la differenza tra una sessione di mean reverting e una sessione di trend.

 

in questi periodi, dominati da algotraders e da un news flow totalmente manovrato (sotto al quale poi ci sono vere news, che solo pochissimi sanno), noto che i mercati passano con estrema facilità da sessioni totalmente immobili, a sessioni con oscillazioni estreme.

Questo si verifica spesso anche all'interno della stessa sessione.

 

Un'altra cosa che ho notato è che i mercati europei sono spesso caratterizzati da una volatilità alla mattina che non trova poi conferme nel pomeriggio quando partono i mercati Usa, come se gli speculatori si concentrassero qui , da noi, per fare i loro giochi piu' sporchi :)

 

esiste un sottilissimo diaframma, membrana, che separa le sessioni di mean reverting da quelle di trend.

Nelle sessioni di mean reverting a price action arriva su punti di tensione, come un elastico tiratissimo, e poi rientra (magari dopo una finta rottura)

Nelle sesioni di trend invece questo elastico ad un certo punto si strappa , e si cade nelle sessioni di trend, che chiamo , guardando i volumi , sessioni tsunami.

 

oggi c era indicazione che poteva essere una sessione tsunami : i volumi , nulli fino alle 9oo, all open del cash sono letteralmente esplosi. le mie analisi di classifica rispetto agli ultimi 2 anni, 80 e 20 sessioni, davano tutti valori compresi tra il 80 e il 90 mo percentile.

Scatta un allarme rosso in questi casi...

Non è facile dire che il movimento , arrivato all estrema tensione dell elastico, potrà tenere o se l elastico si romperà e quel diaframma , che apre la strada a movimenti esagerati (che cadono nel terzo standard deviation), verrà oltrepassato.

Io ho provato solo a comprare qualche call, non un long.

Ho longato poco fa , a 12933, dopo lo zew, quando siamo arrivati ad un orario piu consono ad un rimbalzo, e sono arrivate delle spinte finali nell accelerazione , compatibili con un fine movimento.

 

è molto intrigante capire dove si posiziona questo diaframma.

purtroppo, in un mercato "umano", si creano movimenti comprensibili :  il trading finisce col rispecchiare una psicologia umana con la quale non fatico a empatizzare.
Con gli algotraders diventa tutto piu complicato, dato che ognuno di loro lavora su scenari a n-dimensioni molto diversi dalla psicologia umana.