Menù Principale
· Links
Benvenuto
Nome di Login:

Password:


Ricordami

[ ]
[ ]
News del 2024
LuMaMeGiVeSaDo
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Sondaggio

Questo è un esempio di poll - Ti piace il sito?

SI

NO

Questo sondaggio è riservato agli utenti registrati

Voti: 492
Sondaggi precedenti
Feed RSS
I commenti possono essere distribuite con sistema RSS.
rss1.0
rss2.0
rdf
Seleziona Lingua


850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso
in qs giorni il bund è inficiato pesantemente dai rollover : il contratto marzo scade l'8, e già il giugno sta trattand molto. Stamattina giugno ha scambiato 28k lots vs i 48k di marzo. Lunedi sarà front contract giugno.
La differenza tra marzo e giugno è di ben 143 punti.
QUesta differenza, come spesso mi si chiede, NON è arbitraggiabile : il gapdown che si viene a creare tra i due contratti assolutamente non è come un gap normale su un grafico che tendenzialmente viene a chiudersi.
Questi salti nel rollover dipendono da vari fattori, che ho trovato ben espressi in questo paper che vi indico :
LINK http://www.ulb.ac.be/cours/solvay/farber/Teaching%20Notes/Futures%20on%20Notional%20Bonds%20-%20English%20-%20Revision%20Sept%202005.pdf

per chi ha voglia di leggerselo con attenzione, all interno viene spiegato il perchè ci sono questi salti, e come si fa a calcolare il fair value di un future sui bonds.
Per fare un sunto, il future sul bund si basa su un paniere di titoli sottostanti, con vita residue tra 8.5 a 10 anni. Attualemnte 4 sono i bonds tedeschi che hanno questa caratteristica. Il valore del future è calcolato con alcuni formule partendo dal bond piu cheap da consegnare. Quindi è il bond che comanda il future e non viceversa.
Nn è questa la sede per spiegare in dettaglio la procedura di calcolo, che è molto complessa. Sappiate comunque che , fondamentale, non è assolutamente detto che il gapdown tra i due contratti si chiuda : i due future sono già perfettamente arbitraggiati e giusti cosi come sono.
Inviato da Antonio Lengua il ven 04 marzo 2011 - 08:50:41 | Leggi/Invia Commenti:19 |Stampa veloce
Commenti
850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso pokemon | 04 mar : 08:57
Commenti: 505

Utente 25 nov : 08:41
Replica a questo
Grazie Antonio poi vado a leggermi il doc buon trading a tutti

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso LucaVela | 04 mar : 09:12
Commenti: 597

Utente 11 mag : 17:02
Replica a questo

Ogni giorno qui si impara qualcosa di utile.
Grazie maestro.
LucaVela

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso acieffe | 04 mar : 09:27
Commenti: 95

Utente 30 ott : 13:16
Replica a questo
A proposito dei salti tra una scadenza ed un altra ho un dubbio: è meglio usare lo storico normale o quello aggiustato?

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso GAUCHO | 04 mar : 09:39
Commenti: 2327

Utente 19 mag : 00:06
Replica a questo
meglio usare analisi su tasso 10 anni nn e influenzato da nessun roll over

Re: 850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso acieffe | 04 mar : 10:51
Commenti: 95

Utente 30 ott : 13:16
Replica a questo
E per gli altri future(sp, stoxx etc) usi gli indici per resistenze e supporti?


850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso tarzan | 04 mar : 09:45
Commenti: 3075

Utente 17 nov : 10:42
Replica a questo
Buongiorno a tutti....ieri alla fine sono stato punito...quei 20 ticks di profit sullo Stoxx sono stati mangiati dal Loss su SP....il non aver messo lo stop in macchina è stato fatale....fate attenzione signori....non c'è niente da fare bisogna seguire le regole....ieri sono stato un vero pollastro!


850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso pinco14 | 04 mar : 09:56
Commenti: 1259

Utente 29 gen : 15:15
Replica a questo
succede Tarzan, non a caso i migliori sono quelli che applicano in maniera ferrea le regole

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso GAUCHO | 04 mar : 09:57
Commenti: 2327

Utente 19 mag : 00:06
Replica a questo
chiudo meta posizione aperta ieri su bund giugno a 121.29 a 121.43 gain 14 tick loss da call 5 tick ora posizione e piu leggera e gestibile diversamente io scarico sempre qualcosa su primi target in ottica di riduzione del rischio complessivo

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 02 nov : 07:52
Ospite


Replica a questo
Moncler costruire pi�� forza nel 1999 ha portato come un campo di direttore creativo mostrare Remo Ruffini prima - 2000 la primavera e l'estate della serie.Piumini Moncler i logo del marchio - doppio petto, impilati a indossare maglioni, pizzo pantaloni , lo sport gilet, pantaloncini stretti.

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 02 nov : 07:55
Ospite


Replica a questo
Moncler ha anche istituito il marchio nel 2000 un altro nuovo tipo di mirati serie tweed boutique campagna. in qualcosa di presentabile e accettabile in un vero e proprio.Piumini Moncler Nel reale in dopo aver ripetuto di nuovo sulla strada giusta, sar�� uno dei piuma bella sembrare delicato di oggi, nel campo della edredone gi��.

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 02 nov : 07:57
Ospite


Replica a questo
Moncler sito ufficiale sui prodotti.in modo che ha tenuto la bocca diventando una citt�� di secondo livello, spina dorsale della moda.si tratta di un aspetto accogliente,che �� in netto contrasto con il Moncler piumini prezzi vetro utilizzato per il contatore centrale e la pierre bleu utilizzato per le pareti e il pavimento.

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 09 nov : 06:22
Ospite


Replica a questo
<p>Doudoune Moncler continues to open boutique doors in new markets outside of europe,designed by the gilles,& boissier architecture studio.Moncler costruire pi�� forza nel 1999 ha portato come un campo di direttore creativo mostrare Remo Ruffini prima - 2000 la primavera e l'estate della serie.</p>

850 bund e rollover : x' un salto di oltre 140 ticks al ribasso heidan | 09 nov : 06:24
Ospite


Replica a questo
<p>sac louis vuitton Pas Cher offer famous classic brand for LV,Channel, with perfect service.So become to the VIP soon.They offer more new styles,like LV purses,LV wallets etc. And are tested by product quality monitoring center .louis vuitton sacs Consequently, we can know that there are few famous manufacturers that will meet all of the demands, especially the Louis Vuitton Online factory.</p>

Moncler heidan | 08 dic : 10:07
Ospite


Replica a questo
Moncler non troverete che yourjackets sar scaduto la prossima stagione. qual la moda secondo voi? ti piace seguire la moda?Piumini Moncler sono le giacche pi eleganti che si potrebbe trovare oggi e ogni persona che possiede un giubbotto sa cosa dichiarazioni di stile sono tutto.

Christina Steven | 17 feb : 05:16
Commenti: 598

Utente 16 feb : 07:58
Replica a questo
John Pershing. Tank reproduction watches excels is in its style of the prevalence of antitime, difficult and basic design tends to make By no means neglect, was also derived from a number of watches: floor tank, the Chinese tanks, rectangular tanks, and so on plus size kids dressesplus size kids dresses ., signify the collection The achievement hasn't stopped. <img src="http://www.doweddingdresses.net/images/thumbnails/promdresses/5637_8673.jpg" title="Pdml0278" ] pink bridal dressespink bridal dresses brides dressbrides dress The masterpiece Rolex Datejust has graced the wrists of many individuals for more than 69 many years now. The Rolex Datejust was introduction in 1945 and due to the fact then it's remained a traditional plus wedding gownsplus wedding gowns . The style was up to date inside the 1970's and has altered extremely small given that then. cheap designer dressescheap designer dresses Rolex Datejust was the initial wristwatch to characteristic a date show. The Rolex Datejust Replicas functions a selfwinding, automated motion and it is waterproof to 330 ft. Rolex essentially has two classes of their watches: The Oyster Skilled lines

lester heb | 15 mar : 01:55
Commenti: 95

Utente 15 mar : 01:27
Replica a questo
with waves delivering history score. And a few unwanted cyclone or rain breaks via in the spot then what where to find bridesmaid dresses where to find bridesmaid dresses . So even when you will be certain of all this kind of type of unwanted happenings' disappearance nonetheless supply for some option location. vintage gowns dress vintage gowns dress As do not you realize that "Prevention is superior than remedy cocktail dress under 100 cocktail dress under 100 inexpensive summer dresses inexpensive summer dresses ." Bookmark and Share: bridesmaid dress bridesmaid dress Nature's Present for Brides on Spending budget The marriage ceremony price is on constant rise because of actually growing inflation. And you will be stunned to understand the expense has elevated as a lot as 100% because 1990. This can be the key cause at the rear of quickly flourishing with the bridal market. Because the business is touching approx. sixty billion bucks a yr and thoughts you it is not an viewpoint. Relatively it is what Bridal Association of The usa noticed lately cheap maxi bridesmaid dresses cheap maxi bridesmaid dresses wedding party gowns wedding party gowns . So in the event you as well are preparing the marriage ceremony on the spending beach bridesmaid dresses beach bridesmaid dresses wedding outfits

Caleb Steven | 02 mag : 12:58
Commenti: 598

Utente 16 feb : 07:58
Replica a questo
, Immagine: http://www.blowwatches.com/images/thumbnails/tagheuer/XTA013_5289.jpg requirements to shift numerous additional decisively towards greater rates of interest. Using the Chinese economic climate nonetheless increasing at near to ten % for each calendar year tag heuer replica, replica watches for sale replica watches for sale the authorities can provide to just take additional shortterm coverage danger. Businesses from Baoshan Iron & Steel Co. to Starbucks Corp. and McDonalds Corp. have elevated costs. patek philippe grand complication replica patek philippe grand complication replica While wages are also climbing, Chinese consumers are a lot more concerned almost inflation than at whichever time inside the past decade, based on a central financial institution survey released in December replica watches replica watches . Federal government Target Chinas federal government aims to hold inflation at four % this 12 months, state broadcaster CCTV reported in December rolex box rolex box . Officials also ambition to restrict the hazard of property bubbles in 1 economic system awash with money. rolex fake paypal rolex fake paypal Chinas foreignexchange reserves, the worlds biggest, climbed by

850 abc2830 | 13 nov : 17:47
Ospite


Replica a questo
Скачать ultraiso для windows 7 бесплатно. Скачать ultraiso бесплатно.


Devi essere loggato per inserire commenti su questo sito - Per favore loggati se sei registrato, oppure premi qui per registrarti