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venerdì 09 aprile 2021
922 abstract del morning meeting di oggi


Volume Talks
Volume and Intermarket Analysis on futures
Abstract – 9 Aprile 2021

⦁    Dati Macro: pochi dati e di minore impatto. PPI Marzo USA il più interessante
⦁    Azionario: volumi bassi e TR ridotto
⦁    BOND: Tnote in fase di raffreddamento
⦁    Valute e Comodities: ORO, rally al rialzo con pochi volumi da monitorare

Dati Macro:
Ieri:
18.00 Powell (Fed Reserve): ribadito che la crescita è sbilanciata nel mondo, disoccupazione elevata, per cui la politica monetaria della fed resterà molto acccomodante
CPI Cina definitivi (mm, yy) + PPI: da 0.3 a 0.4 più alti del previsto, tensioni maggiori su PPI: da atteso 3.5 sale a 4.4

Oggi:
Trade balance tedesco
Dati produzione industriale FR e GER (sett prox ITA e SPA)
Retail Sales ITA di Febbraio
tendenzialmente no market mover in quanto "vecchi" con mercato che già guarda avanti
PPI Marzo USA (da verificare dopo tensioni su PPI Cina)
Inizia il FMI con continuazione per domani


Analisi Intermarket
I mercati continuano a salire tra volumi bassi con TR ridotto: scarsa volatilià e scarso movimento
DAX: volumi in dinuzione e TR ridotto
Stoxx: conferma l'andamento
S&P: idem, registra discesa volumi e TR ridotto
Russell: poco più attivo che ha portato qualche scodata
BTP: movimento più intenso dovuto ad asta 50Y
TNOTE: in stabilizzazione con TR rientrati in media (rendimento da 1.65 a 1.63%)
Materie PRime: molta calma anche qui con vol e TR bassi. strano per il GOLD che è su canale ascendente interessante


Azionario
Azionari in crescita. lenta scalata prezzi non supportata da volumi
S&P: in chiusura a +9.1% v chiusura anno. ieri piccolo ritracciamento, tenuta del laterale, e ripresa di crescita. (Allineato al DJ con +9.5% v inizio anno. Russell: +14% v inizio; NQ: +7% v inizio). ieri 4098 nuovo max. In chiusura sul 4089 ha sviluppato 40000 lotti. supporti intermedi al ribasso a 4080/83. poi 40065/4070.
Continua lenta scalata dei prezzi non supportata da volumi. ha lasciato laterale di ieri, (ritracciando il top del laterale e tenendo il test), con una progressione di 0.75%.

NQ: movimento simile, dopo movimento iniziale ha lateralizzato per tutto il giorno in range molto stretto da 13698 a 13747. Nella notte provata spinta a rialzo e sta ritornando nell'alveo del range di ieri. [tra i titoli NQ, Apple +1.9% (smentita news Nikkei per riduzione produzione MBook e Ipad per carenza semiconduttori); MSFT +1.3%]
I mercati sembrano in preparazione per trimestrali di settimana prossima (financials in uscita merc, giov, ven) e STANNO facendo front running sui titoli. Attese trimestrali forti, ed è questo il motivo per questo salita senza volumi (senza venditori che oppongano resistenza)
 PoC a 13732 appuntito (rimasto su questi livelli con range ridottissimo per tutto il giorno): una discesa sotto il poc può far rientrare il prezzo in rgavitazione nel suo intorno, oppure far scendere il prezzo al di sotto verso 13650/640. se scendesse totto il 13500 i volumi scambiati tra l'8 e il 9 si configurerebbero come una "bull trap" con rischio di discesa fino a 13300/330 confermato anche da PoC precedente lforte e minimo di test.

Russell: resta il più vunerabile dopo il rally dei mesi precedenti

DJ: brillante da inizio anno, non ha segnato nuovi massimi. sta lateralizzando. tramite grafico weekly si nota che in settimana ha sviluppato zona poco pulita con almento tre punti "PoC" di pari livello per cui i supporti vanno da 33300 a 33380 (ampia fascia).

DAX: lavora all'interno del range di ieri ed altro ieri e non ha fatto movimento notturno come i mercati USA. supporto a 15190. Ieri sceso fino a 15160 (attesa discesa più profonda per arrivare a 15116/110 dove ci sono i primi volumi importanti e da dove è partito il rally di giovedì scorso salito fino a 15200. zona di scarsi volumi da riempire, ma ieri non ha avuto forza di spingere in basso. Tentativo assorbito dai compratori che hanno spinto al rialzo.
STOXX: quasi doppio max questa mattina 3937 (con max 6 aprile a 3941). in tre giorni resta bloccato in range di 41 punti (min 3900 max 3941).
FIB: partenza alta di ieri e discesa. movimento poco incoraggiante per i long. supporti a 24410/415. volumi in discesa (da 16/18klotti a 10/13k lotti al giorno)

(Lavorare in 40/50 punti può creare difficoltà supratutto se bisogna recuperare qualche stop presa)

>>>> VIX (indice di volatilità implicita sulle opzioni dello S&P): ha rotto il 19 e ci lavora  da quattro giorni. DAl 1 aprile tale rottura è stata robusta e stabile: primo movimento al ribasso, poi due laterali martedi mercoledi, e ieri ha incrementato la discesa chiudendo sotto il 17 e lavora ora a 16.95. Volatilità così basse risalgono a febbraio scorso (quando nonostante il covid fosse diffuso in Cina e non ancora compreso nella sua portata, il VIX era stabilizzato a 12/14. QUesta zona di bassa volatilità era stata accompagnata da prezzi in continua ascesa, con pattern simili a oggi, es. strappi in notturna e si fermava durante il giorno, con trading range ridotti, breakout assenti, una specie di lento "melt-up", una lenta progressione al rialzo in assenza di venditori. Dovremo aspettare probabilmente le trimestrali di settimana prossima per avere qualche movimento e nuovo tema.


Valute e Commodities
ORO: rank bassi. doppio min a 1685 e ripartenza verso l'alto. beneficia della stabilità dei tassi (le spinte a ribasso di febbraio si sono avuti con i rendimenti dei titoli di stato schizzati al rialzo ed allungato l'influenza sulle asset class più sensibili: NQ, Gold, Silver). Ha messo ora in atto bel rimbalzo con una specie di doppio massimo ma è stato un movimento senza volumi, "reliefe rally", da monitorare. Prox livelli resistenza: 1755 (con 45153 lotti che hanno supportato il movimento). supporto da verificare a 1744. se poi rompe a 1730 ribaltamento del movimento ascendente con possibile movimento ribassista.
Volumi bassi determinano movimenti random, difficili da prevedere, hanno comunque il vantaggio di far vedere subito l'entrata di operatori "forti". Monitorare attentamente anche su pià asset. Accelerazioni distribuite su varie asset class ci può dire che qualcosa potrà muoversi.
Probabilmente ci vorrà lunedì martedi per cogliere segnali sottili che preludono a ripartenza di volatilità.


Altri appuntamenti:
Oggi 9 aprile, ore 18.00 -> meditazione Body Scan, rotazione della consapevolezza sulle varie parti del corpo
Inviato da Antonio Lengua il ven 09 aprile 2021 - 09:23:59 | Leggi/Invia Commenti:30 |Stampa veloce
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