News: 1946 sta aumentando la somma degli swing intraday sul dax
(Categoria: equities EU)
Inviato da Antonio Lengua
lun 06 maggio 2019 - 19:47:58


ho appena finito uno studio che mette in relazione l andamento della volatilità intraday sul dax con il prezzo.
 
sapete che ci sono varie misure della volailità
- la volatilità storica, che ci dice quanto si sono mossi i prezzi nelle ultime x sessioni, generalmente calcolata sul prezzo di chisuura. come dice il nome, si tratta di una volatilità passata.
- la volatiltà implicita nelle opzioni : esaminando il valore delle opzioni e applicando la formula classica di black e scholes, conoscendo le variabili (prezzo attuale, strike price, valore del premio, expiry), si puo estrarre un valore di volatilità che fa quadrare la formula:questa è la volatilità implicita : parte dalla vola storica ma introduce degli aggiustamenti in funzione di cosa gli operatori si aspettano che potrà succedere nei periodi prossimi.
 
a noi trader interessa anche un altra volatilità, che pero' nella letteratura operativa non trova adeguata analisi : la volatilità intraday.
Un mercato fermo, che non si muove,  è tradabile con molta difficoltà.
Un mercato che apre al prezzo "x" e chiude allo stesso prezzo puo essere un ottimo mercato da trading intraday se fa molti swing al rialzo e al ribasso, di una dimensione adeguata ad essere colti.
Un mercato puo inoltre entrare in una fase di rally multiday. Ma il rally puo prsentare molti swing, permettere di shortare sugli strappi e ricoprirsi facilmente, oppure salire senza sosta, quasi seguisse una linea retta.
Nel primo caso, la vola intraday calcolata sugli swing sarà maggiore del secondo caso, in cui ci son pochi swing, e molto piccoli (impossibile da tradare...).
 
Con i miei software studio questo tipo di movimenti : dai punti di swing deduco livelli di supporti e resistenze.
La misura degli swing pero' puo servire per altri scopi, appunto per calcolare la vola intraday : la somma dei valori assoluti degli swing intraday, aventi come dimensione MINIMA 25 ticks - scelta mia arbitaria - , permette di visualizzare le oscillazioni prodotte dalla price action.
ho elaborato questo chart quindi che vi propongo per la prima volta su questo sito, e che non ho mai visto in giro.
 
I commenti sono sul grafico e se avete domande, vi rispondo volentieri.
 
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20190506vola_intraday_dax.gif



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