update della mia posizione :

sono arrivato long btp e short bund su questo meeting.

Il long btp era quasi il doppio dello short bund.
nello strappo del btp sopra 146 ho liquidato tutto il long btp che eccedeva lo short bund, e ora rimango in posizione long btp short bund.

Sopra 146, aggiungendo il 180 ticks di rollover, era sopra il massimo toccato prima del cambo di contratto (147.70) che per me era assolutamente soddisfacente , considerando che il bund era intorno a 179.60, in prezzi del settembre 176.80, e che mentre vendevo btp, il bund quotava 175.40 : btp sopra i massimi di inizo settembre, e bund 140 ticks piu basso.

 

Lo spread attuale è 141 e potrebbe scendere ancora un po, e con il long btp short bund cerco di mantenere la posizione ancora per un po', lasciando che le aspettative di spread tightening si concretizzino.