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venerdì 07 giugno 2013
per questa settimana stacco, arrivederci a lunedi !

per questa settimana stacco, arrivederci a lunedi !
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 16:35:12 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
1618 es barreB + volume profile

es  barreB + volume profile
es è arrivato a testare la base dei due canali ed è ripartito : grafico di mario
se chiudessimo la settiamna qui , sul cadlesticks avremo una bellissimo martello. siamo gà sopra l open di lunedi, con un body molto stretto e una coda al ribasso lunghissima.

Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 16:18:17 | Leggi/Invia Commenti:5 |Stampa veloce
1549 grafico dello spread sx7e vs stoxx50

grafico dello spread sx7e vs stoxx50
il settore bancario ha perso molto spread vs lo stxx50 : questo grafico prate dalla crisi di lehman, ottobre 2008 , fino a ieri. da luglio 2012 si sta formando una figura di inversione, un testa e spalla rialzista molto preciso : la rottura della neckline a 0.0483, produrrebbe un bel rally. Certo è che con questo ritoron di mood avverso al rischio, per il settore bancario non sarà facile recuperare in forza relativa...

Vedrete sempre piu spesso questi grafici di spread : con VolT ha aggiunto questo tipo di grafico, che possono applicare su oltre 540 prodotti dell anagrafica. Mi serve per capire la forza relativa di un prodotto rispetto ad un altro, e fare utili analisi di medio/lungo termine.
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 15:50:13 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
1430 usciti i dati sulla disoccupazione

 =====> 14.30 USD Unemployment Rate (MAY) 7.6  7.5% 7.5%
 =====> 14.30 USD Change in Non-farm Payrolls (MAY) 175k 163K 165K
 ====> 14.30 USD Change in Private Payrolls (MAY) 178k 175K 176K
 ====> 14.30 USD Change in Manufacturing Payrolls (MAY) ..  4K 0K
 ====> 14.30 USD Two-Month Payroll Net Revision (MAY)
 ===> 14.30 USD Average Hourly Earning All Employees (M) (MAY)  0.0 0.2% 0.2% (Y) (MAY) 2.1% 1.9%
 ===> 14.30 USD Average Weekly Hours All Employees (MAY) 34.5 34.5 34.4
 ==> 14.30 USD Underemployment Rate (U6) (MAY) 13.9%

i dati sui payrolls sono usciti meglo del previsto , la disoccupazione aumento 0.1 a 7.6.
 mercati hanno avuto scrollon davvero violendi (in particolare il bund.
passati i primi 5' siamo sugli azionari piu alti del livello pre-dato.

Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 14:35:07 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
1425 in arrivo i dati piu importanti della settimana

in arrivo i dati piu importanti della settimana

 =====> 14.30 USD Unemployment Rate (MAY) 7.5% 7.5%
 =====> 14.30 USD Change in Non-farm Payrolls (MAY) 163K 165K
 ====> 14.30 USD Change in Private Payrolls (MAY) 175K 176K
 ====> 14.30 USD Change in Manufacturing Payrolls (MAY) 4K 0K
 ====> 14.30 USD Two-Month Payroll Net Revision (MAY)
 ===> 14.30 USD Average Hourly Earning All Employees (M) (MAY) 0.2% 0.2% (Y) (MAY) 2.1% 1.9%
 ===> 14.30 USD Average Weekly Hours All Employees (MAY) 34.5 34.4
 ==> 14.30 USD Underemployment Rate (U6) (MAY) 13.9%

oggi abbiamo anche la revisione dei dati dei due mesi preceenti, quindi la lettura si complica per questo ulteriore elemento
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 14:25:47 | Leggi/Invia Commenti:1 |Stampa veloce
1021 a 31.75 ho chiuso la seconda mtà dello spread long btp short bund aperto stamattina

a 31.75 ho chiuso la seconda mtà dello spread long btp short bund aperto stamattina
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 10:21:32 | Leggi/Invia Commenti:11 |Stampa veloce
1002 ho smezzato il long btp short bund aperto stamattina

ho smezzato il long btp short bund a 31.77, l'aperto stamattinaa 3276 come da post alle 8.37
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 10:02:07 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
calendario di oggi

sono già usciti i segg dati :
7.00 JPY Leading Index (APR P) 99.3 98.8 98.0
7.00 JPY Coincident Index (APR P) 94.8 94.9 93.8
8.00 EUR Ger Trade Balance (euros) (APR) 18.1B 17.0B 18.8B   => migliore del previsto
8.00 EUR Ger Current Account (euros) (APR) 17.6B 13.0B 20.4B   => migliore del previsto
8.00 EUR Ger Exports s.a. (M) (APR) 1.9% 0.1% 0.5%
8.00 EUR Ger Imports s.a. (M) (APR) 2.3% 0.5% 0.7%
8.00 EUR Ger Labor Costs Seas. Adj. (QoQ) (1Q) 1.1% 0.9%
8.00 EUR Ger Labor Costs Workday Adj (Y) (1Q) 3.9% 3.1%
8.30 EUR Bundesbank Releases New GDP, Inflation Forecasts

prossimi dati in uscita : da sguire i dati alle 12 e poi ovviamente alle 1430. Dei dti delle 1430 i piu importanti sono quelli con le frecce piu lunghe
 ==> 10.30 GBP Total Trade Balance (Pounds) (APR) -£3000 -£3130
 ==> 10.30 GBP Trade Balance Non EU (Pounds) (APR) -£3550 -£3470
 ==> 10.30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (APR) -£8800 -£9056
 => 10.30 GBP BoE/GfK Inflation Next 12 Mths (MAY) 3.6%
 ===> 12.00 EUR Ger Indus. Production s.a. (M) (APR) 0.0% 1.2%
 ===> 12.00 EUR Ger Indus. Production n.s.a. and w.d.a. (Y) (APR) -0.7% -2.5%
 ==> 12.00 ECB Announces 3-Year LTRO Repayment 3.1B
 =====> 14.30 USD Unemployment Rate (MAY) 7.5% 7.5%
 =====> 14.30 USD Change in Non-farm Payrolls (MAY) 163K 165K
 ====> 14.30 USD Change in Private Payrolls (MAY) 175K 176K
 ====> 14.30 USD Change in Manufacturing Payrolls (MAY) 4K 0K
 ====> 14.30 USD Two-Month Payroll Net Revision (MAY)
 ===> 14.30 USD Average Hourly Earning All Employees (M) (MAY) 0.2% 0.2% (Y) (MAY) 2.1% 1.9%
 ===> 14.30 USD Average Weekly Hours All Employees (MAY) 34.5 34.4
 ==> 14.30 USD Underemployment Rate (U6) (MAY) 13.9%
 ===> 14.30 USD Change in Household Employment (MAY) 293
 ===> 21.00 USD Consumer Credit (APR) $12.900B $7.966B

Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 09:58:50 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
948 spread prezzo btp btund è sceso sotto 32oo

spread prezzo btp btund è sceso sotto 32oo, potrebbe suportare un po gli azionari questo risk-on sui bonds
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 09:49:19 | Leggi/Invia Commenti:10 |Stampa veloce
947 ecco le previsioni per il NFP di oggi, casa x casa

ecco le previsioni per il NFP di oggi, casa x casa (le principali ovviamente)
Barclays    175
BBVA    175
BNP Paribas    160
BofA Merrill Lynch Research    150
Citi    170
Commerzbank AG    175
Credit Suisse    150
Deutsche Bank Securities    125
Goldman, Sachs & Co.    175
High Frequency Economics    150
HSBC Markets    147
Intesa Sanpaolo    180
J.P. Morgan Chase    180
Moody's Analytics    160
Morgan Stanley    170
Nomura Securities Intl.    160
Santander Asset Mgmt    160
Societe Generale    210
UBS    200
UniCredit Research    180
Wells Fargo & Co.    150
    
Il consensus medio è 164 (massimo 210 minimo 80), calcolate su un numero di stime pari a  88 
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 09:48:07 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
939 ieri sono stati sviluppati volumi buoni, ma non altissimi

ieri sono stati sviluppati volumi buoni, ma non altissimi : il dax 130k lots non è niente di particolare. e ES con 2.67mln d lots è poco sopra la media..  stamattina i volumi sono sugli azionari con rank tra 80 e 90, quindi volumi piuttosto alti,  il che è assolutamente giustificabile, dopo l esplosione di vola di ieri.
in mattinata, io mi aspetto un rialzo degli azionari
il dax deve rompere 8132 poc di ieri e lo stoxx passare il 2686
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 09:39:08 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
915 il nikkei ha chiuso il gap lasciato aperto al rialzo.

nikkei_gapchiuso   il nikkei ha chiuso il gap lasciato aperto al rialzo.
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 09:15:49 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
per la chiusura dello spread btp bund punto all area 3150 3160

per la chiusura dello spread btp bund punto all area 3150 3160, top del range durato 18 sessioni rotto ieri al rialzo (in realtà il top si colloca in area 3126 circa.. : spread realtime bund btp
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 08:57:00 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
851 riassunto delle dichiarazioni di Draghi

vi posto un riassunto delle dichiarazioni di Draghi scritto dall Uff studi di banca intesa in un loro report sempre molto ben fatto :
intesasubce1
intesasubce2
se volete entrare ancora piu nel dettaglio, ecco tutto lo statement di ieri con la sessione di domande e risposte trascritta
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 08:52:31 | Leggi/Invia Commenti:2 |Stampa veloce
837 aperto una piccola posizione long btp short bund

ho aperto una piccola posizione long btp short bund (davvero piccina, il 10% di quello che avevo prima) a 11125 vs 14404

questo è il grafico del delta spread, rettificato con i 133 ticks di rollover : spread realtime bund btp
Sono stato graziato dall intuizione di andarmene a fare un giro ieri pomeriggio (le ciliege sull albero erano mature, ne ho prese 6kg) e mi trovo stamattina con spread allargati di 350 ticks da dove li avevo chiusi l altroieir.
Non intendo assolutamente riaprire tutta la posizione (è tempo di ridurre il rischio questo, non di aumentarlo...), ma qualche chip lo metto.
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 08:37:13 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
800 in questa tabella rendimenti cosa è successo ieri sugli obbligaznari europei

in questa tabella rendimenti si puo vedere numericamente quanto è successo  ieri sugli obbligaznari europei
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 08:00:47 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
751 pomeriggio di grande volatilità ieri

i mercati stanno mettendo sotto pressione l azione delle banche centrali: dopo aver fatto front running (correndo a acquistare di tutto e di piu sul liquidity tsunami giapponese), ora si mettono a lavorarci contro.
i giapponesi non comprano titoli esteri, si vendono tutti i bonds (che dovrebbero essere supportati), vendono anche azioni. lo yen (che dovrebe andare a 130) va sotto 100 e ieri tocca 96.
Sembra il classico unwinding (smontaggio) di tutto il carry trade messo su prima.
il tutto senza che sia neanche iniziato la riduzione degli acquisti da parte della FED (non lo stop degli acqusti ma anche solo la riduzione)
I mercato stanno anticipando la fine del QE, ma consentono anche con questo loro comportamento alle bance centrali di intevenire : e mi aspetto che non staranno a guardare che questa volatilità si confermi e aumenti.

ES è arrivato ieri su un supporto sotto il 1600,
btp e bono hanno allargato 30bp in poche ore (neanche sotto elezioni a febbraio).  
Gli hedge fund si stanno posizionando dopo aver guadagnato tanto sull equities USA ?
io non penso che quello indicato ieri sia un TREND ma solo una scrollata.
Inviato da Antonio Lengua il ven 07 giugno 2013 - 07:51:35 | Leggi/Invia Commenti:0 |Stampa veloce
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