News: 1222 valore di 0.01 su vari bonds decennali
(Categoria: equities EU)
Inviato da Antonio Lengua
gio 02 marzo 2017 - 12:23:04


col cambio del contratto,cambiano spesso i titoli sottostanti che determinano il movimento del future strsso (i cd. cheapest to deliver).
varia quindi anche il valore in ticks di un basis point di rendimento
vi aggiorno qui di seguito il valore di 0.01% su vari decennali, sul contratto di giugno 2017

future - titolo sottostante - valore in tick di 1 basis point di rendimento
znm7   tbond 2.75 2/24  7.87
oatm7  scad 3.50 4/26  12.02
btpm7 btp 4.5 3/26   9.91
gblm7  bund 0.50 2/26  14.29

a parità quindi di movimento di curva, il bund si muove il 43% piu del btp : infatti il bpv (basis point value) del bund , 14,3, è il 43% piu del bpv del btp (9.90)



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