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814 oggi quadruple witching

oggi quadruple witching.
 
scadono
1) futures su indici
2) opzioni su futures
3) futures su singoli stocks
4) opzioni su futures su singoli stocks.
 
il dax ha settlment finale alle 13  (prezzo rilevato nell intervallo 13 - 13.10)
lo stoxx alle 12  (prezzo rilevato nell intervallo 11.50 - 12..00)
il ftmib in open la mattina alle 9, ma le opzioni sui titoli sono regolate al prezzo di settlement di giovedi sera, alla fine dell asta di chiusura che dura dalle 1730 alle 1735 (dopo ci sono altri 5 minuti fino alle 1740 quando si puo ancora scambiare ma al prezzo di settlement)
gli indici USA hanno settlement in apertura alle 1530 (il settlement è alla 22oo sulle scadenze mensili, non sulle trimestrali)
 
il settlemnt del dax e dello stoxx produce talvolta dei movimenti erratici molto intensi nell intervallo di tempo in cui viene calcolato il settlement. Bisogna stare molto attenti a quei movimenti, che ho visto arrivare ad oltre 1% di magnitudo. Piccoli terremoti davvero... Consiglio di evitare di tenere posizioni aperte per trading veloci in quei 10'.
 
stasera, inoltre, scadono le opzioni sul bund e sul btp e sugli obbligazionari in genere dell eurex. questa non prevedono il cash settlement ma vengono trasformate in posizioni sui future, quindi se uno ha venduto una call che chiude in the money e viene quindi esercitata dal compratore, lunedi si troverà in posizione un numero di lots short con prezzo di carico quello dello strike della call venduta.
Inviato da Antonio Lengua il ven 21 dicembre 2018 - 08:14:25 | Leggi/Invia Commenti:40 |Stampa veloce
Commenti
814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 09:34
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
Replica a questo
USD/Yen dopo essersi bevuto la fascia dei minimi di Ottobre è andato a cercare (e l'ha trovata sinora...) una base sulla MM200. Quel livello è critico nel breve per i movimenti su USA e pertanto occorrerà monitorarlo con attenzione per "verificare" la solidità di un eventuale rimbalzo USA tra oggi ed il 26.

Lato Europa, purtroppo, pur se si è riusciti a "tenere" meglio degli USA in questa fase (mi riallaccio alle indicazioni di AstroDax), siamo in attesa di vedere il primo movimento su USA a questo punto.

A livello di single names...gli eccessi sono mostruosi in Europa e mal si legano al quadro fondamentale sia specifico delle stocks che "sistemico" di mercato.
Stante un posizionamento a livello istituzionale mai cosi leggero sul fronte Equity...ritengo che i prossimi 40 giorni saranno veramente molto interessanti.

Re: 814 oggi quadruple witching trimon | 21 dic : 10:01
Commenti: 219

Utente 19 ott : 14:18
Replica a questo
La cosa interessante da dipanare è se sia iniziato un nuovo "major bear market".

Sarebbe la prima volta che inizia:
1) prima che la Fed abbia smesso di alzare (mai successo negli ultimi 40 anni)
2) prima che la curva si sia invertita (mai successo)
3) con gli ISM manufacturing e non manufacturing a livelli estremamente elevati 60
4) con la disoccupazione in calo ai minimi storici
5) con gli utili in crescita

Re: 814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 10:48
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
Replica a questo
sono proprio gli ultimi 3 punti che segnalano che parlare di bear mkt "fondamentale" è praticamente impossibile.
Che ci fosse un rallentamento era nell'ordine delle cose... il problema è che l'impatto vissuto su alcuni settori in particolare ha inevitabilmente incattivito il movimento.

Prendi il Dax... è per la quasi totalità composta da auto/autorelated e chimici (sia di base che specialty...)... ovvero i settori piu colpiti da retorica protezionista e fighting USA-China. Ed infatti nonostante tutto... DAX è il peggiore indicie in Europa... pure peggio di Italietta..

Se l'idea di base è di vedere un allentamento delle tensioni USA-CHINA da qui a Marzo... allora questi livelli sono uno screaming buy colossale perchè oggi il mkt per motivi diversi sta prezzando lo scenario atomico su quel fronte. Se cosi non dovessere essere...allora avremo un 2019 veramente interessante... con buona pace di chi oggi di riempie la bocca di frasi senza senso su recessione ed altro.

Re: 814 oggi quadruple witching Pentothal | 21 dic : 11:18
Commenti: 1599

Utente 20 ago : 15:45
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A mio parere l'attenzione su una possibile recessione negli USA e' irrilevante. Come investitori l'unica cosa rilevante e' l'effettivo repricing di tutti gli asset rischiosi. Cosa lo stia guidando lo hai evidenziato gia' (slowdown econommia globale, trade tensions etc etc), non e' necessario che gli usa abbiamo un pil negativo per 2 trimestri in fila (o sono 3?). Il dato di fatto e' che con un costo del capitale in crescita, tutte le strutture che si basano su una leva eccessiva sono a rischio. Quindi il mercato creditizio (che come ben sappiamo ha livelli di qualita' infimi), l'azionario (e il debito corporate e' aumentato a dismisura per finanziare buyback e dividendi) e tutto cio' che e' collegato. A questo si aggiunge uno slowdown economico globale, evidente dai numeri, che colpisce gli asset ciclici.
C'e' roba a buon mercato? certo, le auto, le telecom, le banche etc etc, tipico trade value. A mio parere e' molto piu' importante avere uno scenario chiaro della *forma* che questo bear market ha/avra', piuttosto che negarne la possibilita'. Personalmente vedo una rotazione, che guidera' un movimento di tipo ABC, dove la prima gamba all'ingiu' (A) potrebbe essere vicina ad un bottom in Europa. chi guidera' il rimbalzo dara' un'ottima idea di come posizionarsi per C e per il prossimo bull market.

Re: 814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 13:40
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
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amen penth

814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 10:06
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
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2400-350 di sp dovrebbe fermare discesa e concederci un rimbalzo degno di nota sia come escursione prezzi sia temporalmente..

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 10:11
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
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ho venduto proprio li le put ;)

vedi che sei beccio?

quoto celeste :-***

ps: Deus sarebbe bello facessi anche qualche nome con qualche entry level così da poter approfittare anche noi di queste grandi occasioni

Re: 814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 10:24
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
Replica a questo
beccio sara una parola che non uso ne sento da 10 anni si vede che sei vecio ahahhahahaha

cmq si deus vogliamo nome titolo e pmc...su forza :-)

Re: 814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 10:41
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
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da ieri pomeriggio abbiamo ripreso ad accumulare/comprare ex novo posizioni piuttosto diversificate sia per paese che settori.

- In Italia: siamo compratori solo di ISP/UCG/FCA in questo momento.
- In Germania: stiamo accumulando posizioni importanti su chimica ed auto (giusto per fare qualche nome...wacker chemie, lanxess, basf, daimler BMW...e Commerzbank su questi livelli).
In Francia accumuliamo banche, chimica ed auto-related (sempre per fare qualche nome...Renault, Faurecia, Credit Agricole Arkema).
In Olanda: sitamo comprando ArcelorMittal, Aperam.

Enjoy.

Re: 814 oggi quadruple witching Antonio Lengua | 21 dic : 10:44

Commenti: 4393


Replica a questo
fossi in DeM non suggerirei nessun nome, vista la considerazione che freccia_blu ha di lui
LINK http://www.thehawktrader.com/comment.php?comment.news.29298

Re: 814 oggi quadruple witching Antonio Lengua | 21 dic : 10:46

Commenti: 4393


Replica a questo
sono arrivato tardi, purtroppo, nell avvisare DeM, che si espone sempre, e poi viene mortificato.

Re: 814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 10:55
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
Replica a questo
Antonio, non è tema.

Se posso dare dei suggerimenti argomentando la parte fondamentale e cercando di dare una view un po piu larga della visione tipica di chi fa trading intraday, ne sono felice...e credo/penso che sia un plus.
Poi ognuno è libero di gestire le posizioni come preferisce: non commento mai i trade altrui e non entro nelle tecnicalità di gestione dei trade di nessuno...cosi come non fornisco informazioni sulle eventuali coperture che gestiamo noi... sarebbe per alcuni troppo complesso :-)
Parto sempre dal presupposto che sia ovvio che ognuno avrà sia le sue reti di sicurezza sia il suo profilo di rischio.

Purtroppo per evidenti motivi di opportunità, dati dal ruolo che ricopro, non posso fornire indicazioni sugli amati pmc ... se non su macroclassi (vedi currency) ma posso certamente suggerire nomi di aziende che oggi scontano scenari assolutamente disastrosi che poco hanno a che fare con la realtà dei loro bilanci, il tutto filtrato da una visione macro ben definita.

Spero che siano utili a qualcuno che voglia/possa estrarne del valore.

Re: 814 oggi quadruple witching maninblack | 21 dic : 11:00
Commenti: 1700

Utente 31 dic : 16:18
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Come sempre, grazie Deus e poi siamo tutti grandi e vaccinati per fare le nostre oneste considerazioni. La tua view è per me preziosa, EnjoY

Re: 814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 13:44
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
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grazie deus,pensa che pensavo non rispondessi visto che quella di freccia e la mia erano frecciatine...aver risposto ti fa onore..ma l onore vero arriva se ci hai visto giusto,se no (come tutti quelli che si espongono,in ogni ambito) vieni preso a pesci in faccia..

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 10:59
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
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era solo per sapere se dovevo fare media su quello fatto prendere tempo fa, senza polemica

parli di nuovi posizionamenti quindi possiamo ritenere chiusi quelli vecchi o sono in aggiunta?

Re: 814 oggi quadruple witching Antonio Lengua | 21 dic : 11:24

Commenti: 4393


Replica a questo
"senza polemica" => spero di non dover leggere piu post recriminatori come quelli citati sopra

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 11:31
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
Replica a questo
non era recriminatorio lo definirei affettuoso, ho anche scritto che lo stimo e lo rispetto, solo che ho le Telecom sul groppone e aspetto il target fiducioso, insieme a loro visto che non hanno chiuso ;)

Re: 814 oggi quadruple witching Antonio Lengua | 21 dic : 11:42

Commenti: 4393


Replica a questo
vai a rileggerti il tuo post delle 11:11 e delle 12:04

poi ognuno è "affettuoso" a modo proprio, sia chiaro.
diciamo che il tuo è un po fuori dalla norma.



Re: 814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 12:34
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
Replica a questo
Caro freccia,

vediamo se riesco a farmi comprendere sul tema telecom....

Noi l'operatività su TELECOM l'abbiamo avviata a Novembre 2017 sulla base di una chiamata fondamentale e speculativa (separazione della rete). Questo è avvenuto in base a tutta una serie di considerazioni finanziarie e pertanto si è cominciata a strutturare una strategia di mercato sul titolo.
Personalmente, ho portato all'attenzione dei piu sul sito alcune considerazioni fondamentali su TIT e sul tema dello scorporo della rete che ognuno avrà considerato ed analizzato e se le avrà trovate sensate avrà deciso di comprare il titolo. Poi come ha gestito la proprio posizione comprenderai che non è un tema mio... cosi come non è un tema tuo sapere come ho gestito io la mia.
Ognuno avrà la sua strategia e quella è una cosa piuttosto personale in quanto è funzione di n variabili del tutto soggettive.

Cio' che posso dirti con certezza è che tutte le considerazioni fatte ad inizio anno su TIT sono nei numeri assolutamente valide e fondate Lo sono talmente tanto che la nostra quota in Telecom, non solo è intatta...ma è anche cresciuta notevolmente tra Agosto ed Ottobre... in quanto proprio perchè è una call fondata su uno scenario fondamentale unito ad una operazione straordinaria abbiamo gestito la posizione sin dall'inizio in modo congruo con la strategia che avevamo definito a monte.

Se la tua strategia era quella di fare la "mosconata" di entrare a Maggio per uscire a Luglio ad 1.35... certamente ti sei fatto male come tanti (e mi spiace ....). Ma come sempre è un tema di strategia e di orizzonte: noi ad un certo punto, proprio perchè ritenevamo un certo tipo di comportamento come totalmente irrazionale, abbiamo proceduto con coperture dello stake e successivamente si è ritornati ad acquistare quando era palese l'esaurimento della pressione ribassista. D'altronde..lasciami dire... se si copre Elliott... comprenderai che è razionale farlo anche per chi non lo è, sopratutto se non sei piccolo e puoi montare delle strutture di copertura molto efficienti in base alle tue caratteristiche.
Ma se il ragionamento fatto è valido (e lo è) il deal arriverà.

Io non sono un operatore di Private Equity che investe in asset non quotati.... io sono un gestore che ha perfettamente chiaro che prima di tutto viene " la gestione del rischio" e ci si comporta di conseguenza. Se qualcuno ha commesso un errore nella gestione del trade, non c'è altro colpevole che quel qualcuno.

Quindi molti dei commenti che ho dovuto leggere sul tema sono totalmente errati e piuttosto infantili.

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 12:53
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
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bastava dirlo, il resto capisco tutto e condivido

ma vista la chiamata ci si poteva aspettare anche la ritirata del tipo : brutte merde noi cominciamo a coprirci le spalle in vista dei tempi bui in arrivo essendo marte non allineato con venere, ma rimaniamo fiduciosi e incrementeremo posizioni su ribassi

ma non ci sono problemi sono solo soldi l'ho già scritto 30k, sarebbe stato meglio fossero i tuoi ma pace non si può avere tutto dalla vita ;) … io so solo che quando vedrò 1.349 schiaccio tasto sell e saluto se sostieni che è da incrementare a questi livelli dillo che lo facciamo

;)

Re: 814 oggi quadruple witching Antonio Lengua | 21 dic : 14:52

Commenti: 4393


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proprio nn ce la fai a non recriminare, eh..
manco avessi pagato un servizo di fornitura di segnali a pagamento!

scusatemi voi che leggete, ma certi comportamenti proprio non li accetto.
ti trovo assoltuamente ingiusti, e anche maleducati.

e li disapprovo in pieno

uno scrive le sue posizioni in ottica di gestione. E' un professional che non penso possa neanche raccontare troppo i fatti suoi.
siamo tutti adulti e vaccinati (vaccinati si, adulti direi solo anagraficamente).
se si decide di seguire le strategie, senza pagare niente, lo si fa a proprio rischio e pericolo.
altrimenti mi chiedi un contatto, giro l email a DeM il quale puo chiamarti e proporti le sue linee di gestione.
A quel punto, ti fai gestire i soldi da lui, il quale a livello professionale applicherà tutte le cautele e gli hedging del caso.

Io la vedo cosi.



Re: 814 oggi quadruple witching Pentothal | 21 dic : 15:17
Commenti: 1599

Utente 20 ago : 15:45
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Io trovo veramente negativo che Dem non mi faccia un regolare bonifico mensile solo perche' ogni tanto contribuisco a questo forum. Davvero, sono indignato!! ;-)))

814 oggi quadruple witching maninblack | 21 dic : 10:23
Commenti: 1700

Utente 31 dic : 16:18
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roller coaster dax in modalità scadenze tecniche

Re: 814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 10:25
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
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che poi piccino,rispetto ad usa oggi in forza relativa si sta comportando egregiamente..

Re: 814 oggi quadruple witching maninblack | 21 dic : 10:29
Commenti: 1700

Utente 31 dic : 16:18
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Assolutamente, è che con nuovi minimi si avvia verso 10.200 e ogni rimbalzo lo picchino giù. Non si scorgono nessun window dressing o rimbalzo, neppure del gatto gatto.

Re: 814 oggi quadruple witching maninblack | 21 dic : 10:31
Commenti: 1700

Utente 31 dic : 16:18
Replica a questo
gatto morto of course

814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 11:36
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
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se a qualcuno può interessare questo è il VIX, siamo su livello topico comprare azionario qui è un pochino rischioso però è pur sempre un livello

http://postimg.cc/z3XXk4mz


Re: 814 oggi quadruple witching billirei | 21 dic : 11:53
Commenti: 184

Utente 16 lug : 12:44
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grazie, perfavore puoi dirmi il ticker sulla QT che vedo usi anche tu ?

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 12:04
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
Replica a questo
lvo.mi è un etf ma è molto meglio seguire questo che indice o futures fidati

Re: 814 oggi quadruple witching billirei | 21 dic : 12:52
Commenti: 184

Utente 16 lug : 12:44
Replica a questo
Grazie mille e complimenti per la tua invidiabile bravura !

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 13:25
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
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esageratooo ;) thanks

cambio strategia su sp500, sposto lo short dai futures a delle put itm quanto basta per pagare praticamente il futures e aspetto, così se sale come potrebbe incassarei i premi di quelle vendute e guadagnarei un po' di vola su quelle comprate ;)


Re: 814 oggi quadruple witching Antonio Lengua | 21 dic : 12:11

Commenti: 4393


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questo è l indice VIX ufficiale
LINK https://it.investing.com/indices/volatility-s-p-500
ho incrociato i dati con quelli che vedo su InteractiveBrokers e sono allineatissimi.
quindi è del tutto affidabile
questo è l indice usato per il settlement dei future a scadenza (mensile)

Re: 814 oggi quadruple witching billirei | 21 dic : 12:52
Commenti: 184

Utente 16 lug : 12:44
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grazie mille anche a te !

814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 14:15
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
Replica a questo
deus io dico solo che neussno ci obbliga a scrivere,pero,se lo facciamo,dobbiamo assumerci la responsabilita' e aggiornare il trade nel bene o nel male(perche ti assicuro che c è gente che segue gli altri per partito preso e siccome tu sei bravo secondo me qualcuno alla cieca ti ha seguito)tu mi dirai cacchi loro ma non è cosi,se ti esponi e scrivi(che tu lo faccia per filantropia o per dare conforto al tuo ego e ricevere complimenti se chiamate giuste,o insulti se sbagliate :-) non importa) devi secondo me per dovere di cronaca aggiornare il trade e come intendi proseguire,se non lo vuoi fare non scrivi nulla e bom,questa è la mia visione della cosa.
perche buttare li frasi senza assumersene la responasbilita non parlandone piu se le cose vanno male( a maggior ragione sapendo che qualcuno ti segue) è SBAGLIATO

814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 15:26
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
Replica a questo
Vedi Frimba...dovessi aggiornarvi su ogni movimento, chiamata, operazione che faccio.. risulterei piuttosto invasivo.
Cio' non toglie che se qualcuno vuole aggiornamenti su cosa faccio e cosa penso... puo' serenamente chiedere.

Faccio un esempio: se freccia mi avesse detto che era entrato su TIT avremmo potuto gestire alcuni aspetti del move insieme. C'è chi su questo sito lo ha fatto mesi fa... ed abbiamo gestito insieme alcuni elementi. Mi ha contattato e ci siamo anche divertiti. Quindi nulla di complesso.

e' chiaro che se invece l'approccio è: non dico nulla.. e poi se mi viene in faccia il trade è colpa di Deus... ammetterai che è piuttosto pretestuoso.

anyway... enjoy sempre.

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 16:23
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
Replica a questo
testa di legno non ho detto ne dato la colpa a te ho solo proposto una possibile alternativa ;)

Re: 814 oggi quadruple witching Deus_ex_machina | 21 dic : 16:40
Commenti: 3774

Utente 26 lug : 16:46
Replica a questo
ah no? che strano... mi era sembrato (e non solo a me...) leggendo i tuoi post che fossi io il colpevole.

Vedo che con ritardo poi le cose le capite allora... :-) un po come Di Maio :-D

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 16:56
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
Replica a questo
è il lavoro in cantiere che ci rende anche un pochino sordi, perdonaci se non hai capito ;)

Re: 814 oggi quadruple witching frimba | 21 dic : 17:17
Commenti: 3849

Utente 01 ago : 16:21
Replica a questo
ma certo deus,io poi non sono uno di quelli che segue altri per partito preso(quella fase l ho gia superata man mano che prendevo fiducia in me stesso e nelle mie analisi) era solo una considerazione,se vedi non ti ho giudicato ho solo scritto quello che mi sembra giusto fare nel momento che uno si espone dichiarando un trade,tutto qui.

allora d ora in poi ti chiedo ma non per farti i conti in tasca,ma solo per capire come gestisci le posizioni perche so che avrei sicuramente qualcosa da imparare,quindi se ti chiedo qualcosa è a scopo istruttivo :-)

Re: 814 oggi quadruple witching Freccia_Blu | 21 dic : 21:50
Commenti: 1710

Utente 26 giu : 14:56
Replica a questo
Compagno mi Sa che sti yankee vogliono chiudermi operazione short e poi farmi vedere target, sotto 2320 mi vanno in strike tutte le put

:((((


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