lo vediamo dal vix : non solo la volatilità sul mese corrente è in riduzione, ma anche lo spread tra vix piu vicino e vix piu lontano si sta riducendo a livelli molto bassi, segnale che non solo nel breve si ritiene che ci sarà poca volatilità ma anche sul medio termine.

LINK https://twitter.com/thehawktrader/status/1192780169330806784

 

io ho un ulteriore calcolo della volatilità, intesa come movimenti intraday.

 

prendo tutti gli swing che abbiamo una escursione superiore ad un livello che considero minimo (sul dax per esempio sono 25 ticks, gli swing di 15 ticks non li considero), e li sommo, giorno per giorno.

dal mio archivio vado a chartare queste somme, e vedo quanto si muovono una dozzina di prodotti.

ecco il risultato : in questo zip trovate i chart di 12 prodotti , con la somma degli swing giorno per giorno.

se li scorrete noterete come tutti gli azionari (6) hanno una vola in continua discesa.

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/Volatilita_intraday_chart.zip

 

ma bisogna stare attenti : nel passato è successo che , nonostante gli indici restassero in range ristretti, la vola intraday inizio ad aumentare.

come se avessero scaldato i motori con l auto ancora al box..

poi hanno mollato la frizione, e gli indici sono caduti.

controllo spesso questi chart perchè possono dare delle indicazioni leading sulla partenza del movimento (che generalmente è al ribasso).