News: 1547 dalle 13 è cambiata la musica sui mercati - nuovo chart che coglie i flussi della mano primaria su 4 timeframe (da 20 sessioni a 4 anni)
(Categoria: equities EU)
Inviato da Antonio Lengua
mar 06 ottobre 2020 - 15:46:59


gli indici hanno cambiato faccia...
poco prima delle 13oo , intorno alle 12,50, gli indici europei hanno proprio cambiato tono, dopo due giorni di apatia.
In questi due giorni, avevano certamente fatto degli swing, ma con i volumi non c'eravamo proprio : come scrivevo, erano solo "noise"
 
invece oggi è successo qualcosa : perchè non saprei dirlo, mi limito a tetimoniarlo con un nuovo , eccezionale strumento di monitoraggio dei flussi in entrata su cui sto lavorando da circa 1 mese e che si dimostra in grado di cogliere con grande precisione ogni singolo flusso , collocandolo in una visione d insieme che va all'indietro, da 20 sessioni a 4 anni.
 
guardate questo chart :
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20201006dax_derivate.gif
 
sopra c'è il dax, elaborazione a 1 minuto.
sotto ci sono dei valori , che vanno da 0 a 100, di questo mio indicatore.
Le varie linee indicato diversi timeframe : 20 sessioni, 80 sessioni, 2 ani e 4 anni.
si vede come , da quell ora, il posizionamento di questo indicatore si spinge nelle parti alti (>75%ile) su tutti i timeframe, addirittura sopra il 90% ile sui due timeframe piu brevi.
cio' significa che stanno non solo entrando volumi, ma che sono storicamente molto elevati.
 
Considerate che ieri questa fascia di indicatori è rimasta smpre sotto il 35%ile, e soo nel finale dopo le 21oo, ha iniziato a salire, chiudendo intorno a 65.
 
questo è cio che io intendo per "analisi volumetrica".
Possiamo guardare il book (ci sono molti software , Bookmap , molti anglosassoni, ma anche molti italiani), e leggere lo sbilanciamento bid-ask ma si sta guardando il pelo nell uovo e ci si perde la big picture.
Personalmente quando ero market maker negli anni 90 facevo un uso abbondante di questa analisi, e ho  elaborato già nel 2002  il mio Pressione Book , che coglieva appunto questi "delta bid ask" : l ho usato dal 2002 al 2008, poi l ho totalmente abbandonato, alla ricerca di segnali piu "assoluti".
Nel corso degli anni, ci sono progrsssivamente arrivato.

Recentemente ho aggiunto questo ulteriore tassello ad una serie di di altri indicatori (tutti basati sui volumi) : riesco ora a avere un'osservazione completa e sinottica di tantissime informazioni sui volumi in un unico grafico. E'  fondamentale avere una view complessiva in pochi grafici, perchè il nostro cervello ha bisogno di concentrarsi sulla strategia operativa, e non perdere tempo a raccogliere informazioni da troppi grafici : io cerco sempre di produrre charts autoesplicativi, che il trader possa utilizzare con massima rapidità e semplicità.

Questo indicatore, che richiede archivi imponeenti e una grande capacità di calcolo, è attualemnte impostato su dax e nasdaq.
Arrivero' nel giro di qualche settimana a averlo su una quindicina diprodotti, di varie asset class : indici eur e usa , obbligazionari, commodities e valute.
L idea finale è creare  un quadro riassuntivo che , a ogni minuto, avvisi se ci sono movimenti anomali su qualunque di questa asset class, incrociando i volumi con altri indicatori (true range, volatilità intraday, ecc).
In questo modo , sarei pronto a cogliere , a partire da un movimento strano , accompagnato da volumi fuori dalle normali metriche, su una asset class, gli effetti domino su altre asset class.

Ormai tutto si muove insieme, e sapere in tempo reale dove stanno entrando le mani primarie, e con che magnitudo si attivano, permetterà di cogliere eventuali scosse su altri prodotti correlati.



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