aumento del rischio controparte su Deutsche Bank sfogliando zerohedge (che nell 80% dei casi è un covo di comari ma nel 20% dei casi dice cose interessanti), ho trovato questo articolo che parla del rischio di controparte in rapida ascesa su Deutshce bank. il problema è il seguente: duetsche bank ha dei book di derivati enorni, 45ooo mliardi di controvalore.
La maggior parte i questi sono contratti sottoscritti one to one con controparti. Se queste controparti tagliano le linee di credito, DB deve iniziare a chiudere le posizioni.. E se il movimento diventa virale, sono guai. CHiudere a mercato questi book che un mark to market non l hanno mai avuto significa incassare perdite enormi e non ancora quantificate. Queste perdite possono erodere il già risicato capitale, e aprire un circolo vizioso per cui si riduce ulteriormente il credito => DB deve ridurre i derivati => incassa perdite => mangia il capitale => deve ridurre le posizioni => ecc ecc. | 
