Utenti Registrati #1695 Registrato il: mar gen 24 2012, 10:37 messaggi: 178
Posto un intervento di Antonio che ritengo utile per la gestione della posizione anche sul medio periodo
una domanda : i traders lavorano in contesti altamente volatili e in scenari in continuo mutamento. Quello che è vero ora, potebbe essere falso tra 10 minuti. e quello che è improbabile , diventa improvvisamente quasi ineluttabile.
lavoriamo nell incertezza piu assoluta, prevedendo un futuro basandoci su pattern grafici. A pensarci bene, mi pare una follia.
Se lo facciamo , è perchè i pattern passati ci danno una qualche visibilità nel futuro. Questo pero' non deve farci dimenticare che ogni trade ha una probabilità di successo e di insuccesso. Pr quello è fondamentale avere una stop, e gestire anche il gain in modo sensato.
Da un lato si protegge la posizione da una perdita, ma dall altro si lavora proteggendo anche il gain.
La stop che diventa stop in pari e poi stop profit è una sana abitudine. Visto che il long di 1 dax non è piu una scelta binaria "tengo o esco" ma ci sono i minidax che permettono di modulare l uscita, mi chiedo come mai oggi astrodax non abbia, seduto su 30 ticks di gain, magari pensato di chiudere 1 lotto di minidax.
Io farei questo ragionamento avendo alle spalle il mio metodo di trading. se so che il mio massimo gain è 50 ticks, ma che si distribuisce in un certmo modo tra 10 e 50, per cui il 50% delle posizioni lo chiudo a 35, e riesco a portare a 50ticks solo il 10% dei trade vincenti, man mano che sale io porterei a casa , proporzionalmente con queste probabilità, il gain.
Lo studio sarebbe ancora piu completo se si studiasse non solo dove si chiude il trade ma qual è il massimo runup della posizione : allora si potrebbe scoprire che , anche dei trade chiusi in pari, una buona parte arriva a 30 ticks.
E allora diventa ancora piu sensato il ridurre la posizione man mano che si entra in gain, lasciando, per un ultimo minidax , il compito di spaccare il banco portando a casa magari i 200 ticks che storicamente ho preso pochissime volte. torno un attimo sull argomento della modularità della posizione, che ritengo essere un concetto importante, che puo fare la differenza nel trading.
per definire la mia entrata in size sul mercato, parto da quanto voglio guadagnare al mese. da li scendo a quanto ritengo sia il gain medio giornaliero. valutando la volatilità del mercato e quanto il mercato permette di guadagnare con i miei sistemi, decido la posizione che devo fare.
ci sono momenti in cui devo entrare con 1-2 dax, e momenti in cui basta di meno. Il dax si sta muovendo mediamente con range di 2-2.5% al giorno, quindi 1 dax è fin troppo. Ho quindi scalato, e entro con minidax : da 1 a 4 a seconda dell importanza e della forza del segnale. La modularità dela dimensione non è quindi solo in uscita , ma anche in entrata. In entrata ha due dimensioni : 1) size di entrata (quella detta prima : 1 minid segnale debole, 4 minid segnale forte, in mezzo gli altri) 2) scalettature di prezzo : se entro con 4, non entro su un solo livello, ma , sopratt se entro in volèe , posiziono gli ingressi su vari prezzi, in modo che diversifico il rischio : magari non me li prende tutti, ma se su 4 ne faccio 3 va bene lo stesso.
della modularità in uscita, ho già parlato.
In presenza di questi mercato cosi trendy, si puo anche operare con posizioni piramidali : supponiamo che il mercato stia scendendo e identifico un livello di acquisto. Su questo livello entro con size leggera. Se il rimbalzo prende forza e momentum, incremento il long a prezzo piu alto.
Eè una tattica molto difficile, forse la piu complessa che conosco, dato che facendo cosi si media in gain, ma il prezzo medio peggiora rispetto all entry iniziale. Si usa solo quando ci sono le condizioni e si è in grado di gestire psicologicamente un ritracciamento che potrebbe cancellare, magari solo temporaneamente, tutto il gain (se ho comprato a 9700 2 lots come inizio, poi a il mercato sale e 9730 ne compro altri due, il prezzo medio è 9715 : se dopo aver segnato 9760 torna indietro a 9715, mi mangio le mani..).
Gpuntoluca non ho capito bene il discorso della candela oraria centrale, hai detto delle 16? cioè quella tra le 15:00 e le 16:00? che quindi è stata rossa, quindi cosa vorrebbe dire secondo la statistica? Grazie
Utenti Registrati #1695 Registrato il: mar gen 24 2012, 10:37 messaggi: 178
no è quella delle 16....dalle 16 alle 17 quando c'è una candela direzionale ed è in direzione del trend, e li c'è stata una bella accelerazione, statisticamente se apri posizioni in direzione della candela con stop sotto al minimo hai le probabilità di gain dalla tua. Io infatti ho aumentato anche le posizioni su sp 500 per il medio(oltre all'operazione dax intraday di oggi) e portato lo stop di metà posizione a 1966 di future e per l'altra parte a 1936. Prova a guardare le statistiche su degli storici poi mi dici.
Controllato, si confermo, sul DAX ultimamente a parte la penultima settimana di gennaio ha sempre dato l'indicazione giusta, la settimana scorsa addirittura quella candela è stata il minimo della settimana, sul FIB un po meno, cioè la candela non era buona come sul dax ma come l'hai trovata una cosa del genere? :-) Grazie
Utenti Registrati #1695 Registrato il: mar gen 24 2012, 10:37 messaggi: 178
Riprendo il discorso perchè era stato affrontato sui commenti intraday. questo metodo di guardare la candela delle 16 vale solo per la giornata del mercoledi in un contesto fortemente direzionale. Ha l'unico scopo di farti entrare nel flusso e nella direzione giusta quando hai perso il treno o sei in ritardo o per aumentare le posizioni. io spesse uso questa tecnica da me valutata, come in questo caso, per spostare una parte della stop e aumentare le posizioni. la stop va messa sotto la shadow della candela delle 16.
il ragionamento che ci sta sotto è statistico: il lunedì è il giorno con più falsi segnali. il venerdi è il giorno meno direzionale di tutti. il mercoledi è il giorno più direzionale, che solitamente invalida il lunedì ed è seguito da giornate di conferma di giovedì e venerdì. Perchè questo? la distribuzione statistica è normale, classica forma a gaussiana, le mani forti non iniziano a comprare il venerdì ma lo fanno qualche giorno prima e le 16 sono l'orario con più volumi. Dalle 16 sono finiti anche i giochetti iniziali di wall street . Faccio una foto delle posizioni aumentate e degli stop attuali. http://postimg.org/image/dvdzsifyj/
La posizione è completa, l'oro non è stato aumentato perchè può tranquillamente salire anchè con le borse che salgono, basta che aprite un grafico dell'oro e delle borse dal 2009 e ve ne accorgerete. Adesso c'è da cominciare a chiudere e prendere profitto dove? incominciando piano in area 1990, i cfd sono stati presi per quello così posso chiudere anche piccole parti. Le stop sono sempre inserite e non le sposto mai, non credo alle stop mentali, sono una cavolata che si fa solo quando sei nella merda!perciò sempre lo stop in canna ragazzi!se ci prende lo stop un perchè c'è se no il prezzo li non va anche se c'è andato in orari asiatici.
Utenti Registrati #1695 Registrato il: mar gen 24 2012, 10:37 messaggi: 178
Ho chiuso l'oro a 1249 e riaperto adesso a 1255 con stop a 1964....
sopra al canale discendente postato nella pagina prima.... ho voluto vedere prima se ci andava a sbattere e come. sopra a 64 rompe il canale discendente e il quadro cambia diventa long. sull'oro è perciò l'ultimo tentativo di prenderlo short.
operatività medio termine
