | 04 mar : 10:51
Commenti: 94

Utente 30 ott : 13:16
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E per gli altri future(sp, stoxx etc) usi gli indici per resistenze e supporti?


850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso tarzan | 04 mar : 09:45
Commenti: 3075

Utente 17 nov : 10:42
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Buongiorno a tutti....ieri alla fine sono stato punito...quei 20 ticks di profit sullo Stoxx sono stati mangiati dal Loss su SP....il non aver messo lo stop in macchina è stato fatale....fate attenzione signori....non c'è niente da fare bisogna seguire le regole....ieri sono stato un vero pollastro!


850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso pinco14 | 04 mar : 09:56
Commenti: 1222

Utente 29 gen : 15:15
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succede Tarzan, non a caso i migliori sono quelli che applicano in maniera ferrea le regole

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso GAUCHO | 04 mar : 09:57
Commenti: 2327

Utente 19 mag : 00:06
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chiudo meta posizione aperta ieri su bund giugno a 121.29 a 121.43 gain 14 tick loss da call 5 tick ora posizione e piu leggera e gestibile diversamente io scarico sempre qualcosa su primi target in ottica di riduzione del rischio complessivo

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 02 nov : 07:52
Ospite


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850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 02 nov : 07:55
Ospite


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850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 02 nov : 07:57
Ospite


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850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 09 nov : 06:22
Ospite


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850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 09 nov : 06:24
Ospite


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Moncler heidan | 08 dic : 10:07
Ospite


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Christina Steven | 17 feb : 05:16
Commenti: 598

Utente 16 feb : 07:58
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lester heb | 15 mar : 01:55
Commenti: 95

Utente 15 mar : 01:27
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Caleb Steven | 02 mag : 12:58
Commenti: 598

Utente 16 feb : 07:58
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850 abc2830 | 13 nov : 17:47
Ospite


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