ragionavo con altri trader sul movimento di ieri del dax, che in 20 secondi non solo è sceso di 130 punti (cosa che ha fatto piu voltE) ma soprattutto ha sganciato delle bombe di volumi che sono arrivate ad otlre 3000 lots.
tanto per fare un esempio, negli ultimi giorni, il rapporto di volumi dinamici tra dax e stoxx è 1:10 : se il dax esprime acceleraizoni da 400 ltos, lo stoxx ne fa circa 4000.
ieri il dax è arrivato a 3200 lots, e lo stoxx 14.200, con un rapporto inferiore a 1:5.
questo da' l idea di come l operatività si sia concentrata sul dax con una violenza inaudita.
nella mia eisperienza di questi mesi, in assenza di breaking news, non siamo mai arrivati a tanto volume.

escludo un errore di digitazione (fat finger) : zerohedge l avrebbe subito sparato in prima pagina, analizzando i dati nanosecondo per nanosecondo.
alla fine non ho spiegazioni definitive : unica cosa che posso notare è che queste cose avvengono perchè i traidng system automatici , sempre piu presenti massicci su un mercato da guerriglia come il dax, sono attirati e attivati immeditamente in caso di incremento anomalo di volumi. QUesti aumenti di volumi diventano delle vere e proprie valanghe che si autoalimentano, un po come i temporali autoalimentantisi che hanno causato danni a genova qs inverno e a firenze poche settimane fa.
piu entrano volumi, piu si attivano sistemi di trading, e cosi si cresce fino ad un climax rialzista o ribasissta esagerato. in genere la maggiore vulnerabilità al ribasso  fa si che   al ribasso tutto sia piu violento e intenso.