News: 1302 cheapest to deliver sui bonds futures
(Categoria: equities EU)
Inviato da Antonio Lengua
mar 06 dicembre 2016 - 13:02:50


per chi opera sui future obbligazionari, puo essere utile sapere qualch caratteristica del future bund e btp scadenza marzo 2017.
i titoli sottostanti (cheapest to deliver) sono
btp 4.50 3/2026 e bund 0.50% 2/26
la variazione del prezzo al variare di un basis point di rendimento per il btp è 10.42, e per il bund 14.63.

dato che la variazione del prezzo al variare di un bp di rendimento (il cosiddetto basis point value) si modifica in funzione dell andamento del prezzo, i valori sopra forniti valgono per un riferimento del btp future a 133.50 e del bund a 161.58 : se il prezzo cambia significativamente, questi valori devono essere aggiornati.

giovedi 8 alle 12,30 scadono tutti i futures obbligazionari sull eurex
questo venerdi diventa front contract il contratto di marzo 17 sugli azionari USA
prox settimana, venerdi, diventa front il marzo 2017 anche su dax stoxx ftmib (tutti gli indici europei). il settlement (il quadruple witching piu importnate dell anno) sarà alle 12 per lo stxx 13 per il dax, 1530 per gli USA, 9.00 per il ftmib.

oggi ho comprato qualche call dax strike 11.100 scad 23 dicembre intorno a 12 :  la vola implicità è mlt bassa (12,2%).
da qui al 23 dicembre c'è bce + fed + quadruple witchiing + inizio periodo natalizio.
Un classico lottery ticket
ho investito pochi soldi, che posso permettere di perdere senza rimorsi.




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