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giovedì 01 ottobre 2015
ho chiuso lo spread : dax a 9510 e es a 1902.5

ho chiuso lo spread : dax a 9510 e es a 1902.5
ho incassato l equivalente di 24 punti di dax.
me ne vado a casa ora.
buona serata!
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 17:32:54 | Leggi/Invia Commenti:6 |Stampa veloce
1708 compro dax short es

ultima mezzora di cash aperto un europa, con i ns indici in profondo rosso, performance resa ancora piu brutta dall aver aperto in gap up stamattina..
dai massimi il dax sta perdendo 300 punti ormai.
supporti a 9452, dove c'è stata l asta di chiusura del 29 sett, per il dax.

io ho aperto un long dax short es, livelli 9510 1907.  il rapporto rpeciso dei due future è 1 dax vs 2.7 es... io ho arrotondato a 3 es, perchè cmq la volatilità del dax è maggiore del suo cugino americano.
quindi è uno spread i cui rapporti, partiti da un calcolo di rapporto di controvalore, sono stati pesati (a naso ammette) in funzione della vola.
il calcolo del gain è facile : 9500/1900 = esattamente 5, quindi 1 tick di es equivale a 5 punti di dax.
facilissimo...

ora posto un chart degli spreads
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20151001spreads.gif
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 17:09:11 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1604 usciti i dati USA

US ISM Manufacturing Sep: 50.2 (est 50.6; prev 51.1) -ISM Prices Paid Sep: 38.0 (est 40; prev 39)
US Construction Spending (MoM) Aug: 0.70% (est 0.50%; rev prev 0.40%)

il dax ha chiuso il gap che aveva lasciato ieri mattina a 9537
in USA gli indici hanno rotto i canali ascendenti postati nel chart
c era paura che il dato andasse addirittura in contrazione, ossia sotto 50, ma non è successo.

un commento ai dati :
LINK http://acrossthecurve.com/?p=23194

Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 16:04:10 | Leggi/Invia Commenti:4 |Stampa veloce
1533 l oil in rally ferma la discsa in USa

nasdaq è arrivato a testare il suo supporto a 4161, e per ora ha tenuto.
ES si è fermato prima del 1906, supporto importante.
A salvare gli USa forse oggi  è il petrolio, che rimbalza deciso , +4%
devono pero prima passare i dati delle 16, con il construction spending e il PMI manifatturiero.
I jobless claims sono passati abbastanza inosservati, offuscati dal dato della disoccupazione che uscirà domani.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 15:33:53 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1359 analisi ES

LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20151001usab.gif
nella cornice del chart in basso vedete il livello della tline di supporto (""prezzo finale")  . per es è proprio sotto il supporto anche sulle accelerazioni a 1906, idem per il nasdaq, che ha supporto a 4161.

su un voume profile (quindi volumi statici, non dinamici) del ES, c'è supporto a 1906.50  e 1902.50 poi buco a 1891 quindi di nuovo picco a 1874 : sui volumi dinamici i livelli precisi sono 1873 e 1871.50

 secondo me , finchè in close stiamo sopra 1900, stiamo relativamente sereni.   sotto 1900, si perde 1.50%.
stanotte es ha fatto un H a 1929.5, propri nell area 2875 31.25 dove c erano livelli importanti.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 13:59:49 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1344 supporti indici eu e usa

continua la lenta scivolata degli indici europei.
il dax è negativo, lo stoxx e il fib azzerano i guadagni

il dax ha supporto a 9609 ** 9590 * 9576*  9568 ****
stoxx ha un bel supporto a 3088/89 : l ha sentito e per ora l ha tenuto. se rompe qui ci sono supsporti minori (82 076 071 064 047) fino all importante 3033.
il fib sotto 255 (rotto da poco) puo facilmente scendere a 170 130 095 005
negli USA, da monitorare su ES il 1906.50, molto importante.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 13:44:10 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1235 indici europei perdono smalto

gli indici europei , che era partiti sull onda dell entusiasmo notturno di asia e america, hanno ritracciato tutto il rally di stamattina.
il dax è rientrato nel ragne 9600 9700 , dove siamo stati tutto il giorno ieri, perdendo rapidamente il 9711/20
lo stoxx aveva rotto il dopipo H a 3115/3119 al rialzo in gap up , ma è tornato anche lui sotto questo livello.

il dax ha rotto anche il poc di ieri , 9675, dopo aver provato un po di rimbalzi su questo livllo.
I prossimi supporti arrivano sullo stoxx a 3097 e 3089 e sono importanti.
 
il dax è il piu pesante ... comincia a arrivarr sull indotto auto l effetto della crisi VW, come scritto bene in qs articolo 
LINK https://global.handelsblatt.com/edition/275/ressort/companies-markets/article/guilt-by-association

quindi, nonostante ora VW sia +2, l incertezza della ricaduta dello scandalo sull economia tedesca resta sovrana. Nonostante l europa sia uno delle aree geografiche preferite dai gestori, grazie sicuramente alle attese di un incremento dell azione espansiva della Banca centrale, i recuperi sono sempre rallentati da questa spada di damocle che incombe e spaventa gli investitori.
Dopo la chiusura del mese di settembre, con un rally che aveva tutto il sapore del "tiriamo i mercati un po su, cosi aggiustiamo un po di performance", da oggi in avanti si capirà se questo tentativo di rally (nel dax con un significato particolare, avendo un doppio minimo in area 9300/9320) ha le gambe per camminare ancora un po, e recuperare ALMENO il 10.000, dove il dax sarà a +2 dell inizio dell anno.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 12:35:46 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1044 dal 28 ottobre l eurex offrirà il future MiniDax, 1 tick equivarrà a 5 euro, invece dei 25 del dax.

dal 28 ottobre l eurex offrirà il future MiniDax,  1 tick equivarrà a 5 euro, invece dei 25 del dax.
quindi 5 mini = 1 big dax.

LINK http://www.eurexchange.com/exchange-en/about-us/news/Eurex-expands-equity-index-derivatives-segment/1971806

mi pare un opportunità molto interessante. consentirà di approcciare il prodotto dax, che ritengo essere molto valido, anche per ammontare inferiori, oppure, per chi lavora con 1 dax, la possibilità di smezzare le posizioni..

per esempio, compro 1 dax, poi voglio ridurre il long man mano che sale, posso vendere 1 mini qui, 1 piu in su, ecc eecc.
quando sono arrivato a 1 long bid, e 3-4 short mini, per chiudere tutta la posizione basterà ricomprare i 3-4 mini short e vendere il long big dax.
oppure (secondo me meglio..) arrivare al match prfetto : 1 long dax, 5 short mini. Quindi tenere la posizione cosi sul book fino a che non si fa un altro trade : se entro short , chiudo il long dax, resto short 5 mini, e man mano che scende , chiudo i 5 mini.
questo in linea teorica è l ideale.
cmq vedremo come quota, che spread ha, ecc ecc. sarà interessante da analizzare.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 10:48:31 | Leggi/Invia Commenti:7 |Stampa veloce
947 oggi escono i pmi europei definitivi

oggi escono i pmi europei definitivi

già usciti i dati spagnoli   Markit Spain Manufacturing PMI Sep: 51.7 (est 52.9; prev 53.2)

anche gli italiani escono piu bassi del previsto
PMI italiani 52.7 da 53.4 previsto, agosto 53.8


nonostante questo, gli indici non dimostrano alcuna intenzione di stornare : il dax ha chiuso il gapup, lo stoxx lo ha ancora aperto, e resistono stabilmente sui massimi di sessione.
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 09:47:57 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
831 PMI cinesi e giapp / prossime resistenze indici europei

nella notte sono usciti una lunga serie di dati PMI, in cina e giappone
China Caixin Composite PMI (Sep): 48.0 (prev 48.8)
China Caixin Services PMI (Sep): 50.5 (prev 51.5)
China Caixin Manufacturing PMI (Sep, F): 47.2 (exp 47.0 flash 47.0)

Japan Nikkei Manufacturing PMI (Sep, F): 51.0 (flash 50.9)
South Korea Nikkei Manufacturing PMI (Sep): 49.2 (prev 47.9)

China official mfg PMI 49.8 Sep (49.7 expected, 49.7 previous);
Non-manufacturing PMI unchanged at 53.4

Chinese Premier Li: Able To Achieve 2015 Economic Targets -- ET

in cina  è molto eviente il decoupling tra il PMI manifatturiero e il PMI servizi ufficiale.
nonosdtante questo il nikkei ha messo a segno un altro +2.24, e shanghai è in territorio positivo +0.50.
gli indici USa hanno guadagnato 0.80, e dax e stoxx hanno aperto in gap up . il gap del dax è molto piccolo , tra 9733.5 e 9735, lo stoxx ha lasciato un gap piu ampio , tra 3109 e 3135.
è il secondo gap up in due giorni : anche ieri mattina i ns indici hanno lasciato un gap up, non chiuso in giornata. Gapup che ha tutta l aria di essere un run away gap up.

lo stoxx è riuscito d un colpo a bucare al rialzo due importanti resistenze quasi allineate, a 3115-3119.
Il dax ha passato l area 9720/9747 che rappresentava un ostacolo importante.
per entramvi siamo rientrati nel range del 22 settembre, quando è piombata sui mercati la dichiarazione di VW sui dati di inquinamento truccati.
in ql giorno , con volumi molto alti, il dax è caduto da 10.017 a 9558 e lo stoxx da 3189 a 3055, con perdite che hanno superato il 4%.
in questa salita non ci sono molte resistenze, guardando la giornata del 22.
cumulando invece anche gli altri giorni precedenti, ottengo questi livelli di resistenza :
DAX 9789  9812  9825 9843 9865 9906** 9935*** 9974 *** 10001**** 10016
STOXX 3142** 3155* 3161 ** 3167 *** 3180 **** 3186 **** 3201 ***
ftmib 21390/420 ****  21470 ***** 21550 *** 21650 **** 21690 *** 21760 *** 21900 **** 21965 ***** 22030 *****
Inviato da Antonio Lengua il gio 01 ottobre 2015 - 08:31:15 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
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