Mi permetto di riproporre il mio post di ieri, probabilmente sfuggito per questioni cronologiche, anche perché ho visto anche oggi un riferimento al FIB. Leggerò volentieri risposte/commenti. Grazie. > ...su CNBC una persona ha affermato che il FIB anticipa i mercati maggiori il quanto le operazioni delle mani forti (inglesi?) avvengono prima sui mercati meno liquidi. Antonio e gli altri: potreste farmi conoscere il vostro pensiero al riguardo?
ha sicuramente senso comprare prima gli illiquidi, e , aggiungo io, quelli con beta piu alto, rispetto a dax e stoxx sui quali riesci sempre a trovare una buona liquidità e che hanno beta inferiore.
che poi il fib dia l anticipazione, non ti saprei dire.
potrebbe essere cosi se il fib fosse scevro da influenze della ns situazione economica, ossia se fosse una specie di dax, piu piccolo e reattivo, ma con un background simile.. un po come sp500 e nasdaq : sottostante diverso, ma sempre economia USA, governo USA si tratta.
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