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commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england syderale \| 08 feb : 13:34
Commenti: 22 Utente 24 ott : 07:59 Replica a questo	Buongiorno a tutti , qualcuno mi sa dire a fronte di una variazione del tasso di 1% quale variazione in punti future si ha su : BUND, BTP , OAT , ZB , ZN , o dove posso trovare queste informazioni grazie in anticipo.

Re: commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england Antonio Lengua | 08 feb : 14:55

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ciao
il valore di un basis point di rendimento in tick è circa 14,5 ticks sul bund e 12,4 sul btp
sul decennale Usa siamo intorno a 8.5 ticks.
prendi questi dati cum grano salis, li ho calcolati 1 mesetto fa.

per calcolare questo valore, devi
1) individuare il cheapest to deliver che "comanda" il rendimento del future
2) cercare sul sito dell Exchange il suo fattore di conversione
3) calcolare di quanto varia il prezzo del cheapest to deliver ad un cambiamento di 1 bp di rendimento (0.01%).
4) moltiplicando il valore in ticks ricavato dal punto 3 per il fattore di conversione trovi di quanto varia il future al variare di 1 bp di rendimento.

facile , no ? :)

Re: commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england Antonio Lengua \| 08 feb : 14:56
Commenti: 5235 Replica a questo	per rispondere alla tua seconda domanda, io non ho mai trovato un sito che fornisca questi dati.. purtroppo

Re: commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england Antonio Lengua \| 08 feb : 14:59
Commenti: 5235 Replica a questo	sono nozioni tecniche che mi vengono dall aver ampiamente smanettato sui calcoli del future e delle sue relazioni col cash negli anni 90/97 , spesso facendo i calcoli a mano (pronti termine, finanziamento di un titolo sul termine, calcolo del fattore di conversione, ecc ecc), per arbitraggiare in Deutsche Bank i titoli cash del paniere del btp con li btp future

Re: commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england syderale \| 08 feb : 15:35
Commenti: 22 Utente 24 ott : 07:59 Replica a questo	Molte grazie Antonio , sempre molto gentile

Re: commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england gibigi \| 08 feb : 15:48
Commenti: 700 Utente 07 lug : 12:33 Replica a questo	quindi facciamo prima a ciederlo a te giusto? :)

commenti hawkish sull inflazione dalla bank of england Pentothal \| 08 feb : 15:55
Commenti: 1795 Utente 20 ago : 15:45 Replica a questo	La BOE si fa dei gran tromboni, altro che. Cosi poi tutto e' bello... ;-)