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1000 due riflessione sugli spreads su indici

due riflessione sugli spreads su indici
 
A)
LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=HYG&p=D&yr=1&mn=11&dy=0&id=p88702616300&a=292146376
grafico comparato tra Sp500 e High Yield : i due  chart vanno molto a braccetto   dall ultimo picco del HY a 87.5 di metà ottobre (nero, scala di destra), il HY ha faticato molto a salire ulteriormente, mentre sp500 (in rosso, scala a sinistra) ha messo a segno un rally da 2580 a 2800
 
ecco un grafico piu chiaro con indicata questa divergenza
 
(ora il chart qui sopra si vede, prima era errato il link)
 
B)
LINK http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24DAX%3A%24SPX&p=W&yr=7&mn=0&dy=0&id=p23113285298&a=468552123
spread dax/es . l area 4.90 no è riuscita a fermare la perdita di momentum del dax. Stiamo puntando a 4.50 ? sarebbe un ulteriore loss di 5% del dax in forza relativa. Forse conviene aspettare li x comprarlo.
Inviato da Antonio Lengua il mar 16 gennaio 2018 - 10:01:36 | Leggi/Invia Commenti:18 |Stampa veloce
Commenti
1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 10:18
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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sullo sperad es/dax se il cambio storna dovrebbe girarsi pure lui

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici Antonio Lengua | 16 gen : 10:26

Commenti: 5235


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e se non si gira ? la debolezza del usd non è un fattore isolato contro eur, ma generalizzato.
deve proprio girarsi il mood nei confronti del dollaro, non basta un draghi dovish

ricordo intanto che il 26 gennaio abbiamo la riunione BCE, e la fed il 30-31 genn

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 13:40
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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se non gira mi stoppa :-) ma secondo me gira

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 13:44
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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cmq per ora sono solo long di dax non ho attuato nessun tipo di spread anche perche aspetto conferma dal cambio..

1000 due riflessione sugli spreads su indici killpips | 16 gen : 10:38
Ospite


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Antonio il secondo grafico postato da errore non si apre

1000 due riflessione sugli spreads su indici Deus_ex_machina | 16 gen : 11:01
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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a mio modo di vedere Eur/Usd è pesantemente in overshooting a causa di una serie di elementi fondamentali certamente, ma anche di temi assolutamente estemporanei.

molto probabilmente, pur non negando che la rottura dei precedenti massimi sia da leggersi in chiave solidamente rialzista per Euro, faccio fatica a vedere un EuruSD in continuo apprezzamento. Trovo molto piu equilibrato e coerente con tassi, curve e fondamentali, vedere un cambio che al netto di eventuali impennate o repentine discese su temi esogeni, ruoti in media intorno agli 1.19/1.20 per l'anno. Potrei sbagliarmi ovviamente... ma nel caso non credo troppo.

Detto questo, un contesto valutario del genere per Europa impone enorme prudenza per la BCE in termini di "aggiustamento" della forward guidance e cmq il quadro macroeconomico è tale da essere veramente esplosivo. E' questo a mio avviso la grande differenza rispetto alla storia passata... ed anche meno recente. Siamo difronte ad un movimento espansivo sincronizzato a livello globale mai visto prima... innescato da politiche ultra-espansive tali da avere polverizzato qualsiasi dimensione di bilancio di banche centrali precedenti..e la cosa pazzesca è che è solo all'inizio in Europa....ed in USA verrà allungato ulteriormente nella sua durata dalle politiche fiscali del Donald nazionale.

Insomma.. c'è un mix difficilmente inquadrabile su base storica e che a mio avviso andrà gestito guardando attentamente ai numeri societari ed ai dati macro.

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici Deus_ex_machina | 16 gen : 11:05
Commenti: 5148

Utente 26 lug : 16:46
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peraltro aggiungo... c'è da inizio anno un riposizionamento pesante su Europa ed Asia... i flussi dei fondi su base settimanale sono evidenti. Smontano bond e monetari... e pompano su azionario (emergente, europa ed USA).


1000 due riflessione sugli spreads su indici maninblack | 16 gen : 12:52
Commenti: 3470

Utente 31 dic : 16:18
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Questa mattina il dax sembra avere forza maggiore contro tutti gli altri indici anche nei confronti si ES.

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 13:40
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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si perche il cross sta invertendo :-)

1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 13:41
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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sempre long dax da 13179 ma non sono riuscito ad incrementare(è solo andato alò rialzo da quando l ho preso) appena ho conferme dal cambio piramido al rialzo

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 13:43
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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se cambio torno sotto 1,2160 e dax rompe 13400 incremento al rialzo,tanto avrei spazio per gestirla al meglio (piu di 200 pt)

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici maninblack | 16 gen : 14:57
Commenti: 3470

Utente 31 dic : 16:18
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complimenti, oggi poi il dax è fortissimo

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici Astrodax | 16 gen : 15:24
Commenti: 1454

Utente 14 giu : 16:50
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Dici?

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici Astrodax | 16 gen : 16:06
Commenti: 1454

Utente 14 giu : 16:50
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Vediamo come chiude. Mi sarei aspettato molto di più finora. Per essere forte deve prendere più di un punto percentuale (idealmente un valore almeno sopra 1,20%) portato in chiusura e cmq se vuole dare segnali di proseguimento deve andare oltre i 350 e chiudere verso quei valori: ogni altra price action la riterrei debole e suscettibile di rovesciamenti repentini.
In relazione a quanto aveva sotto performato, mi sarei aspettato molta più forza dal fdax ( una seduta monotematica con apprezzamento vicino a 1,7 - 2 punti percentuali), quindi aspetto con curiosità di vedere come chiude il cash e che prezzo batterà stasera alle 22.
Purtroppo l'euro ha fatto da tappo, e intanto tutti gli altri indici hanno corso tanto e non si può escludere una correzione (lieve, per carità) degli indici Usa, intendo qualche giorno di debolezza a fronte dei quali il fdax non potrebbe correre (ma vista l'accelerazione nemmeno si può escludere un ripiegamento un po' più deciso rispetto al solito).
Lo scorso giorno ho chiamato il long perché avevo capito che a quota sotto i 200 e fino a 160 si diradavano le vendite, e che la fascia avrebbe retto e non si sarebbe andati ulteriormente sotto quindi mi era sembrata area utile per caricare i long però per ora la performance del future la giudicherei, proprio in relazione alla scintillante price action di gennaio degli indici Usa e del Nikkey, mediocre: serve ora una chiusura e una price action pomeridiana forte altrimenti la dovremmo archiviare come l'ennesima seduta esangue, priva di capacità e forza condizionante la direzionalità long dei prossimi giorni

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici derschnee | 16 gen : 16:26
Commenti: 1573

Utente 16 apr : 11:07
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ciao ASTRO, riusciresti per favore ad inserirmi nel tuo blog? Non riesco più a visualizzarlo., La mia mail è lorenzo3bc©gmail.com
GRAZIE mille...
lorenzo

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici frimba | 16 gen : 16:42
Commenti: 4881

Utente 01 ago : 16:21
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esatto ho appena smezzato perche per adesso brutta PA,come dici tu vediamo come chiude,ma buttare via 200 pt non mi andava quindi qualcosa porto a casa nonostante abbia cmq un impostazione mentale long,non è detto che reincrementi gia in giornata ma ho preferito proteggermi un attimo..le munizioni gorsse le tengo per area 13100 se mai ci andra!

Re: 1000 due riflessione sugli spreads su indici maninblack | 16 gen : 16:43
Commenti: 3470

Utente 31 dic : 16:18
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Vero, diciamo che ha dato segni di vita anche se ora un pò tutti gli inidici stanno retrocedendo e forse parte un pò di consolidamento.

1000 due riflessione sugli spreads su indici Pentothal | 16 gen : 13:55
Commenti: 1795

Utente 20 ago : 15:45
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Weekly comment:
Dollar weakness continues, supporting commodities, EM and the SPX. Bonds are close to key support levels.

EQUITIES

EUROSTOXX50

The European benchmark continues to trade sideways just below its short term resistance at 3610. Given the positive momentum and the supporting seasonality, I expect the index to break this level soon and to retest previous highs on the way to its first target at 3750.
As mentioned last week, in a late cycle scenario is better to follow leaders and this week has proven that it would have been a profitable trade to stay with US, EM and Japan rather than rotating In European stocks.

Nikkei

The Nikkei has spent the last week in a very small trading range, consolidating after the strong start of the year, where it opened with a gap up after the local festivities.
This market has a long list of positives supporting it: stable political situation, strong earnings, supportive monetary and fiscal policy, cheap relative valuations and high % of cyclical stocks. The strong (better, not weak) JPY is in my opinion symptomatic of the fact that we are now trading in an accepted secular bull market.

S&P 500

The S&P is showing more and more signs of a blow off top. The momentum is accelerating and price has now broken above the upper boundary of the channel that has contained price action since the 2016 bottom. This channel is drawn on a log scale, so by moving above this area the daily chart is now supporting a parabolic rise on a log scale, which is something you don’t see very often in equities and definitely not in such a broad and liquid index like the S&P.
This behaviour supports the possibility that the S&P reaches its extension target (3050-3250), which would imply a minimum increase of around of 10% from current levels, something truly remarkable after the performance the index posted in 2017.
While the S&P is in an intact uptrend and there is no (technical) reason to start selling, it is better to prepare a plan to follow in the case we have a Nasdaq 2000 like top. Personally, I simply move my trend following model on a lower timeframe (weekly, down from monthly) and use those signals to exit half a position.
MSCI EMERGING MARKETS (EEM)

The emerging market index continues in its strong raise, supported by an even weaker USD.
Looking at the macro picture, we have dollar weakness, a strong global economy (which is pushing commodities up), emerging market growth outperforming developed markets. These are all factors that support EM performance. Valuation is also supportive, given that EM equities trade in the middle of their long term band (not shown).
Bottom line: there are no signs of a change in the macro drivers nor in the price action, we therefore have an intact bullish picture for this area in the first quarter of 2018.

FX

EURUSD

Last week I mentioned that the uptrend that we have witnessed in 2017 is quite mature but does not look complete yet and we may see further upside. We saw that on Friday, with the European currency breaking previous highs and attacking its resistance area. The momentum is now very supportive and I would expect the common currency to continue higher to touch the upper boundary of the long term channel that has contained price action since 2008.

GBPUSD

Similarly to the Euro, Sterling is now attacking its own resistance area vs USD with supportive momentum. The main difference is that this area is very wide and it has provided support/resistance signals for years. Given its importance, it will take a significant event to put GBP on a strong long term footing. At the moment the trend is clearly up but I would be a bit careful given the political volatility that expects the UK during 2018.






COMMODITIES

GOLD

The precious metal continues in its move up, supported by a weakening dollar and a strong momentum. We are now fast approaching a key level, ie the neckline of the head and shoulder pattern I discussed many times before. My bias is for gold to have a strong 2018 but I have been wrong before and would wait for gold to confirm its move above 1340/1360 before taking a large position.
Individual gold mining stocks (not shown) are also moving fast, hopefully they will continue in their trend and offer a truly substantial return opportunity in the coming months.
RATES

BUND

Bund futures are now back to retest key support at 160, pushed lower by inflation fears that are now becoming pretty widespread in the financial narrative.
If we look at the long term picture on the monthly chart, we can see the importance of this area and the weakening long term momentum which gives a clear indication of a long term distribution pattern.

US30Y FUTURES
The US long bond has been tracing a classic head and shoulder top with the neckline passing at around 150. As in the case of the bund, this is a typical distribution pattern which does not bode well for US government bonds. A break of support would activate the targets I have indicated, where the main Fibonacci retracement meet the long term trendlines that have been supporting this market since 2000 and 2011 respectively. Lower prices in this contract imply a flattening of the yield curve with the risk of an inversion, a typical long term sell signals for risky assets.

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