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1035 rollover sui bonds europei

oggi è diventato front contract la scadenza dicembre su tutti gli obbligazionari trattati in europa, quindi la curva tedeca (schatz bobl bund buxl), il francese oat, gli italiani bts e btp.
 
purtroppo ci sono, come al solito, significativi gap lasciati aperti :
schatz +11 ; bobl +42 ; bund -281 ; gbx -166 ; btp -178 ; oat +170;
la gestione di questi gap è sempre problematica.
io evito di usare per qualche giorno i chart lunghi,  in caso , cerco di fare il calcolo dei supporti /resistenze correggendo i precdenti supporti/resistenze per il valore del rollover. E' una tecnica che funziona bene per i primi 7-10 giorni.
 
ricordo che questi gap non sono arbitraggiabili : non pensate che entro domani alle 12.30 si vadano a chiudere, mi raccomando... andreste a schiantarvi : i prezzi , con questo gap, sono perfettamente bilanciati, e la differenza dipende da una serie di fattori tecnici quali il costo difinanziamento del bond sottostante, il fattore di conversione del cheapest to deliver, e eventuale cambio di cheapest to deliver tra una scadenza e l altra dovuta a cambio nei bonds che compongono il deliverable basket.
sono stato un po criptico, perchè a spiegarlo ci vorrebbero 12 pagine fitte fitte, ma fidatevi :) !
ho arbitraggiato per anni future con cash in deutsche bank e so di cosa parlo
 
il prossimo appuntamento con il rollover è venerdi 13, con gli indici Usa, e poi venerdi 20 con gli indici europei (quadruple witching)
 
Inviato da Antonio Lengua il gio 05 settembre 2019 - 10:38:43 | Leggi/Invia Commenti:3 |Stampa veloce
Commenti
1035 rollover sui bonds europei theunplugged | 05 set : 11:22
Commenti: 4197

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
stamattina mi pare che su buxl…
i livelli roll over non funzionano...manco i pivot… si scende con delle folate improvvise ...rimbalzicchia e poi quando meno te lo aspetti riparte…
funzionava solo essere short e alzarsi dal desk fino alle 12,30...credo

1035 rollover sui bonds europei theunplugged | 05 set : 11:35
Commenti: 4197

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
tira martellate da 90 punti ogni 2 minuti...mi son piazzato su un livello roll soto ...vediamo se mi vien a prendere

1035 rollover sui bonds europei theunplugged | 05 set : 12:05
Commenti: 4197

Utente 25 mar : 09:18
Replica a questo
Entro long su extrema di buxl


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